Торговые роботы

Короткая статья о методах и их оформлении. Данная часть стандартов направлена на людей в разной стадии понятия дзена программирования. Людей, которые находятся в стадии эксперимента на уровне написания самого кода внутри методов, обработчиков и свойств. Их, абсолютно также, как и во время именования переменных, можно написать так, что другие программисты понимать не будут. Поговорим об этом…

 

Количество строк в методах.

 

Некоторые программисты целенаправленно делают вместо 10 методов по 100 строк, 200 методов по 10 строк, искренне считают, что это хорошо. Суть в том, что разбитый на такие мелкие части код легче тестировать, когда у Вас в команде есть тестеры, и вероятно в больших коммерческих проектах это чистое благо. Однако. Имея в команде пару человек, которые не будут за Вами писать тесты, это ЧИСТОЕ ЗЛО.

Некоторые программисты, кто делает вместо 10 методов Один, также искренне полагают, что это круто. Используют тонну синтаксического сахара, вызовы методов в методах и прочее… Это в свою очередь вызвано юношеским максимализмом и увлечением языками вроде Питона, что провоцирует людей на эксперименты с сахаром. Добавляя такое в проект, Вы также наносите ему непоправимый ущерб.

( Читать дальше )

в продолжении пред поста, все то же, та же логика, только раб тайм другой.. 
вообщем все так же... 

✅Результат за 12.12: $216,69 (+1,08%)

💵Результат с месяца Декабрь: +$968,42 (+4,84%)

💵Результат с начала 2023 года: +$27 891,43 (+139,46%)

( Читать дальше )

Торгую в основном Si и часто оставляю позицию на вечернюю сессию, надеясь на продолжение движения в мою сторону. И сейчас руки дошли проверить, эффективен ли такой подход по сравнению с алгоритмом, в котором робот может менять направление торговли на вечерке. По итогу этой работы, во втором подходе получил результаты в несколько раз лучше, чем в первом. Вот такая заметка.

Стата старой вечерки (бэктест):


Стата новой вечерки (бэктест):


( Читать дальше )

Добрый день ребята!
Есть задумка по улучшению поиска больших плотностей от общего количества лота. Это не по одной какой либо цене а по небольшому спектру цен.
Пробовал использовать DDE — сервер но это ни о чем. Очень большой поток данных, сервер не справляется. 
Хочу создать таблицу но нет навыка программирования на Lua. Кто поможет?Основа такая. Ищем суммарный объем на промежутке на некотором расстоянии от аска-бида и показываем в процентах от общего количества лота на покупку или продажу

Каждый коннектор в OsEngine должен (в итоге, а тем более новые) содержать определённый набор регионов. В которых должны располагаться определённые методы, свойства и обработчики.

Таким образом, каждый программист, кто хоть чуть-чуть знаком с одним коннектором, автоматически начнёт понимать, как устроены другие. И как же они функционируют. Без проблем сможет ориентироваться внутри коннекторов, которые открыл впервые.

1. Регионы должны быть отмечены номерами.
2. Безномерные регионы не допустимы.
3. Их должно быть минимум 10 штук. Максимум 20. Но постарайтесь разместиться в стандартных!
4. Код вне региона не допустим.

Далее, каждый регион будет показан на примере коннектора к бирже криптовалют BitGet, расположенном в проекте вот здесь:

( Читать дальше )

✅Результат за 11.12: $11,61 (+0,06%)

💵Результат с месяца Декабрь: +$799,85 (+4%)

💵Результат с начала 2023 года: +$27 722,86 (+138,61%)

( Читать дальше )

Счет не большой, по результатам, макс просадка 20%, прибыль средняя в месяц — 19.5%. 
Живучий алгоритм) собственно, совершенству нет предела, есть еще идеи, что «подкрутить» и добавить,
но, из практики, думаю просто параллельно сделать еще пару на этой же логике.
Что ценно, — для меня, нет надобности занимать мозг истязаниями — в прогнозах, типо, — куда пойдет? когда и тд...)
кому интересно, обращайтесь в личку.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Ichimoku.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление.

1.          История появления индикатора Ichimoku.

2.          Как проводятся расчеты индикатора Ichimoku.

3.          Какие сигналы может подавать индикатор Ichimoku?

4.          Роботы для OsEngine на индикаторе Ichimoku.

4.1.       Стратегия на пересечение линий Tenkan и Kijun.

4.2.       Пересечение линий Senkou A и Senkou B.

4.3.       Пересечение линии Senkou A и Senkou B и дивергенция с индикатором Rsi.

4.4.       Стратегия основанная на сигнале трех линий индикатора Ichimoku.

5.          Таблица общих результатов.

( Читать дальше )

✅Результат за неделю 04.12 — 08.12: $396,92 (+1,98%)

💵Результат с месяца Декабрь: +$740,12 (+3,70%)

💵Результат с начала 2023 года: +$27 663,13 (+138,32%)

( Читать дальше )