Итак, платформа OsEngine продолжает развиваться, предлагая новые возможности для трейдеров. Одним из последних значимых обновлений является запуск нового коннектора MoexFixFastTwimeFutures, который открывает доступ к срочному рынку Московской биржи для торговли фьючерсами и опционами с помощью транзакционных интерфейсов TWIME и FIX Gate.
1. Зачем нужен новый коннектор?
Коннектор MoexFixFastTwimeFutures разработан для того, чтобы предоставить пользователям OsEngine более эффективный инструмент торговли своих торговых алгоритмов, чувствительных к скорости обработки приказов.
2. Чем отличается от других?
Основное отличие нового коннектора заключается в том, что пользователь может выбрать между двумя протоколами совершения транзакций на срочном рынке — TWIME и FIX.
Торговый протокол FIX уже присутствует в OsEngine в коннекторах для спота и валютной секции Московской биржи. Это популярный во всем мире стандарт для обмена финансовой информацией, который используется в области торговли ценными бумагами и других финансовых инструментов. Версия протокола FIX 4.4 была выпущена в 2001 году и является одной из наиболее популярных версий протокола.
Друзья мои, хочу поздравить Сергея с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Twime Futures (срочная секция).
Наконец-то у нас есть скоростное подключение для торговли на ФОРТС! Без преувеличения, многие этого ждали!
Сергей, СПАСИБО!
Находятся они в проекте, вот здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Несколько статей о том, чем подключение к срочной секции отличается от спота, подключение к API из OsEngine и обзор кода. Будет выложено на следующей неделе.
У нас сейчас ещё будет несколько месяцев обкатывания проекта в боевых торгах. Т.ч. ещё какие-то проблемы обязательно будут исправлены. Плюс будет оптимизация проведена. На данный момент ускоряли только FixFastCurrency подключение. В общем, держите руку на пульсе.
Сегодня будем разбираться, зачем в терминалах для алго нужна такая абстракция, как «Позиция» или Position. У нас была техническая статья по этой теме, но вопросы продолжают поступать… И надо концептуально ещё раз объяснить.
И пока они были на плаву, было СИЛЬНО проще объяснить, как устроен наш слой создания роботов и зачем там позиции… (UPD. Да что там! У нас просто не было инструкций, люди приходили из велза и начинали молча делать роботов правильно!)
Механика управления позициями, способы их открытия и способы их закрытия пришли в OsEngine из Wealth Lab. Не целиком, но почти, и на данный момент слой увеличен раз в пять. И Wealth lab – прекрасный терминал для Алго! Когда-то этот терминал был очень популярен в России и имел приятный на тот момент интерфейс.
Если посмотреть на скрипт в Wealth-Lab, то можно обнаружить много общего с тем, что в скриптах OsEngine:
Когда в реале активно торгуются десятки инструментов, не редки случаи, когда позиции у робота и на бирже перестают совпадать. Это бывает в моменты сбоев интернета или лагов со стороны биржи или даже ошибок роботов и самом OsEngine.
Надо быть к этому готовым и уметь сверить позицию у роботов и на бирже. Модуль, отвечающий за сравнение позиций у роботов и на бирже, в OsEngine называется «Модуль сравнения позиций». О нём и будем разговаривать.
Сравнение позиций доступно в боевых торгах во вкладке портфель, при нажатии на кнопку «Сравнение позиций»:
В этом видео рассмотрим один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.
VK Видео:
RuTube:
Согласовали розыгрыши алгопризов у стойки АЛОР на конференции 26 октября.
На конференции будем в четыре этапа разыгрывать обучения и готовые исследования по алготрейдингу. Для клиентов АЛОР, понятное дело. Можно будет зарегистрироваться прямо там, на месте! Не забываем паспорт! Можно заранее, вот ссылка: https://www.alorbroker.ru/open?pr=L0745
Розыгрыш будет тут: