Тслаб

Опционный робот в торговле, результат 3 квартала

04 сентября 2015, 14:32
|
ch5oh

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Последний пост был сделан уже почти квартал назад. В тот момент у нас был продан доллар и куплено немного газпрома.
Как Вы знаете, после этого началось веселье с ростом волы. Позиция по СИ принесла ощутимый убыток, а позиция в Газпроме оказалась слишком маленькой, чтобы как-то его компенсировать. В итоге, мы вернули Рынку профит от предыдущей удачной продажи волы и счет вернулся в район 70 тыр.

После этого была сделана пауза в торговле, мы сфокусировались на доработках TSLab 2.0 в целом и его опционной части в частности.

В конце июля счет составил 70 577 руб, что можно считать новой стартовой точкой (никаких довнесений или выводов не было).

( Читать дальше )

ТС Лаб и алготрейдинг в России

02 сентября 2015, 22:50
|
Александр

Добрый день!

Не могли бы вы посоветовать лучший способ начать торговать роботом на России.
Является ли ТС Лаб этим самым способом или есть какие то альтернативные варианты?
Меня интересует возможность делать бэк тестинг и непосредственно сама надежная боевая торговля.

Спасибо всем заранее!

финам, это уже форменное издевательство

25 августа 2015, 20:44
|
Voldemar1086

Второй день начиная с 17.00 постоянно отключается тслаб.

у них видимо какой то умник уходя из кабинета выключает все из розеток

Открытое тестирование TSLab 2.0

24 августа 2015, 09:45
|
Микаелян Саро

Приветствую всех!
Собственно все подробности в ссылке.

forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=72453#Post72453

Все желающие теперь могут взять и пощупать программу нового поколения. буду стараться помочь с ее изучением, но ввиду большого потока вопросов, дублируйте его мне если я не ответил в течении 2дней, ибо умею прочитать вопрос и забыть ответить.
Естественно что в первую очередь интересно тем, кто ждал опционы, а остальные потепенно изучайте, ведь как и с 1.1 со временем перешли на 1.2 так же будет и в данном случае.

Сразу отвечу на вопрос, сам я ее уже пол года использую (даже почти год), и да в начале было не айс новый дизайн, а сейчас в черной теме очень комфортно работается.

Помогите со Сбербанком

16 августа 2015, 10:17
|
MaGaDaN

Всё пытаюсь в ТсЛабе что нибудь построить индикатороное для фьючерса Сбербанка и если честно ничего не получается.Если кто нибудь окажет мне помощь буду очень благодарен, даже если подскажут хотя бы куда смотреть и на что обращать внимание.

Дело о тейк профите и стоп-лоссе

05 июля 2015, 14:24
|
Ivor

В связи с тем, что мне надоели бесконечные споры о соотношении тейк профита и стоп лосса, накидал быстро в ТСЛабе случайный вход и фиксированный выход по тейку и стопу по совету Алексея С из его свежего топика http://smart-lab.ru/blog/264396.php
Итак.
Акции Сбера за 4 года на минутках.
Тейк профит 3% стоп 1%. БЕЗ комиссии и проскальзывания.
Результат.

Что мы видим? Результат 25% положительных 75% отрицательных. Почему так? Тейк профит в 3 раза больше стоп лосса, соответственно профит будет срабатывать в 3 раза реже, что и дает соотношение 25 к 75.

( Читать дальше )

TSLab. Как правильно перевести мтс на новый контракт?

11 июня 2015, 11:17
|
ssome1

Уважаемые, всем добра.

Просьба откликнуться компетентных — как правильно перевести мтс на новый фьючерс? Если делать просто через управление агентами, сменить поставщика, — у меня обнуляется вся статистика, что не есть гуд.

Помогите разобраться. Спасибо заранее

Опционный робот в торговле, день 11

03 июня 2015, 15:16
|
ch5oh

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Вчера рынок предложил продать волатильность в долларе (в Si) и купить в Газпроме (в GZ).
В них продано 8 и куплено 10 опционов соответственно. Сегодня продолжаю котировать СИ, чтобы добрать 2 лота до максимального риска.

В Газпроме имеются два соображения:

там достаточно большое расхождение волатильностей (порядка 7%)
чувствуется, что 10 лотов маловато для эффективного выравнивания дельты

В итоге Газпром ставится на донабор позиции до 20 лотов (просто увеличиваю параметр Max Risk с 10 до 20).

Состояние счета днем 3 июня 2015:

Текущее состояние робота в долларе:

( Читать дальше )

Опционный робот в торговле, день 09

01 июня 2015, 18:12
|
ch5oh

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь; следующий пост там).

"Сперва, про деньги".
26-27 мая после начала движения в Si историческая волатильность начала бодро подрастать.
Спред IV-HV оставался примерно той же ширины (около 4%), но историческая волатильность достигла (примерно) уровней последних продаж.

В этой ситуации было принято решение поставить все опционы на котирование на выход из позиции (с премией к рунку ~30 рублей), что и было проделано. В итоге оставший рост IV в опционах на доллар проходил уже без нас.

Других ситуаций на вход не было, поскольку во всех наблюдаемых сериях расхождение между волатильностями было недостаточным для начала котирования.

( Читать дальше )

Опционный робот в торговле, день 05

26 мая 2015, 11:19
|
ch5oh

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Рыночная ситуация практически не изменилась. Вчерашний вынос в районе 21 и сегодняшний утренний геп мало повлияли как на HV, так и на уровни IV. На вечерней сессии удалось продать 5 опционов на доллар (3 в страйке 50 000 и 2 в страйке 51 000). В итоге своя оценка финреза остаётся примерно прежней: +3970 в долларе и (-25) в Сбере.

Текущая (своя) оценка финреза от начала торгов +3945 руб.
Брокер в целом поддерживает:

( Читать дальше )

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги