Торговые роботы

Начнем с традиционной таблицы

 

Несмотря на ряд гэпов вниз после ростов накануне, например 1 и 21 октября,  октябрь удалось закончить в неплохом плюсе в первую очередь за счет RI-тренд и GAZP. Напомню, что гэпом для меня является изменение цены с конца основной сессии накануне до 10:00МСК следующего дня. В отличие от сентября, RI-контртренд получил серьезную «пробоину» 5.10, смог выйти в плюс к 26.10, но в плюсовой зоне не удержался и закончил месяц в символическом минусе. Ну, а аутсайдером моей торговли-2021 является Si, закончивший очередной месяц в минусе.

Отметим, что в октябре мой счет обошел  индекс Мосбиржи по доходности с начала года, хотя в третьей декаде октября  устроил с индексом Мосбиржи  игру «в кошки мышки»

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Праздновал 34рёх-летие на этой неделе.

Желали всякое – счастья, успехов, денег, здоровья… Короче всего и много. Близкие молодцы.

Но я вот слушал это всё и как-то мне грустно к вечеру стало. Толи в трейдинге что-то не так идёт, толи из-за того что на столе было всего 5ть тортов, а не шесть, как мне хотелось...


Рис. 1. Как так? Где шестой?

 

Нужно ли мне больше счастья?

Да вроде и так хорошо. Мечты сбываются одна за одной последние пару лет. Всё прекрасно.

 

Нужно ли мне больше успеха?

Да вот уже и не знаю. После того как начал писать, что у меня жизнь складывается и всё хорошо, тысячи людей меня возненавидели. Сотни стульев прожгли. Пусть бы всё оставалось как есть уже. А то скоро из Москвы приедут ко мне в Васюринскую доказывать что-то.

 

Нужно ли мне больше денег?

Ну наверное… Было бы не плохо ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ. Их как известно много не бывает. Но в целом тут у меня тоже все гештальты закрыты.

( Читать дальше )

           Здравствуйте! Подвожу итоги октября.

           Месяц выдался хорошим на техничные движения как на рост, так и на падение! Практически все 15 алгоритмов в композитном портфеле отработали в плюс. Ниже эквити доходности за весь период по модельному счету, октябрь + 6,3%.

             Микс опционы + алгоритмы отработал лучше, + 13,5%. Ниже график доходности.


( Читать дальше )

Коллеги, я знаю многие коллекционирую маркетдату через plaza/fast. Возможно кто-то сомжет поделиться за вознаграждение   Full Orderbook FORTS за 2020-21 годы

К предыдущему посту с тоже конкретным ML вопросом получил отличный фидбек от толковых комментаторов, превзошло мои ожидания, очень круто, ещё раз всем спасибо! 

Уверен, что и по этому вопросу людям будет что сказать.


В общем использую ML для нахождения закономерностей в осмысленных признаках — так можно кратко описать мой подход). Так вот часто наблюдаю такие эффекты и не сформировал пока четкой позиции по их интерпретации, возможно, кто-то в эту сторону уже копал и как-то дальше продвинуться, буду рад почитать какие-то инсайты или просто рассуждения на эту тему. Добро пожаловать в комментарии опять.


Суть явления: всегда оцениваю зависимость между метрикой качества сигналов и вероятностью, выдаваемой моделью по сигналу. Хорошие признаки хорошая модель построит монотонно растущую зависимость. Может быть хаос вместо монотонного роста — значит модель не вывезла — или модель не алё, либо признаковое описание не але, либо слишком много признаков для такого кол-ва данных и т.д. Но часто даже если видно, что модель нащупала смысл в данных, начиная с какой-то вероятности наблюдаются разные явления.

( Читать дальше )

Легко и весело дарить чужое… ;-)

Друзья, есть предложение раз в неделю или около того писать что-нибудь прагматичное и практичное, что можно использовать в реальной жизни. Многие интересуются, какие конкретно кнопки нужно нажимать, чтобы стать ближе к торговым роботам.

Давайте возьмем какого-нибудь простого смертного человека и посмотрим, с какими трудностями он будет сталкиваться и как с этими трудностями будет справляться, какие открытия на своем пути будет делать и куда его любопытство заведет.

Пусть этого человека зовут, например, Вася. И пусть этот Вася будет блондином. Эм… Нет, какой-то неправильный сюжет. Пусть это будет девушка Маша. И вот Маша-то как раз и была блондинкой брюнеткой рыженькой самой обычной девушкой, которая вообще не умела программировать, но очень об этом мечтала всю свою жизнь. В общем, Маше твердо пообещали, что, может, как-нибудь даже и без программирования обойдется. Соврали, наверно.

( Читать дальше )

Всем привет! Промежуточные итоги по концу неделе. 
В ДНК:
-Робот стал исправно работать, без косяков.
-Статистика не особо хорошая, ну тут в основном все упирается в меня( где то не построил канал, где то не доглядел запил и т д)

По поводу Импульсов.
Разобрав настройки по импульсом, было приняты решения:

-Отказаться от мульти профита, от флипа, от реверса, в общем от всех тех вещей, которые постоянно делают, что позиция переворачивается.
Почему было принято именно такое решение. А все очень просто, при переворотах: происходит большое количество сделок, увеличивается комиссия, увеличивается нагрузка на робота и погрешность входов.

Пока что только Газпром работает, так как настройки под него я подбирал неделе 2 наверно.Будет время добавлю, что нибудь новенькое.