Трендовая торговля

Как известно, многие трендовики торгуют по скользящим средним, в частности по ЕМА разных периодов. 

Но они часто дают ложные пересечения.

Чтобы отсеять эти ложные проколы, применяется фильтр, например MACD.

Но чтобы он работал наиболее эффективно, нужно правильно взаимно подобрать периоды EMA и MACD, сонастроить их.

Вопрос: есть ли обоснованные, чёткие правила их сонастройки? Чтобы не работать просто методом перебора.

Например, если ЕМА-3, то какие значения должны быть у MACD?

Опишу, как я понял показатель Хёрста, ознакомившись с ним: 

1. Это основной показатель, от которого зависит эффективность трендовой ТС. Чем выше Хёрст — тем лучше работает трендовая ТС.

2. Отрезки с высоким Хёрстом перетекают в отрезки с низким Хёрстом плавно (в соответствии с общефизическим законом постепенной смены состояний), то есть у трейдера есть время заметить изменение условий до того, как трендовая ТС сольёт на низком Хёрсте. Показателем данного перетекания также может являться снижение эффективности трендовой ТС, несмотря на то, что она делает всё так же, как и раньше.

3. На низком Хёрсте можно смело включать контртрендовую ТС.

Если есть дополнения и возражения, буду рад услышать и запомнить.

Неоднократно здесь видел комментарии трендовиков, которые говорили, что в 2019 году они пострадали или не смогли почти ничего заработать.

Поскольку сам в 2019 году видел достаточно подходящих для меня трендов, то возник вопрос: что за тренды торгуют те, кто в 2019 году не смог заработать или даже закрыл год в убыток?

Возможно, что кто-нибудь разъяснит.

Когда-то пробовал контртрендовую торговлю (в значении «ставка на прекращение текущего движения»). Закономерно разочаровался в ней и перешёл на трендовую торговлю (в значении «ставка на продолжение текущего движения»). Результаты, естественно, сразу улучшились.

И вот, для меня настало «время без трендов». Или, говоря иначе — все тренды теперь настолько короткие, что моя ТС не успевает их «увидеть-взять-выйти с прибылью».

Только ТС успевает заметить потенциальный тренд и развернуться под него — сразу следует откат. Результат — медленный распил. Это длится апрель-июнь 2020 г. и, соответственно, накопительным итогом привело к заметным потерям. Возможно, что такой рынок продлится ещё долго. А значит, можно потерять неприемлемо большую часть капитала.

Пока что склоняюсь к временной приостановке торговли. Альтернатива — снова временно стать контр-трендовиком. Но уже мышление перестроилось на трендовое, уже трудно будет таким заниматься.

Думаю, многие опытные трейдеры сталкивались с подобным когда-то, ибо рынок не всегда был трендовым.

Кто как решил данную задачу?

«Самое плохое, что может сделать трейдер, – от скуки начать поиск другой прибыльной стратегии (вроде как просто так, для интереса): если начал искать, то обязательно найдет (и к тому же еще более лучшую!). И что после этого делать? Если прошло немного времени, то, как правило, – к черту старую стратегию, берем новую (в связи с этим вспоминается указ Сталина (в 1942 г.?) – никакие новшества на танк Т‐34 не вносить: лучшее – враг хорошего». https://smart‑lab.ru/blog/494429.php

 
Да, если статистика накоплена, то видишь не только «сахарные времена» системы, но и горькие. И видишь, какими по длительности и глубине были просадки, и каким был выход из них. И только когда просадка выкатывает на исторические рекорды, начинаешь мощно и непринужденно скрипеть мозгами. Не на предмет бессистемной торговли, для того чтобы отыграться, а на предмет поиска «фишечек», «фенечек» и фильтриков, которые помогут подравнять эквити хотя бы в прошлом и на основании этого предполагать, что такой подстройкой удастся избежать неприемлемых просадок в будущем.

«Десятый, юбилейный год моей трейдерской карьеры я заканчиваю очередным убыточным годом». karpov72 https://smart-lab.ru/blog/514027.php

  «Попробуйте, чтобы жена (девушка, любовница, друг, любовник) тоже открыла брокерский счет и делала полностью зеркальные вашим сделки на своем счету, только удвоенным объемом». Дмитрий Александров https://smart‑lab.ru/blog/514027.php

 
Психологию не обманешь. Подсознание обязательно прочухает, где основной, серьезный счет, а где – фуфловый. И как раз на этом удвоенном счете и обожжет двойным убытком. Если не тройным. Ибо учтет еще, что за этим счетом наблюдает жена (девушка, любовница, друг, любовник).

• Политический «Вес» страны на мировой арене

• Стоимость барреля нефти

• Привлекательность вложения в наш фондовый рынок иностранными фондами и частными крупными инвесторами, так называемый инвестиционный климат

• Прогноз и рейтинг от ведущих мировых рейтинговых агентств в отношении как самой страны в целом, так и для отдельных крупных корпораций.  Наиболее влиятельные международные рейтинговые агентства:  Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings и Standard & Poor’s (S&P). Например: Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка (РДЭ в иностранной и национальной валюте BBB-). Это означает, что в долгосрочной перспективе уровень выполнения своих обязательств находится на уровне ниже среднего, так как на Сбербанк РФ наложены санкции, впрочем как и на другие наши огромные компании. Вместе с тем, прогноз рейтинга изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщалось в пресс-релизе агентства от 28 сентября 2017г. BBB- -это низшая ступень инвестиционного уровня. Вот и сработало незыблемое правило на фондовом рынке, покупай дно (Но, с точки зрения иностранного инвестора в долларах), т.е. покупка в пессимизме. А, за ним всегда следует улучшение, вся наша жизнь циклична. Впрочем я отвлёкся...

• Стоимость национальной валюты и её соотношение с долларом, рубль\доллар

• Уровень внешнего долга РФ, в том числе долговые обязательства по ОФЗ (Облигации)

• Политика ЦБ РФ, в первую очередь уровень учётной ставки и уровень инфляции.

• Уровень экономического развития страны в целом, в том числе уровень ВВП и наполняемость федерального бюджета

• Уровень развития конкретного сектора экономики

• Капитализация конкретного предприятия и его финансовые показатели (Рентабельность бизнеса, соотношение прибыли к внешнему долгу, стоимость компании поделённое на кол-во акций, стоимость чистых активов, стоимость материальной базы и другие).