Торговые роботы

В прошлой раз (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) тестировал пересечение простых скользящих средних. Понятно, что просто так в лоб их не получится использовать. Нужно как-то контролировать просадку, пусть даже за счёт снижения дохода. А что если прикрутить стоп, например, в процентах от точки входа.

Итак всё тоже самое, что и в прошлы раз, но плюс крайне лояльный стоп в 10%. Ну чтобы был запас для движения рынка, но убирать прям явные потери.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

Мною было принято решение, все таки добавить роботов по импульсам, да я люблю риск). Вообще если смотреть с точки зрения доходности по импульсам, то мне видится 14 -15 % годовых, остальное это уже мечты. Как проводить настройки и настраивать эти импульсы:

1)Смотреть за рынком и подстраивать настройки по ходу пьесы.
+Больше доходность
+Меньше просадки
+Возможность зарабатывать, на всех стадиях рынка.

-Нужно разбираться досконально в принципах работы импульсов
-Нужно понимать, какая сейчас стадия в рынке и вовремя подстроить настройки.

2) Создать сразу пару настроек и для тренда и для боковика
+Настроил и забыл

-Просадки 
-Не большая прибыль, либо вообще ее отсутствие.

Пока что настроил настройки по второму варианту, но при плохих результатах буду все таки пробовать первый вариант.

По Днк появились первые результаты



Тут тоже складывается такая ситуация, что необходимость вовремя менять risk control, выходит на первый план, либо ставить автоматическое определение риска.

Вкратце, о том, что в посте:

Результаты беспрерывной работы на протяжении ~2 недель
Уровень программирования: Новичок



Результат: скрипт, как и задумывалось, отображает ближайшие уровни и заносит новые.
Доп. информация: Скрипт целиком на TSLab API. График BTC-USD. Это только фундамент, в моём видении скрипт ещё очень сырой.

далее о том как всё было, в конце немного о моих ошибках, мотивации и может об идее торговой стратегии проговорюсь.


( Читать дальше )

По мотивам поста Майкла Бьюрри: тоже бесполезная заметка.
Забираем (там, где это возможно) далекие булл путы по цене разницы страйков.
Максимальный риск: размер комиссии или обесценившиеся за 2 года деньги.
Максимальная прибыль: ~2x



Мне кажется, на примере такой штуки удобно понимать почему тета в структуре опционной премии меняется именно так: становится сложно отличимой от нуля на далеких страйках. В том числе и по этому контракты на 900+ лишены смысла.

По законам драматургии, вселенная подвезла нам к первому выпуску огромную кучу проблем. 

1) С инвестором в итоге не договорились

2) Торговля по MOEX остановлена

3) Сбежал очередной программист из отдела разработки роботов на заказ

4) Умер родственник

5) На нас была DDOS атака 

Такие дела. Будем это всё разгребать теперь квартал

В видео не нормативная лексика. Уберите детей от экрана!

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ!!!



( Читать дальше )

Прошло три недели, за это время наш программист успел сделать 4 тестовые версии индикатора, последняя пятая оказалась финальной. Именно на той основе, что описывалась в предыдущем посте.
Оцените квалификацию этого специалиста

( Читать дальше )

— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрейм
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
— каждый раз входим на 95% от капитала

49 тикеров с 2005 года:

— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT

Я сейчас ковыряю backtrader, поэтому на нём и тестировал. Посмотрим что там у нас получилось. Вот топ 10 тикеров по доходности. Доходность в процентах.


Топ 10 тикеров по доходности. Неплохо для элементарной стратегии.


Что видим? В топах крипта. Собственно не удивительно, с такой волатильностью.

( Читать дальше )

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Неожиданно для своего рабочего счета сменил стратегию — взял с одного из демо-счетов, она чуть лучше по параметрам доход/просадка.
Счет прибавил существенно за неделю...

Основной счет живет 69 дней.
Экспериментальный живет 36 дней.

Прошло с начала эксперимента 35 недель.

2. В каком состоянии сейчас?

Все плюсуют — даже скучно как-то...
Основной счет прибавил чуть больше 6% за неделю.
Всего с июля 2021 года прибавил 15.8%, с учетом слитой ручками $1000.
Не суй я руки куда не следует — было бы почти 80% за 3 с небольшим месяца.

Экспериментальный смотря от чего считать.
В абсолюте прибавил чуть больше 20 центов, если к $1 считать, то 20%.
Но, на дистанции с учетом просадки — доходность надо делить на 4 или 5, получается от 4 до 5%.

3. Планы на ближайшее будущее?

Жду января 2022, там долью на основной примерно $1000, будет веселее.
Самоходом счет доберется до $3000 с небольшим…

( Читать дальше )

Добрый день. Вопрос для программистов на lua. Я начал разбираться с написанием робота. Сам робот на простой ma10. Вход при пробитии закрытия свечи ma(закрытием снизу вверх — лонг, сверху в них — шорт). Выход по стопам, при этом после стопа входить в противоположную сторону по открытию следующего часа. И выход по пробитию закрытия свечи и ma.
1)Не могу понять в какую часть когда записать следующее условие: нужно что бы робот выходил при пробитии закрытия свечи ma и делал переворот.
2)Как прописать условие переворота, по открытию следующего часа, переворота при выбивании стопа.
3)Как прописать перенос сделок через ноч.



( Читать дальше )