Торговые роботы

Друзья, всем привет! 🙂
Вопрос в первую очередь алготрейдерам! Оправдано ли уменьшение объема сделок при росте волы, cкажется ли это положительно на итоговой доходности за длительный период, показателе доходность/риск?

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ZG, оптимальная цена для покупки — 56.95$. Цель — 61.3737$. Вероятность роста 79.0%
ACH, оптимальная цена для покупки — 13.04$. Цель — 13.9199$. Вероятность роста 76.6%
OII, оптимальная цена для покупки — 11.94$. Цель — 12.9339$. Вероятность роста 76.4%


Результаты поста от 2021-10-27

MSTR, купили по 719.2$. Продали 2 ноября по 766.0588$. Итоговый процент +6.52%
RGNX, купили по 36.28$. Продали 8 ноября по 39.3448$. Итоговый процент +8.45%
ICPT, купили по 16.35$. Продали 28 октября по 17.3746$. Итоговый процент +6.27%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Длинная историческая волатильность по-быстрому Использовать на часовом ТФ или выше (до дневки). Периоды указываются кратно барам. В моем примере 17 на часовике — это 17 часов, одна торговая сессия, суточное окно.

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=4

study("Historical Volatility")

// Настройки окон
HVPeriod1 = input(17, minval=1, title="Окно 1")
HVPeriod2 = input(34, minval=1, title="Окно 2")
HVPeriod3 = input(51, minval=1, title="Окно 3")
HVPeriod4 = input(85, minval=1, title="Окно 4")

// Настройка периода для сглаживания
EMAPeriod = input(17, minval=2, title="Период сглаживания")

// Собственно индикатор

// мультипликатор, для нормирования к году
mul = 252 * 1210 / timeframe.multiplier
//приращение за бар
ch = log(close) - log(close[1]) 

// Историческая волатильность в окнах
HV1 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod1) * mul / HVPeriod1) * 100, EMAPeriod)
HV2 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod2) * mul / HVPeriod2) * 100, EMAPeriod)
HV3 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod3) * mul / HVPeriod3) * 100, EMAPeriod)
HV4 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod4) * mul / HVPeriod4) * 100, EMAPeriod)

// Рисуем красивое
plot(HV1, color=#cccccc)
plot(HV2, color=#ffcccc)
plot(HV3, color=#ff9999)
plot(HV4, color=#ff0000)

Чтобы использовать, копируем, в TradingView открываем Редактор Pine, создаем там новый индикатор (Открыть -> Новый индикатор), удаляем все что там в скрипте по умолчанию и вставляем этот код. Жмем Сохранить. Дальше скрипт будет доступен в выпадающем списке над графиком под кнопкой Индикаторы во вкладке Мои скрипты. Модно, быстро и удобно )

Держим опционный строй даже когда на море качка!

222 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 135:87

Закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Полюса (PLZL) 11.11.2021 по 15853 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 15478 рублей.

На текущий момент было 222 публичных сигналов на покупку. 76 от робота AVP, 115 от робота PVVI и 31 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax
• тс: покупка GAZP робот PVVI

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ZEN, оптимальная цена для покупки — 91.83$. Цель — 98.319$. Вероятность роста 73.4%
ENTA, оптимальная цена для покупки — 83.11$. Цель — 90.0815$. Вероятность роста 69.2%
MUR, оптимальная цена для покупки — 28.93$. Цель — 31.0975$. Вероятность роста 69.1%


Результаты поста от 2021-10-26

VIPS, купили по 12.24$. Продали 22 ноября по 10.15$. Итоговый процент -17.08%
SIG, купили по 89.43$. Продали 1 ноября по 96.7571$. Итоговый процент +8.19%
MSTR, купили по 743.16$. Продали 2 ноября по 800.8086$. Итоговый процент +7.76%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Я нахожусь в процессе тестирования на промышленных данных тех моделей, которые я разработал с помощью системы Backtest’а.

В основе системы лежит open-source библиотека Zipline, разработанная стартапом Quantopian, но не поддерживаемая где-то с апреля этого года, когда этот стартап приказал долго жить.

В библиотеке допилена возможность онлайн-закачки данных с источников (финам, mfd, YF), достаточно просто  в алгоритме указать, какие тикеры нужны за какой период, и данные будут в нужном виде скачаны и преобразованы. А также допилена возможность работать с минутным таймфреймом.

Поскольку библиотека реализована на Python, то в пайплайн алгоритма можно вставить любые методы обработки и анализа данных, включая библиотеки машинного и глубокого обучения, сразу в одном ноутбуке и скачав данные, и обучив модели, и проведя бэктест алгоритма, что дико удобно.

В принципе, проверена даже техническая возможность повторить портал Quantopian, добавив на какой-либо сайт возможность работы с ноутбуком Zipline, расшаривая (при желании) для других пользователей на форуме либо полный скрипт пользовательского алгоритма, либо его результаты (таблицы и графики).

( Читать дальше )

Я продолжаю торговлю Аллигатором на крипте. 
Результаты очень хороши — вы можете посмотреть на моем телеграм канале, также торгую на независимых каналах для прозрачной статистики





Посмотреть можете здесь https://t.me/alligator_treyd

Я сейчас начал писать программу для копирования сделок с моего счета на счета клиентов специально для агрессивной торговли, но все скрипты сырые, а самому писать это долго, программистов адекватных не нашел в помощь.
Поэтому если вы можете программировать мы сможем сработать по бартеру, я вам аллигатора подключу с копированием сделок на счет, а вы скрипт.
Тз примерно такое — Нужно сделать робота для копирования сделок с основного счета на бирже Binance Futures на несколько других счетов.
Критерии оценки:
— Копирование должно происходить с использованием технологии веб сокетов

( Читать дальше )

Привет всем. Продолжаем разрывать рынок ))
Импульсы где то за полтора месяца смогли показать бешенную доходность в районе 19 %, конечно я понимаю, что просто щас время такое, но с другой стороны  в них есть варианты и 40 % в год, что на истории не раз доказывалось. Жалко что не успел настроить на других инструментах, ну  буду наверстывать в дальнейшем.

По днк потихоньку движется дело, есть мысли добавить энное количество акций, и настроить на более менее среднесрочную торговлю роботом, посмотрим как это будет работать, с учетом того, что шортить акции у нас не дешевое удовольствие, но работать только от лонга стратегия себя не оправдала.

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ANET, оптимальная цена для покупки — 129.055$. Цель — 137.4145$. Вероятность роста 78.3%
FGEN, оптимальная цена для покупки — 12.62$. Цель — 13.3773$. Вероятность роста 76.1%
HP, оптимальная цена для покупки — 25.345$. Цель — 27.2784$. Вероятность роста 73.8%


Результаты поста от 2021-10-25

FATE, купили по 58.65$. Продали 9 ноября по 63.5782$. Итоговый процент +8.4%
WW, купили по 17.84$. Продали 5 ноября по 19.4284$. Итоговый процент +8.9%
CORR, купили по 5.2381$. Продали 22 ноября по 4.25$. Итоговый процент -18.86%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Надеюсь получить интересные идеи и конструктивную критику от участников на мои попытки подобрать алгоритмы возврата к среднему (Mean reversion).

Вкратце, что я знаю о системах возврата к среднему: системы, построенные на одном инструменте, являются контр-трендовыми, потому что тренд отклоняет график от средней, а заходить в сторону к средней, значит заходить против тренда. В этом же заложен главный риск таких систем – длинный тренд приводит к долгой и большой просадке. Другая вариация систем возврата к среднему – арбитраж, когда вместо одного инструмента рассматриваются два и более. В этом случае под «средней» понимается некий синтетический курс, зависящий от курсов рассматриваемых инструментов. Расхождение какого-либо из инструментов от этого синтетического курса возможно в случае нарушения глобальной корреляции, что бывает не часто, но пренебрегать таким риском нельзя.

Примером таких систем могут быть парный арбитраж на коррелируемых инструментах, календарный арбитраж, треугольники кросс-курсов валют форекса, или арбитраж бумаг, входящих в индекс, против самого индекса.

( Читать дальше )