Люди – существа стадные. И как только происходит длительный безоткатный рост – уже много лет вижу попытки людей запрыгнуть на этот весёлый паровозик, под названием ВЧЕРАШНИЙ рост:
Вот и прошлый год порадовал. А теперь на СмартЛабе по нескольку постов в день о том какие ж гениальные инвесторы здесь собрались.
Миллион здесь – миллион там. Каждый может! Знай только откладывай со своей ЗП в 18 т.р. по 17 тысяч на брокерский счёт каждый месяц – и всё будет хорошо!!
Всем привет!
Значит больших процентов сделать не удалось, так как задействовался малый объем средств под ГО по фьючерсам, почти без плечей.
Присутствовала диверсификация по инструментам и по параметрам ботов – si/ri/br — 22 боты было, сократил до 17-ти
Количество убыточных сделок выше (62%), чем прибыльных (38%), но процент доходности прибыльных сделок выше в несколько раз, чем убыточные.
Преимущества: не нужно прогнозировать куда пойдет цена. Не нужно определять стоп, он меняется в зависимости от волатильности за N кол-во времени и atr.
Системы создавались на основании исторических данных за последние 10 лет по фьючерсам. Системы все трендовые, но с изменением позиции (объема) в зависимости от накопленной % прибыли или убытка.
Сейчас боты в лонгах по нефти и шорте по si.
Убрал явные мелкие ошибки коде и получил такой файл:
При бектесте, какое то время все идет ОК. Но потом вываливается ошибка pandas: