Блог им. timofeyd

Результаты алго за год! Плавный рост эквити.

Результаты алго за год! Плавный рост эквити.

Всем привет!  

Значит больших процентов сделать не удалось, так как задействовался малый объем средств под ГО по фьючерсам, почти без плечей.

Присутствовала диверсификация по инструментам и по параметрам ботов – si/ri/br — 22 боты было, сократил до 17-ти

Количество убыточных сделок выше (62%), чем прибыльных (38%), но процент доходности прибыльных сделок выше в несколько раз, чем убыточные.

Преимущества: не нужно прогнозировать куда пойдет цена. Не нужно определять стоп, он меняется в зависимости от волатильности за N кол-во времени и atr.

Системы создавались на основании исторических данных за последние 10 лет по фьючерсам. Системы все трендовые, но с изменением позиции (объема) в зависимости от накопленной % прибыли или убытка.

Сейчас боты в лонгах по нефти и шорте по si.


 



★1
18 комментариев
Отлично.
В каком процентом соотношении боты распределены по инструментам?
avatar
Отличный результат. А на периоде где-то март-май 2021, похоже, словлен трейдерский дзен).
avatar
Replikant_mih, март-май 2020?
avatar
@AlgoDevil, 2021 — ну там прям прямая наклонная линия), хотя наклон и не большой.
avatar
Replikant_mih, ааа про это, уперто в си лезут большим весом, остальные в невесомости, только сейчас начали нефть подхватывать, а так февраль конец 2020 опасно было
avatar
Кхм, это не тот период, когда бы я гордо выкладывал эквити с +24%

За последний год в рублях
S&P500 TR+49%
MSCI EM +51%
MCFTR +51%
MSCI ACWI +51%
avatar
UnembossedName, Согласен, но в начале года 2021, например, зарабатывали не только лишь все, а тут плюс.
avatar
Replikant_mih, не знаю, о чем вы, в начале 2021 всё было хорошо в акциях.
avatar
UnembossedName, Тут боты и фьючи, а не акции.
avatar

Replikant_mih, я понимаю, просто период говорю не очень удачный для сравнения.

Вероятно перед этим и на ботах был слив (кажется в марте 2020 у трендовых систем могли быть проблемы)

avatar
UnembossedName, 
За последний год в рублях

S&P500 TR+49%
MSCI EM +51%
MCFTR +51%
MSCI ACWI +51%
А красиво получилось, что за год все практически одинаково выросло. Удачный период, с самого дна марта-2020 результат иной был бы.

Боты Ri нормально с индексами сравнивать. А вот торговолю br, наверно, лучше сравнить с каким-нибудь etf на нефть или GS Commodity index?
Анастасия К, я это больше не к тому, что сравнимые инструменты, а к тому, что на рынке был ярко выраженный тренд, в нефти тоже. Когда на рынке тренд, кажется трендовая система должна быть в порядке)
Ну в смысле, когда она еще индексы будет обыгрывать, только при тренде на падении получается?
avatar
UnembossedName, Вот-вот, рынок рос практически непрерывно на данном периоде, причем существенно.
Эквити хорошая, доходность слабая. Я бы повысил риски на вашем месте :)
Системы все трендовые,
 С одной стороны, + 2 лям за год — мне было бы сильно в радость при моей ручной торговле. Поздравляю с отличным профитом! 
 С другой стороны, глядя, на сколько % вырос тот же брент за год, 24% на таком глобальном тренде не кажутся великолепной цифрой. Тем более при торговле ботами = отсутствие психологических проблем, как в торговле руками...
Сейчас боты в лонгах по нефти и шорте по si.
 А у меня наоборот — от 69+ брент регулярно наливает профит в шортах, а сишку шортил на 78-77, сейчас уже нормально работается в лонг при входе ниже 74. )))
 Боковик и там, и там, и не вижу пока причин для развития сильного тренда в бренте выше 70, а в сишке ниже 73.
avatar
Как выдерживаете длительные периоды боковиков и посадок не выключая своих роботов?
avatar
почти без плечей

а вот возьмешь плечи и эквити загнется плавно вниз))) 
avatar
Добрый день.
Какие трендовые стратегии используете, если не секрет? 
И одни ли стратегии для всех инструментов (но например с разными параметрами)?

avatar

теги блога @AlgoDevil

....все тэги



UPDONW