Торговые роботы

Группа собралась чуть раньше чем я думал, и поэтому вместо запланированного начала 1 апреля, мы стартуем 25-го Марта.

 План обучения:

1) Основы C#: Базис (видео справочник)

Типы данных и методы
Классы, члены классов, типы классов
Парсинг и майнинг
Немного о графике
Lambda, linq

1.1. Видео справочник по запуску робота на S#

Рабочий шаблон робота
Написание логики стратегии
Некоторые нюансы

2) MultiCharts.NET 

Структура стратегий и ее составные
Методы входа и выхода
Стратегия 1 - пишем стратегию с нуля
Стратегия 2 - пишем стратегию с нуля
Стратегия 3 - пишем стратегию с нуля
Стратегия 4 — пишем стратегию с нуля
Стратегия 5 — пишем стратегию с нуля

( Читать дальше )

Продолжение видео урока под номером 4, в котором я реализовал условие с использованием разных таймфреймов. 
В текущем видео, я добавил фильт сделки, которая зависит от стороннего сигнала, так же, частичное открытие и закрытие позиции. 

Кстати сам понимаю что с дикцией чет не то стало…  
 
Оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях или личке.
Программу можно скачать на сайте TSLab, если необходим квиковый коннект, выбрать его можно в разделе для скачивания.

Спасибо Кипру за это !

Обратите внимание на всплеск доходности. 



Сделки (таблица)

( Читать дальше )

Здравствуйте!
            В очередной раз публикую одну  из своих статей в области алгоритмического трейдинга, с целью показать получение оптимальных параметров стратегии и оценки  работоспособности идеи.
Итак, цель  — получить алгоритм (100% формализован и автоматизирован) который имеет приемлемый для трейдера параметры, а именно Доходность, Макс Просадка, % прибыльных месяцев, соотношение Дох/Макс просадка.
            Инструмент выберем Si (фьючерс на доллар/рубль), т.к он имеет техничный характер поведения. Алгоритм направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из т А в т В.
Инструмент до октября 2012г имел трендовый характер, с октября характер поведения значительно изменился. Наблюдается множество ложных выбросов и движение в узком диапазоне.
            Т.к это механическая система, основная задача получить будущие стабильные ожидания на основе текущих, т.е получить стабильные приращения прибыли.


( Читать дальше )

В TSLab 1.2.6.0 появился коннектор, позволяющий подключиться к любому брокеру, предотсавляющему терминал QUIK.
 
Что это такое и как работает ?
Если у вас есть подключение к Брокеру на платформе QUIK и этот Брокер не является Партнером TSLab, вы можете подключиться к TSLab через наш новый коннектор.


QUIK используется для торговли: подключение к своим счетам, работа со своими заявками и сделками. Обмен данными между QUIK и TSLab происходит при помощи DDE. Сервер истории МФД (NetInvestor) используется для получения торговых данных по котировкам.


Стоимость услуги составляет 1500 р ежемесячно. В эту цену входит стоимость коннектора TSLab, стоимость услуг МФД (NetInvestor), стоимость торговых данных с Московской Биржи.
Оплата возможна через личный кабинет на сайте TSLab.


( Читать дальше )

Программировать торговых роботов это просто и недорого !


С радостью хотим сообщить Вам, что у StockSharp стартует свой собственный курс обучения по программированию и запуску торговых алгоритмов в Wealth-Lab с использованием адаптера S#.WealthLab для интеграции с Quik,PlazaII и другими торговыми платформами!

Сейчас есть возможность записаться на курс с дисконтом в 30 %!
Все подробности тут!

А так же ознакомительное видео по курсу с использованием адаптера:

 
WealthLab from StockSharp on Vimeo.

Также с радостью ответим на все возникшие у Вас вопросы:
lesson@stocksharp.com 

Хотел было выложить еще одну небольшую статью, посвященную нестандартным методам торговли, без ваты и индикаторов, однако когда глянул итоговый код — стало так жалко, аж рассказывать расхотелось.
Подсказали, что если сильно жалко — надо попросить что нибудь взамен.
Итак — вот что получит слушатель вебинара
Исследование закономерностей, реализация окончательной торговой системы, пояснения по поводу автоматизации торговли.
Хотя систему можно элементарно торговать и руками, заглядывая в терминал раз в день.

Опрос по поводу вебинара в соседней теме. Очень прошу отметиться в опросе

Показатели итоговой системы



 

( Читать дальше )

В соседней теме будут опубликованы показатели системы. Странно что картинки нельзя вставить в опрос

Версия 4 программы AutoTrade – это еще один шаг к высокотехнологичному трейдингу как на российском, так и западном рынке. Код программы был переработан на 80%. Основные изменения коснулись логики обработки ордеров и сигналов. Задержка на прохождение ордера через  AutoTrade снижена до 1-5 миллисекунд в зависимости от типа приказа. Новая версия позволяет с минимальными затратами подключать любые терминалы. На очереди Plaza2, OEC Trader.


( Читать дальше )

Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины
 
 
Здравствуйте!
 
Заинтересовал данный топик http://smart-lab.ru/blog/107852.php в плане извлечения прибыли из движения бивалютной корзины.
Итак, автор предлагает шортить EUR/RUB и одновременно лонгить USD/RUB, с некоторым усреднением с целью что данные валюты ходят в четком узком коридоре.
                Проанализировал поведение данных инструментов видно, что зачастую при падении   EUR/RUB происходит рост USD/RUB. Т.е выгодно совершать обратные сделки, причем позиции оказываются нейтральными относительно рынка.
                До октября 2012г USD/RUB имел преимущественно направленный характер. Но с октября данная тенденция в значительной степени изменилась.
                Варианты стратегии:
— Мониторинг уровней бивалютной корзины. Сделки от уровней. Т.е у нижней границы покупка  EUR/RUB и USD/RUB. Как недостаток поведение мало предсказуемо, как следствие значительные просадки от EUR/RUB и USD/RUB в одном направлении.


( Читать дальше )