ТсЛаб

   Вчерашние новости из Америки если и придали нашему рынку какой-либо импульс, то небольшой. Фьючерс на доллар-рубль начал день боковым движением, но уже около 12 часов дня почувствовал некую уверенность и стал неспешно двигаться вниз.
   Что касается фьючерса на акции Сбербанка, то цены на этот инструмент вели себя более оптимистично и двигались вверх с самого открытия рынка.
   За два дня боковика ТС, участвующие в Полигоне, растеряли почти все свои доходы. По итогам трех дней лучший результат у ТС «Мартинс» (+0,67%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.

Сегодня на рынке фьючерса на доллар-рубль и фьючерса на акции Сбербанка сохранялся боковик. Цены двигались от уровня поддержки и к уровню сопротивления и обратно и заставляли трендовые торговые системы, работающие на Полигоне, совершать ошибки. Большинство ошибок пришлось на долю ТС, торгующих внутри дня. Те ТС, которые переносят позиции на следующий день, могли позволить себе более значительные стопы и не замечать колебаний рынка.
За вчерашний день лидеры слегка растеряли заработанное ранее: ТС «Татьяна» (+1,91%), ТС «6Треф» (+1,46%) и ТС «Мартинс» (+0,67%).
Более подробно см. прилагаемое видео.

Сегодня фьючерс на доллар-рубль, который торгуют большинство торговых систем, участвующих в Полигоне, двигался в широком боковике. ТС, торгующие внутри дня, с утра открыли короткие позиции, которые к вечеру были закрыты по стопам. ТС, которые переносят позиции на следующий день, сохраняют короткие позиции. ТС «Мартинс», торгующая фьючерс на акции Сбербанка, на утреннем движении вниз закрыла имеющиеся длинные позиции с плюсом.
По итогам вчерашнего дня вперед вырвались: ТС «Татьяна» (+2,33%), ТС «6Треф» (+1,93%) и ТС «ДА» (+1,61%).
Более подробно см. прилагаемое видео.
Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

Продолжается междусобойчик опционщиков-камикадзе "Игры разума 2018".

В исполнение условий конкурса выкладываю скрин позиции с подтверждением уровня недельного риска.


Позиция расчитана на сильное направленное движение в SiZ8 в одну из сторон (желательно, в сторону укрепления рубля например на фоне неожиданного роста цены на нефть).

Из позитивного должен отметить, что жесткие условия конкурса уже приносят свои плоды: нам приходится работать от покупки центральных опционов. Чего я лично практически никогда не практиковал. Как минимум это выводит из зоны комфорта и заставляет приобретать дополнительный опыт.

Очень жаль, что главный зачинщик конкурса KiboR немного легкомысленно отнесся к происходящему. Возможно, имеет смысл уже сейчас подумать о том, чтобы проводить подобные междусобойчики на более-менее регулярной основе (ежеквартально?). При этом каждый раз выбирать в обойму новый инструмент или формулировать правила так, чтобы сфокусироваться на разных аспектах нашего искусства.

   В этом Полигоне участвует 9 торговых систем. Участники – самые разные. Кто-то самостоятельно подготовил свою торговую систему и прислал мне ее на Полигон. Кто-то прошел у меня перед Полигоном квест, и теперь подготовленная им торговая система испытывается на Полигоне.
   Все ТС трендовые и большинство из них торгуют фьючерс на доллар-рубль. Лишь одна ТС «Мартинс» торгует фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка. Некоторые торговые системы несут в себе обязательство закрывать позиции в конце дня, а другие переносят свои позиции на следующий день.
   Фьючерс на доллар-рубль сегодня медленно сползал вниз. Большинство торговых систем, участвующих в Полигоне, открыли по этому инструменту короткие позиции и в течение дня плюсовали. А фьючерс на акции Сбера после утреннего рывка вверх остальной день провел в боковике.
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

Поскольку завершение истории с зигзагом у зарабатывающей по 1000% в неделю публики интереса не вызвало (сужу по количеству пришедших на вебинар), буду краток.

Рынок стоял на месте и истекал между страйками. Это принесло неожиданную дополнительную прибыль.

В итоге:
зигзаг на РИ (из 20 лотов на каждой ноге) за 1 неделю принес примерно +4 600 рублей

зигзаг СИ (из 50 лотов на каждой ноге) за 1 неделю примес примерно +14 000 рублей.


Суммарное ГО грубо: 600 тыр

Доход:                     +18 тыр за неделю

Доходность:             + 3% неделю

Доходность в год посчитать самим.

Как такое возможно? Сделка, в моменте и в шорт и в лонг...

Кроме того, сейчас прихожу к выводу, что сделки в Квике не совпадают с сделками в ТСлабе. Это я такой исключительный или проблема имеет место быть ?))

п.с. Робот пашет в реале.

Начало истории "Недельный зигзаг на РИ и СИ".

Промежуточный отчет "Недельный зигзаг на РИ и СИ — продолжение"


Сегодняшний безоткатный рост нефти BRU8 от 76 до 77 (плюс, разумеется вдохновляющее выступление Великого Кормчего на тему искренней заботы о пенсионерах) вызвал мини-ажиотаж на нашем рынке. РИ вырос от 107 до 109, СИ фактически остался на месте в районе 68.0-68.4


В РИ было принято решение частично зафиксировать прибыль. Было продано 10 колов страйка 110.
В СИ позиция ушла под проданные страйки и стала фактически гамма-отрицательной. Но поскольку СИ по большому счету стоял на месте, тета распад был на нашей стороне.


Никаких картинок и чисел публиковать не буду. Завтра 30 августа 2018 в 11:00 на платформе Красный Циркуль состоится обзорный вебинар