SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. askoxford
А ваши роботы такое ищут? Или очередная стратегия с нулевым риском
- 12 октября 2021, 23:16
- |
По мотивам поста Майкла Бьюрри: тоже бесполезная заметка.
Забираем (там, где это возможно) далекие булл путы по цене разницы страйков.
Максимальный риск: размер комиссии или обесценившиеся за 2 года деньги.
Максимальная прибыль: ~2x
Мне кажется, на примере такой штуки удобно понимать почему тета в структуре опционной премии меняется именно так: становится сложно отличимой от нуля на далеких страйках. В том числе и по этому контракты на 900+ лишены смысла.
Забираем (там, где это возможно) далекие булл путы по цене разницы страйков.
Максимальный риск: размер комиссии или обесценившиеся за 2 года деньги.
Максимальная прибыль: ~2x
Мне кажется, на примере такой штуки удобно понимать почему тета в структуре опционной премии меняется именно так: становится сложно отличимой от нуля на далеких страйках. В том числе и по этому контракты на 900+ лишены смысла.
1К |
Читайте на SMART-LAB:
Цвет лебедя – неопределенный
2 ядерные державы опасно сблизились . А для фондового рынка как будто ничего не произошло . -1% по Индексу МосБиржи. И без эффекта для...
06:59
NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?
Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему,...
22:12
