Блог им. Technocratus

Локальный адок для трендовых систем

Для некоторых краткосрочных систем на Сишке год начался какбе не совсем удачно:
(эквити с прошлого июня, 1 контракт)
Локальный адок для трендовых систем
Локальный адок для трендовых систем
Локальный адок для трендовых систем

Кое-где и макс. ДД за 10 лет не за горами.
Мораль: все нормальные люди — те, которые создают тренды — отдыхают, торгуют одни пауки в банке спекулянты. Эффект известен давно: уже несколько лет подряд в новогодние праздники почти все трендовое в минус, но в этом году уж очень сурово и доходчиво.

PS Всех православных, а также причисляющих себя к православной культуре атеистов и агностиков — с Рождеством!)
★1
32 комментария
Без спекулянтов рынок бы вообще стоял. Торгов бы не было.
Так кто у нас создаёт тренды?
avatar
3Qu,

Без спекулянтов рынок бы вообще стоял. 

Ну, на валютном рынке есть еще экспортеры/импортеры. Это сейчас, в праздники, их почти нет, а обычно — есть. Хотя мне кажется, что тренды на валюте (те, которые несколько дней по продолжительности) создают спекулянты, но большие и неповоротливые — и они сейчас тоже отдыхают.
avatar
Technocratus, в любом случае, торговля по рынку (по стакану, в спреде) — это спекулятивная торговля. И только такая торговля двигает рынок.
avatar
С 30ого подпилило на 1.1% от счета, но с учетом прибыли других инструментов этого незаметно, год начался неприлично хорошо. Если такой распил просаживает счет, возможно, у вас дисбаланс по весам тс и инструментам. Правда, надо сказать, пилило меня не на весь сайз, медленные системы офигевали и сидели на заборе :)
avatar
krolix, Вы правы, дисбаланс по инструментам огромный: кроме валютных фьючей не торгую вообще ничего, причем совершенно сознательно. Для меня алготрейдинг не является источником средств к существованию, а используется исключительно для защиты сбережений от существенных изменений курса. По весам, возможно, и правда будет необходим пересмотр. Для меня оказалось неприятной неожиданностью, что системы, существенно различные по идеологии (хоть и близкие по среднему времени в позе), так синхронно и стремительно влезли в просадку.
avatar
Technocratus, понял, тогда логично. Но роботы же у вас, им пофиг, сколько инструментов. Еще хороший вариант часть лонга си заменить шортом нефти — диверсификация хорошая. У меня доля лонга си 160%, плюс всегда 15% в долларе, а шорт брента на общие 40% депо. Больше некомфортно и баланс инструментов нарушается, и так почти половина всей бэктестной дохи от си+брент
avatar
krolix, объективно диверсификация по инструментам оправдана, но лень мешает весьма). Раньше (когда лени было меньше, как теперь не знаю) «в лоб» на фондовые фьючи (SR, в первую очередь) хорошо переносились только самые быстрые системы, и результат мне не очень нравился из-за бОльших транзакционных издержек.

Еще хороший вариант часть лонга си заменить шортом нефти

Благодарю за идею, обязательно попробую, но позволю себе высказать предварительные сомнения. Ведь диверсификация сходных по логике систем имеет смысл, только если перформанс добавляемого если не такой же, то хотя бы не катастрофически худший. Нефть по сравнению с рубледолларом — суперэффективный рынок. Неужели таким несложным, в общем-то, путем можно получить на ней достойный перформанс?
avatar
Technocratus, нефть шорт, ТФ 30-60 минут. Вход — прорыв волатильности вниз, выход по мувингу или, если позиция старше N баров, по более быстрому мувингу (клоузы, конечно). Метрики выходят на уровне того, до чего я додумался в Si. В лонг брент действительно ничего особенного. К тому же, позиции в Si и бренте перекрываются только частично, поскольку разные тайминги и необходимые силы движений (у меня шорт брента уже месяц без единого входа). Идею не жалко — поляна ёмкая, вы со своими несколькими миллионами всю рыбу не выловите ;)
avatar
krolix, ну да, эксперимент — самый убедительный аргумент) Благодарю за поляну, выглядит весьма нажористо, обязательно буду ее окучивать — в теории, для удовлетворения эстетических чувств) Даст Бог, соберусь с ней в бой (зная себя — скорее нет, так что мне можно сравнительно безопасно сливать идеи ). Хотите — верьте, хотите — нет))) ).
Я не совсем верно понял Вашу исходную мысль: думал, Вы предлагаете торговать нефть по сигналам с Si. Я пробовал делать наоборот: торговать Si по сигналам другого инструмента, только не нефти, а RGBI (логика на поверхности: когда кэри-трейдеры бегут с нашего рынка роняя тапки, им надо сначала слить облигации, а уже потом обменять полученные рубли на доллары). В принципе получалось норм, но не прям айс, поэтому в дело не пошло.
avatar
krolix, 
клоузы, конечно

Почему — конечно? На Br более чем достойные обороты — стоп-заявки должны с минимальным проскальзыванием исполняться.
avatar
Technocratus, рыночные стопы вообще не использую нигде — просто из-за наличия шпилек они у меня проигрывают закрытию по клоузу. Дело даже не в проскальзывании. Если у вас метрики со стоп-приказами лучше, то используйте, конечно. Возможно, я их не умею готовить.
avatar
krolix, у мну в этом вопросе нет определенности: где-то лучше стопы, где-то — закрытие, а где-то — лимитники. И не всегда понятно, почему так. Помню, например, что примерно в 2013-2014 годах на Ришки стопы стабильно и убедительно проигрывали сделкам по клоузу. Вероятно, активность хфтшников на это как-то влияет.
avatar
Technocratus, 
все года плюс, средняя сделка >0.7%, издержки 0.04% на круг учтены.
Сайз, конечно, надо на волу нормировать в сторону уменьшения. Когда АТР по 10-20%, то в несколько раз нужно риски резать.

Общий шарп по Si лонг-шорт + brent-шорт 1.7, восстановление = 35 с 2010 года. Бэктест без учета срезания сайза при повышенной воле. Реально метрики должны быть еще лучше, т.к. несмотря на уменьшение доходности, просадка падает еще сильнее. Но я тоже ленивый, а еще и к тому же тёмный, не знаю как программировать логику уменьшения сайза в бэктестере и влом разбираться. Для робота есть и ладно.
avatar
krolix, все верно, у меня в си пару плечей засажено, поскольку это наименее «дродауновая» система. В каких пропорциях вы распределяете счет между спекуляциями и инвест пакетом? И в какой пропорции составлен ваш инвест портфель между нашими акциями и етф?
avatar
Артур, привет.
Сейчас
Кэш 7%
ОФЗ + синтетика fxrl-mix 45%
дивитикеры 30%
fxrl 3%
fxit 15% usd

Si: 160% лонг, 100% шорт
Ri: 60% в шорт
Brent: 40% в шорт
Sber: 60% лонг, 20% шорт
Гол. фишки: до 100% лонг
Золото: до 140% лонг
Сезонная ТС акции РФ (дневки): до 110% лонг
avatar
krolix, а по сезонкам — там портфель акций? если да — как объем делите между ними?
avatar
Хрень какая-то... 
Видимо путаете трендовые ТС с ТС «Купи и держи» (до охренения).
avatar
VladMih, ну что Вы, какой «Купи и держи», эти системы с конца года по 3-5 раз перевернуться успели (зря, как выяснилось, «Купи и держи» было бы не в пример лучше. А еще лучше — полный аут. Хорошо хоть лимиты сократить догадался).
avatar
Technocratus, человек не алгошник, веткой ошибся.
avatar
Такая же фигня.
avatar
Пилит конечно, но не то чтобы «караул». В праздники всегда так «пан или пропал». 
avatar
noTrust, какой убыток в %, если не секрет?
avatar
Артур, 1.5-2%
avatar
noTrust, так мало. Я думал вы си с плечом торгуете
avatar
Артур, пока проснулся, пока включил. 4 января не особо потерял на этом развороте.
avatar
С 30 числа около 5% от счета. Пока. От бОльших убытков спасли 2 обстоятельства:

1. Как указывал выше, лимит на праздники порезал в полтора раза, руководствуясь предыдущим опытом.

2. Радуют системы с более медленными входами, пропустившие всю движуху (опять-таки, пока).
avatar
Technocratus, у меня 6.5 проца, но лимиты не резал я.
avatar
Артур, 
я всегда смотрю на Алго-Капитал. У них уже около минус 10%
http://ranking.moex.com/strategy/ehnergiya
Дмитрий Овчинников, а почему ориентир на них держите?
avatar
Дмитрий Овчинников, ссылка сдохла, может мосбиржа закрыла проект?
avatar
EY, 
да, закрыли. Теперь только на сайте у АлгоКапитала смотреть с месячной задержкой.
Придется на Коммоне искать адекватных трендовиков.
Потому, что они торгуют тренды, потому что они крупные, потому что эквити у них всегда актуальная.

теги блога Technocratus

....все тэги



UPDONW