Торговые роботы

Имею в виду в моменте и автоматически. 

Кто-то так вообще делает? Вот буквально, что у твоей стратегии не N денег в распоряжении, у второй N1, у третьей N2 и т.д., где N1 == N или N1 != N и т.д. А у тебя всего N денег в распоряжении и стратегии сами как-то разруливают эту историю. Без анархии, конечно, но как-то смарт и по-хитрому.


Сразу же возникло много вопросов по логике организации такой системы, подумал: надо сторонний опыт заценить и понял, что, вроде, ничего о подобном не слышал. 

Ретроспективно — обычно «руками» заглянуть в историю — перераздать лимиты денег — да, как-то так делают.

Хочется как-то так: если стратегия, по ожиданиям, будет хорошо перформить и/или сигнал какой-то особо мощный — чтоб система могла перетянуть одеяло. Но в то же время надо чтоб кто-то один не перетягивал на себя всё одеяло, какой бы крутой он не был. В общем смарт челлендж вырисовывается, хочется для начала осмотреться по сторонам прежде чем что-то делать. Хотя по устоявшейся уже привычке точно не буду делать какого-то неповоротливого мастодонта, начну с простенького MVP.

От Динского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сегодня отвёз им стиральную машину и четыре огромных коробки конфет. Спасибо всем, кто помогал!



Напоминаю, 9 декабря 2023 года мы собирались на митап алготрейдеров из сообществ OsEngine и Смартлаб: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965467.php

Мне показалось хорошей идеей предложить тем, кто встречается, немного помочь ребятам из Динской. И в качестве входного билета можно было купить «благотворительный билет» и задонатить на это дело без покупки чего-то.

Внезапно, нашлись люди (спасибо Вам!), которые идею поддержали. В итоге собрали 36 т.р.

Я ничего выдумывать не стал, позвонил директору заведения и спросил, что им нужно купить.

1. Стиральная машина.

У них недавно сломались две стиральные машины из четырёх. И чтобы дети были отстираны, нужна была срочно замена.

✅Результат за 27.12: $148,56 (+0,74%)

💵Результат с начала месяца Декабрь: +$2 337,10 (+11,69%)

💵Результат с начала 2023 года: +$29 260,11 (+146,30%)

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1RUe7...
Матчинг календарных спредов через синтетику требует некоторого понимания сути операции. Фактически это операция обмена. И за обмен на более долгосрочные контракты вы должны заплатить.
Тайминг
00:14 на канале в открытом доступе много материала про синтетический матчинг
00:32 после экспирации арбитраж дает неплохие результаты
00:52 как брокера притормаживают стоп-ордера
01:03 график изменения спреда между мартовским и июньским контрактами
01:22 создаем арбитражные связки в контракте Si
02:04 робот ЦК проводит 3 сделки мгновенно, в одну миллисекунду
03:46 программа воскресного вебинара по калспредам
04:12 арбитражные стратегии можно переносить с плечом через длинные выходные
04:39 колесо в ВТБ можно запускать на второй круг
05:20 если толпа всегда неправа, то комьюнити иногда ее обыгрывает.
05:44 пищевые цепочки в трейдинге.

Во время создания коннектора для OsEngine рекомендуется использовать версию C# не выше шестой. Новый синтаксический сахар ОЧЕНЬ интересен начинающим программистам, а они при этом нихрена в этом не понимают, от чего неизбежно будут проблемы. Поэтому мы просто всё это дело запретим.



Далее, очень короткое описание истории шарпов по версиям:

✅Результат за 26.12: $89,53 (+0,45%)

💵Результат с начала месяца Декабрь: +$2 146,39 (+10,73%)

💵Результат с начала 2023 года: +$29 069,40 (+145,35%)

Многие API не разрешают избыточно частое (по их мнению) обращение к некоторым данным. Почти всегда на разные типы запросов есть те или иные ограничения. И в случае их превышения происходит какой-то вид отключения клиента от API, либо даже денежные штрафы!

Нам конечно же доводить до отключения коннектора от API нельзя. И коннектор, который не умеет соблюдать дистанцию между запросами, не работающий.

В связи с этим в коннекторах необходимо устанавливать ограничение на запросы определённых методов. Вроде подписки на инструменты или даже выставление ордеров. Как это делать? Поговорим в этой статье.

RateGate.

Объект, который отвечает за задержки между запросами, называется RateGate и находится у нас в проекте вот здесь:

Итак, завершился ежегодный конкурс Лучший Частный Инвестор. По традиции участвовал в нем под ником: Ворончихин. По его итогам доходность моего портфеля торговых роботов составила 8% за 3 месяца. За время конкурса алгоритмы заработали 1 млн.руб. со стартового капитала 12,7 млн.руб. 85% прибыли было получено на фьючерсах, остальное — на российских акциях. Не было цели занять там какие-либо первые места, т.к. для этого нужно торговать с большими рисками на все плечи. Просто опубликовал свой текущий портфель, который торгуется на комоне с умеренным риском. К нему кстати, можно подключиться и копировать мои сделки с суммы от 500 тыс.руб и зарабатывать вместе со мной:

https://www.comon.ru/strategies/109402/

Мой телеграм-канал: @alfa_quant