Блог им. tradezen

Скользящие средние + стоп, будет работать?

Скользящие средние + стоп, будет работать?


В прошлой раз (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) тестировал пересечение простых скользящих средних. Понятно, что просто так в лоб их не получится использовать. Нужно как-то контролировать просадку, пусть даже за счёт снижения дохода. А что если прикрутить стоп, например, в процентах от точки входа.

Итак всё тоже самое, что и в прошлы раз, но плюс крайне лояльный стоп в 10%. Ну чтобы был запас для движения рынка, но убирать прям явные потери.

Скользящие средние + стоп, будет работать?

Три варианта стратегии: со стопом, без стопа и купи и держи

ps_ret, ps_max_dd — доход и простадка стратегии со стопом
ret, max_dd — доход и просадка обычной стратегии
bh_ret, bh_max_dd — доходи просадка купи и держи

Те же тикеры, что и в прошлый раз. Видно, что просадка (drawdown) действительно немного снижается. Но и доход при этом существенно снижается.

Вывод

Такой стоп тут нахер не нужен.

Код стратегии со стопом на backtrader ищите в телеграме t.me/zenoftrading

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
2.8К
15 комментариев
Скользяшки созданы для того, чтоб загаживать мозги, только чистый график и все
avatar
Karabas, Скользящая — это просто среднее значение какого-либо признака на скользящем окне, ничего более. Скользящие сами себя не интерпретируют и не торгуют).
avatar
Replikant_mih, Смотрите только график и забудьте о всякого рода помехах
avatar
Тестируй аллигаторы на отклонение цены от средней в %. Не надо лишние средние.Одна средняя и цена типа так  — если цена отклонилась от средней на расстояние = (( C-ref(mov(C,9,S),-5)) \ ref(mov(C,9,S),-5))*100… то сделка.Ищи оптимальное отклонение от средней.
Стоп ставь один размах средней свечи.
avatar
Скажите пожалуйста, что значит ref в вашей формуле?
Александр Иванов, это аллигатор Б.Вильямса. Для очистки средней от новостей Билл берет данные средней из истории. ref =из прошлого за 5 дней.Типа сегодня работаем данными из прошлого за 5 рабочих дней те за 6 окт.
avatar
ezomm, да, если входить растянуто то профит в разы увеличивается
avatar

Сергей Сергаев, Сомнительно). Я не защищаю индикаторы в данном случае, но это сомнительное утверждение. 

Вот есть микромир — квантового уровня — это изучает ядерная физика (вроде), дальше уровень атомов-молекул — уже химия — между ними связь высокая — они рядом эти уровни. Допустим, двигаемся в сторону человека, клетки, связь с молекулами неплохая, но это совсем другая наука, там совсем другие объекты, абстракции и закономерности и законы вокруг этих объектов и абстракций, дальше из клеток человек сложился — окей, новые абстракции и объекты — органы, системы, их взаимодействия. Дальше психология человека — с биологической темой связано? — Да, но уже отдельная самостоятельная тема. А дальше социальное — как эти психологии, условно, взаимодействуют. Связано с психологией каждого индивида? — Конечно. 

 

А теперь, внимание, вопрос: можно ли из квантовых процессов вывести социальные закономерности минуя все эти уровни абстракции?)) — В теории, вероятно, как-то можно. По факту — никак.

avatar
с/у раздельный?)
avatar
нет тут денег ни со стопом ни без стопа. Если хочется помучиться, попробуй — переворот позиции  вместо стопа, т.к ежели стоп, значит на скользящих это сигнал в противоположную сторону и переворот можно с мартином, но если вляпаешься во флет — то это слив. 
Да и вообще во флете  машки льют, это если торгуешь тренд.
avatar
Сергей Сергаев, Да можно, че нельзя-то), поле безграничных возможностей)).
avatar
Сергей Сергаев,  
"Миллион индикаторов, выводимых из одного аргумента — цены, не прибавят ни одной новой размерности в пространство определения функции торговой системы".
Да, но они могут найти закономерности, если ТАКОВЫЕ СУЩЕСТВУЮТ. Но их почти нет, потому что у большинства мощные компы и софт, которые извлекая прибыль, тут же эту закономерность ликвидируют.

Если попроще, то съездите на гипотетической машине времени в начало прошлого века. Вы с удивлением обнаружите, что индикаторы работают!
avatar

Читайте на SMART-LAB:
🚗 Европлан: сильный игрок, тяжелые обстоятельства
Автолизинговая компания отчиталась по МСФО за 1 квартал   Европлан (LEAS) ➡️ Инфо и показатели     Результаты: — чистый процентный...
Фото
EUR/USD застрял у 1,16: баланс сил пока не нарушен
EUR/USD продолжает торговаться около 1,16. Попытки продавить пару ниже поддержки не получили развития: продавцов оказалось недостаточно. Но и...
Фото
⚡Где на рынке найти скрытые бриллианты
Купить хороший бизнес дёшево — мечта любого инвестора. Но как найти такие компании среди сотен бумаг? Всё проще, чем кажется. Показываем, как...
Фото
Через какие юаневые облигации можно отыграть рост валюты?

теги блога zenoftrading

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн