доходность за год

Два года назад мы запустили стратегию«Из Фантазеров в Исполнители» в качестве тренажера для начинающих трейдеров (чтобы прочувствовали свою готовность переносить неизбежные в трейдинге просадки на торговом счете) и инструмента получения дохода для тех, кто не хочет погружаться в изучение торговли самостоятельно.

Чтобы было понятно, с нашими учениками мы используем следующие определения: 

Фантазеры – торгуют на основе интуиции и слухов, хронически теряют деньги, но продолжают торговать, в надежде отыграться. В итоге – теряют все.

Исполнители – еще не имеют собственного плана торговли и поэтому четко следуют чужому плану и поэтому стабильно зарабатывают.

Цель стратегии — показать доходность лучше, чем у индекса ММВБ, и при этом — с меньшим риском.

Как видно на скрине — задача стратегии выполняется и оба года работы она показывала 30% доходность за год

Собственно, такой вот опрос. Многие со мной спорили последние полгода или ещё и хамили мне в комментариях в моём блоге здесь. Пришло время открыть карты и посмотреть, СКОЛЬКО СТОЯТ ваши мозги и слова по ФАКТУ.

Скажу честно — я без понятия, какая у меня точно доходность, статистика брокера показывает примерно +36% в рублях за последние 12 месяцев, но надо понимать, что с одной стороны я работаю со сложным процентом постоянно, с другой стороны я регулярно до остановки торгов пополнял брокерский счёт хотя бы минимум на 20.000 рублей в месяц… по крайней мере вплоть до остановки торгов. Ну то есть если бы я не пополнял брокерский счёт постоянно, то доходность была бы больше, а если бы я не использовал методы от скальпинга до среднесрочного инвестирования, то была бы меньше.

Если интересно, в чём я сейчас: на 50%+ уже снова в рублёвом кэше, на 15% с небольшим в ОФЗ и некоторых… российских корпоративных и региональных облигациях, на 30% в акциях… российских компаний.

Всем привет!  

Значит больших процентов сделать не удалось, так как задействовался малый объем средств под ГО по фьючерсам, почти без плечей.

Присутствовала диверсификация по инструментам и по параметрам ботов – si/ri/br — 22 боты было, сократил до 17-ти

Количество убыточных сделок выше (62%), чем прибыльных (38%), но процент доходности прибыльных сделок выше в несколько раз, чем убыточные.

Преимущества: не нужно прогнозировать куда пойдет цена. Не нужно определять стоп, он меняется в зависимости от волатильности за N кол-во времени и atr.

Системы создавались на основании исторических данных за последние 10 лет по фьючерсам. Системы все трендовые, но с изменением позиции (объема) в зависимости от накопленной % прибыли или убытка.

Сейчас боты в лонгах по нефти и шорте по si.

Печатная машина США работает ровно так, что бы S&P включая дивиденды не перегнал эмиссию.

Что бы твоя доля среди держателей  банкнот США оставалась хотя бы неизменной, в золоте нужно зарабатывать 4% в год. Планка  существенно ниже чем 10% в баксах.


То есть 9.9% в год это на самом деле  0 (НОЛЬ)