Блог им. tradezen

Скользящие средние + стоп, будет работать?

Скользящие средние + стоп, будет работать?


В прошлой раз (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) тестировал пересечение простых скользящих средних. Понятно, что просто так в лоб их не получится использовать. Нужно как-то контролировать просадку, пусть даже за счёт снижения дохода. А что если прикрутить стоп, например, в процентах от точки входа.

Итак всё тоже самое, что и в прошлы раз, но плюс крайне лояльный стоп в 10%. Ну чтобы был запас для движения рынка, но убирать прям явные потери.

Скользящие средние + стоп, будет работать?

Три варианта стратегии: со стопом, без стопа и купи и держи

ps_ret, ps_max_dd — доход и простадка стратегии со стопом
ret, max_dd — доход и просадка обычной стратегии
bh_ret, bh_max_dd — доходи просадка купи и держи

Те же тикеры, что и в прошлый раз. Видно, что просадка (drawdown) действительно немного снижается. Но и доход при этом существенно снижается.

Вывод

Такой стоп тут нахер не нужен.

Код стратегии со стопом на backtrader ищите в телеграме t.me/zenoftrading

15 комментариев
Скользяшки созданы для того, чтоб загаживать мозги, только чистый график и все
avatar
Karabas, Скользящая — это просто среднее значение какого-либо признака на скользящем окне, ничего более. Скользящие сами себя не интерпретируют и не торгуют).
avatar
Replikant_mih, Смотрите только график и забудьте о всякого рода помехах
avatar
Тестируй аллигаторы на отклонение цены от средней в %. Не надо лишние средние.Одна средняя и цена типа так  — если цена отклонилась от средней на расстояние = (( C-ref(mov(C,9,S),-5)) \ ref(mov(C,9,S),-5))*100… то сделка.Ищи оптимальное отклонение от средней.
Стоп ставь один размах средней свечи.
avatar
Скажите пожалуйста, что значит ref в вашей формуле?
Александр Иванов, это аллигатор Б.Вильямса. Для очистки средней от новостей Билл берет данные средней из истории. ref =из прошлого за 5 дней.Типа сегодня работаем данными из прошлого за 5 рабочих дней те за 6 окт.
avatar
ezomm, да, если входить растянуто то профит в разы увеличивается
avatar

Сергей Сергаев, Сомнительно). Я не защищаю индикаторы в данном случае, но это сомнительное утверждение. 

Вот есть микромир — квантового уровня — это изучает ядерная физика (вроде), дальше уровень атомов-молекул — уже химия — между ними связь высокая — они рядом эти уровни. Допустим, двигаемся в сторону человека, клетки, связь с молекулами неплохая, но это совсем другая наука, там совсем другие объекты, абстракции и закономерности и законы вокруг этих объектов и абстракций, дальше из клеток человек сложился — окей, новые абстракции и объекты — органы, системы, их взаимодействия. Дальше психология человека — с биологической темой связано? — Да, но уже отдельная самостоятельная тема. А дальше социальное — как эти психологии, условно, взаимодействуют. Связано с психологией каждого индивида? — Конечно. 

 

А теперь, внимание, вопрос: можно ли из квантовых процессов вывести социальные закономерности минуя все эти уровни абстракции?)) — В теории, вероятно, как-то можно. По факту — никак.

avatar
с/у раздельный?)
avatar
нет тут денег ни со стопом ни без стопа. Если хочется помучиться, попробуй — переворот позиции  вместо стопа, т.к ежели стоп, значит на скользящих это сигнал в противоположную сторону и переворот можно с мартином, но если вляпаешься во флет — то это слив. 
Да и вообще во флете  машки льют, это если торгуешь тренд.
avatar
Сергей Сергаев, Да можно, че нельзя-то), поле безграничных возможностей)).
avatar
Сергей Сергаев,  
"Миллион индикаторов, выводимых из одного аргумента — цены, не прибавят ни одной новой размерности в пространство определения функции торговой системы".
Да, но они могут найти закономерности, если ТАКОВЫЕ СУЩЕСТВУЮТ. Но их почти нет, потому что у большинства мощные компы и софт, которые извлекая прибыль, тут же эту закономерность ликвидируют.

Если попроще, то съездите на гипотетической машине времени в начало прошлого века. Вы с удивлением обнаружите, что индикаторы работают!
avatar

теги блога zenoftrading

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн