Торговые роботы

Начнем с традиционной таблицы

 

Без 22-25 февраля все не так печально, но тоже «не айс»

Все, чтобы вы ни делали в трейдинге, какие бы инструменты анализа не использовали, как глубоко бы не копали в своей аналитике, все, что вы делаете сведется либо к покупке, либо продаже волатильности. Все. Ставите короткий стоп и длинный тейк? Это покупка волатильности. Короткий тейк и длинный стоп — продажа. Все остальное второстепенно.  

В итоге ваш финансовый результат сведется к тому, насколько верно вы определяете фазы рынка, а не к тому, какие хитрые техники используете. Ведь недаром говорят — в тренде зарабатывают даже новички (если речь идет о покупке волатильности, как наиболее популярной среди трейдеров стратегии). Ведь если есть движения, то все, что надо делать, это ставить жесткие стопы, и рано или поздно прибыльный трейд вытянет всю торговлю в плюс. Ровно тоже самое и с флетом, только тут надо иметь короткие тейки и длинные стопы, чтобы получить положительное матожидание. 

Так вот, если в тренде зарабатывают все, кто покупает волатильность, то зачем тратить время на ручную торговлю? И ведь тоже самое справедливо для флета, только с продажей волатильности. Конечно, заработать можно по разному, и профессиональные навыки и hard skills никто не отменял, но очевидно значительную часть работы, особенно на начальном этапе, можно отдать “на аутсорс” машинкам, которые уже заточены под эти задачи.

Какое есть решение? Читайте в моем телеграм.

Владимир Витальевич Твардовский занимается алгоритмическим трейдингом с командой из 6 человек (июль 2020 г.).

Делают арбитражные, поли-арбитражные маркетмейкерские стратегии на всех доступных рынках.

(далее основная часть текстом в этом топике)

Алгоритмическая торговля — один из видов трейдинга, который  привлекает огромное количество людей с техническим образованием. Я вместе с другом в 2017-2018 году увлекался написанием собственных роботов, работающих на принципах технического анализа (ТА). Мы проверили многие известные стратегии и индикаторы, и я могу ответственно заявить, что в своем подавляющем большинстве они не работают. По крайней мере в том виде, в котором изложены в популярных книгах по ТА.

Однако тройка роботов у нас все же трудилась, но конечный результат в боевой работе не стал существенно интереснее, чем мои портфельные инвестиции. «Обслуживание» же их отнимало немало времени, отвлекая от  основной работы. Тогда я для себя сделал один основной вывод — если вы хотите заниматься роботизированной торговлей, то вам необходимо очень сильно вкладываться в программирование и оборудование, а главное в последующую поддержку. И сделать это руками одного человека или даже небольшой команды — дело крайне неперспективное и весьма затратное. А пока вы только начинаете и у вас не так много денег, то пройдет совсем немного времени, когда энтузиазм в вашей команде иссякнет.

Одной из икон алгоритмической торговли — является алгоритмический хедж-фонд Medallion, принадлежащий другой компании  Renaissance Technologies. С момента своего создания в 1980-х и на протяжении 30 лет, он показывал доходность в невероятные 40% годовых (для сравнения инвестиции Баффета оцениваются как 20% годовых). Идеологом и основным менеджером фонда был Джеймс Харрис Саймонс. История успеха данного фонда остается в фокусе внимания до сих пор. Но так как это хедж-фонд, то многое что происходит внутри него остается за непроницаемой стеной молчания, и его секрета охраняются не чуть не хуже, чем гос-тайна. Это, конечно, порождает массу вопросов, на которых нет ответов, а кроме того заставляет многих скептически относится к его результатам, подозревая Саймонса в аферизме. В целом некоторые события вокруг Medallion — дают понять, что в реальности может быть не все так гладко и красиво. Например, в книге Скотта Паттерсона «Кванты» описан вот такой интересный случай:

Параноидальный страх Саймонса, что кто-то из сотрудников мог уйти из фонда и унести с собой рецепт его волшебного эликсира, был так велик, что он был готов сделать все, чтобы похоронить карьеру изменников. В декабре 2003 года Renaissance подал в суд на двоих сотрудников, Александра Белопольского и Павла Вольфбейна, которые перешли в гигантский нью-йорский хедж-фонд Millennium Partners. Двух бывших физиков из MIT обвинили в незаконном присвоении коммерческой тайны. Вольфбейн направил ответный иск против Renaissance, обвинив фонд в том, что ему как сотруднику приходилось разрабатывать методы «обмана инвесторов, пользующихся портфельной системой для институционально трейдинга или POSIT». Имелся в виду скрытый пул ликвидности — по сути электронный рынок, тайно оперирующий заказами на покупку и продажу акций. Вольфбейн сказал, что ему были выданы инструкции создать код, «открывающий информацию, которую POSIT должен был хранить как конфиденциальную», и что он в числе нескольких других коллег отказался участвовать в этой схеме, потому что это было противозаконно. В иске также упоминались сомнительные сделки по свопам, которые он, не вдаваясь в детали, охарактеризовал как «крупное мошенничество». Из этих взаимных обвинений так ничего и не вышло, и стороны в последствии заключили мирное соглашение.