Постов с тегом "Торговый софт": 1916

Торговый софт


У стойки АЛОР на конференции СмартЛаба разыграем алгопризы на полтора миллиона рублей.

Согласовали розыгрыши алгопризов у стойки АЛОР на конференции 26 октября.

У стойки АЛОР на конференции СмартЛаба разыграем алгопризы на полтора миллиона рублей. 

На конференции будем в четыре этапа разыгрывать обучения и готовые исследования по алготрейдингу. Для клиентов АЛОР, понятное дело. Можно будет зарегистрироваться прямо там, на месте! Не забываем паспорт! Можно заранее, вот ссылка: https://www.alorbroker.ru/open?pr=L0745

Розыгрыш будет тут:



( Читать дальше )

Симулятор/тренажёр/хистори плеер на андроид.

Привет. Подскажите, есть ли у кого-то из разработчиков симулятор/тренажёр/хистори плеер с мосбиржевскими фучами, обязательно, чтоб была возможность ускорять по времени проигрывание графика на андроид. Под винду пользовался от тайгер трейда, но у них под андроид такой приблуды нет.

Бест-практикс. Делать в тестах на свечах всю логику в событии завершения свечи. Микроменеджмент позиций в OsEngine #9

Как не попасть на «логические ошибки тестирования» и сделать робота правильно.

Заметка про то, как организовать логику робота, если Вы собираетесь вести большие тесты на свечных данных, а так поступают (или должны бы поступить) 95% всех, кто торгует роботами.

В общем, тема важная.

Основной её тейк такой: Если делаешь робота для тестов на свечках, старайся делать всю логику в событии завершения свечи.

И далее почему.

Бест-практикс. Делать в тестах на свечах всю логику в событии завершения свечи. Микроменеджмент позиций в OsEngine #9 

1. На свечных данных можно много и быстро делать тесты.

Отдельно на этом остановлюсь. И Арбитражи, и скринеры, и ребалансировщики, и тесты на одном инструменте – всё это просто и быстро тестируется на свечных данных.

При этом, если использовать ленту сделок для тестов, сразу же можно напороться на увеличение сложности тестирования в десятки раз (а то и в сотни).

Поэтому, если у тебя не ХФТ, использовать надо для тестов свечи.

 

2. В OsEngine очень много событий низкого уровня, и захочется на них подписаться.

В рамках слоя создания роботов есть события, подходящие для создания логики на тестах. В основном это конечно же:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • OsEngine

Ищу скринер пампов для спота Bybit

Ну собственно!
Ищу скринер пампов для спота Bybit!
Для бинанса таких полно, а для байбита чёт не найду.
Знает кто? Можно и сайт, можно и тг бот.
  • обсудить на форуме:
  • Bybit

TradingView: новая нижняя панель

    • 05 октября 2024, 08:38
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще
В приложении
1. Прокрутка панели по горизонтали.
2. Объединили инструменты рисования и анализа.




Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы.
На этот блог лучше подписаться.

Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке. Микроменеджмент позиций в OsEngine #8

Рассмотрим пример того, как усреднять позицию, выставляя в рынок одновременно несколько ордеров.

Это стало возможно совсем недавно, т.к. камрады из сообщества очень просили. Методы, которыми будем пользоваться для усреднения позиций, называются BuyAtLimitToPositionUnsafe и SellAtLimitToPositionUnsafe. В отличие от старых методов (Без приписки Unsafe), данные методы не убирают предыдущие ордера на усреднение, и можно выставить в рынок множество ордеров.

Точка входа у робота контртредовая на канале Envelops.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке. Микроменеджмент позиций в OsEngine #8

Шорт, прикрытый стоп ордером, выход в плюс через профит, и два лимитных ордера на бирже для усреднения.

 

1. Открываем робот-пример. UnsafeAveragePositions.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

Внутри проекта здесь:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • OsEngine

Как анализировать портфель в веб-терминале Альфа-Инвестиции

Инвесторам важно не только быстро и удобно совершать торговые операции в десктопном веб-терминале, но и анализировать успешность совершённых сделок. Для этого в виджете Позиции был реализован функционал аналитики портфеля, который мы обновили в последней версии. Теперь Аналитика портфеля состоит из двух вкладок. Расскажем подробнее про каждую из них.

Как анализировать портфель в веб-терминале Альфа-Инвестиции

Отчёт

Это основная вкладка аналитики портфеля, которая отражает главную информацию по счёту. Во вкладке по умолчанию выбрано отображение результатов торговли за последний месяц, а также доступны периоды в 3 месяца, год, с начала года и возможность выбора конкретных дат.

Доходность показывает, какую прибыль удалось получить инвестору в конкретный период времени с учётом всех поступлений и списаний. Также отображается доходность в процентах — это отношение прибыли к вложенным деньгам с учётом ввода и вывода. 

В расчёт включены:

  • изменение стоимости текущих активов

  • закрытые сделки

  • выплаченные дивиденды и купоны



( Читать дальше )

Одновременный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке. Микроменеджмент позиций в OsEngine #7

Рассмотрим пример того, как выходить из позиции двумя (вообще можно больше, но в примере 2) лимитными ордерами одновременно.

Это стало возможно совсем недавно, т.к. камрады из сообщества очень просили. Метод, которым будем пользоваться для закрытия позиций, называется CloseAtLimitUnsafe. Отличие от CloseAtLimit такое:

  1. Старый CloseAtLimit, когда Вы его вызываете, отзывает все другие ордера на закрытие позиции.
  2. CloseAtLimitUnsafe никакие заявки не отзывает. Просто выставляет в рынок очередной ордер, не обращая внимания на предыдущие. Т.ч. надо быть аккуратными при его использовании.

Точка входа у робота контртредовая на канале Envelops.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

Одновременный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке. Микроменеджмент позиций в OsEngine #7 

Шорт, прикрытый стоп ордером, и два лимитных ордера на бирже для закрытия в прибыль.

 

1. Открываем робот-пример. UnsafeLimitsClosingSample.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/PositionsMicromanagement/UnsafeLimitsClosingSample.cs



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • OsEngine

где можно скачать котировки фьючерсов, кроме Финама?

    • 03 октября 2024, 18:42
    • |
    • Ho_Chu
  • Еще

Проблема в том, что Финам закрыл скачивание старых (ранее 2020 года) фьючерсов по отдельности, предлагая только «склеенные» инструменты.
А для ряда задач нужно иметь параллельные котировки в районе даты экспирации, т.е. котировки уходящего фьюча вместе с котировками «будущего» фьюча.
Может кто-то знает, где скачать такие данные? Потому как склеивание по методу Финама (в ночь за 2 дня до экпирации) не подходит для решения задачи в общем виде ((.

Вот, например, по недавней экспирации 19.09.24… Финам склеивает фьючи в ночь с 17 на 18 сентября, т.е. в 23:49:59 выдеается фьюч 9.24, а утром 18-го в 10:00:00 выдается котировка 12.24-го...

А мне нужны разные, чтобы можно было смоделировать перезаход из уходящего фьюча в будущий.
Раньше это можно было сделать, скачав просто разные фьючи в разное время и склеив их не в ночь, а, например, в. А теперь такой возможности нет.

Можно организовать другую склейку, отличную от склейки финама… тогда тоже можно поставить последовательно 2 фьюча и в момент склейки переложиться… момент склейки мы знаем, значит можно закрыть прошлую по закрытию и открыть новую по открытию след.периода



( Читать дальше )

Вход в позицию через кастомный айсберг для реала. Как протолкнуть в рынок миллиард, не привлекая внимания санитаров? Микроменеджмент позиций в OsEngine #6

Паттерн позволяет разделить логику тестирования от логики реального входа внутри робота для того, чтобы при входе и выходе не «рисовать свечи» своими большими заявками.

Очень важная заготовка паттерна управления позицией для тех, у кого много денег на счету. В том числе разберём исходный код, чтобы Вы могли модернизировать свои способы входа в реале, опираясь на данные исходники. В примере логика айсберга выделена в отдельный объект и использована многопоточность, но её надо будет переиспользовать без изменений, поэтому не пугайтесь, кто не программист, переиспользовать удастся. Будете входить, как захотите в реале.

Итоговая логика робота на графике в реале выглядит так:

Вход в позицию через кастомный айсберг для реала. Как протолкнуть в рынок миллиард, не привлекая внимания санитаров? Микроменеджмент позиций в OsEngine #6

В примере на графике получилось даже зайти лучше, чем если бы мы это делали одним ордером.

Сам робот – классический отбойник от боллинджера с выходом в % по стопу и профиту. Выход также в реале через «кастомный айсберг».

 

1. Открываем робот-пример. CustomIcebergSample.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • OsEngine

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн