Торговые роботы

Где все зарабатывающие трейдеры и алготрейдеры? Че все, кончились деньги? Куда все слились то? 

А ну ка, кто еще зарабатывает?)) Кого знаете?

В видео расскажем, какой компьютер нужен для программирования торговых роботов в OsEngine и комфортной работы с Visual Studio. Разберём минимальные требования к ПК, оптимальную конфигурацию для разработки и ключевые моменты выбора железа.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Программа OsData позволяет загружать сотни инструментов, и иногда возникает необходимость очистить их по разным признакам. Например, убрать низковолатильные инструменты или инструменты с разреженными данными. Интерфейс «Обрезания» данных создан именно для этого.

1. Вызов окна «Обрезания данных»

Чтобы открыть окно настроек фильтра, необходимо в панели управления сетом нажать кнопку «Обрезать»:

( Читать дальше )

Гладко было на бумаге да забыли про овраги. Нужно определиться с лотностью и доходностью робота, чтобы он не только коннектор отбивал за месяц, но ещё и копеечку папке приносил. А то вон на бэктесте за 180 дней 1250р наковырял. Схожу за чернилами, прикину какого размера черпачок сделать, чтобы норм копало.



( Читать дальше )

Сегодня поговорим о роботе, который уплачивает налоги в тестере. Его можно добавить в Ваш комплект ботов при портфельных тестах и точно рассчитать, сколько средств будет списано в пользу государства. Кроме того, это повышает итоговую точность теста, что всегда полезно. 

Рассмотрим робота TaxPayer, который предназначен для расчета и списания налогов по окончании года при тестировании стратегий в Тестере.

1. Логика работы

Каждое обновление свечи робот проверяет, является ли последняя свеча первой свечой нового года. Далее он проходит по всем роботам, включённым в Тестере, просматривает в их журналах закрытые сделки за предыдущий год и подсчитывает по ним прибыль. После этого рассчитывает, какой налог должен быть уплачен за тот год, и проводит сделку на соответствующую сумму у себя. Таким образом налог списывается с депозита портфеля. То же самое повторяется каждый год.

2. Исходный код в проекте

Ссылка на GitHub: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/Helpers/TaxPayer.cs

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На этой неделе в научных публикациях и препринтах по алготрейдингу и количественным финансам выделилось три ключевых направления. Мы разбираем сотни свежих работ каждую неделю — вот что важно.

1. Новые методы расчёта цен на опционы
Больше всего статей вышло по вычислительным финансам (q-fin.CP). В работе Convolution-FFT for option pricing in the Heston model предложили метод Convolution-FFT для расчёта цен опционов в модели Хестона. Метод даёт точные результаты без больших вычислительных затрат.

Другое исследованиеPredicting Price Movements in High-Frequency Financial Data with Spiking Neural Networks показывает, как спайковые нейронные сети (это тип ИИ, похожий на работу мозга) могут предсказывать скачки цен на высокочастотных данных. В тестах модель показала доходность 76.8%.

Ещё одна полезная система — A Unified AI System For Data Quality Control and DataOps Management in Regulated Environments. Она автоматически проверяет качество данных в финансовых компаниях, где жёсткие регуляторные требования.

( Читать дальше )

Создавать индикаторы всего в 5 строк или обойтись одной? Конечно, меньше — лучше! Разбираемся с дополнительным способом создания индикаторов для наших роботов в этом видео.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Месяц назад вместе с Пульсом запустили набор трендовых роботов в рамках Трейдинг Буст Кэмп.

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1233173.php

Полёт просто замечательный — запускались на низах исторической просадки по роботам. Очень удачное время!

Всех поздравляю! На моём отчётном счёте сейчас около 6% прибыли за месяц:

Понятно, что это пока ни о чём окончательно не говорит — много везения именно с моментом старта. Но всё равно приятно!

Всем хорошей недели! И…

Удачных алгоритмов!

P.S. новые курсы в работе. До конца месяца должен выйти ещё один сборник. Тьфу-тьфу.

( Читать дальше )

Подвожу предварительные итоги декабря досрочно, ибо перевел алгоритмы в режим закрытия позиций по всем инструментам — облигациям. Закрываю не одномоментно, плавно, но целенаправлено. Изначально всю торговлю я затевал в качестве эксперимента, осознавая, что есть неконтролируемые риски дефолта. И полтора года мне их удавалось избегать, это внушало ложную уверенность, что «все идет по плану». Для получения приемлемого уровня доходности я брал непропорционально высокие риски, чем и поплатился в итоге. Все осознавал, но… В моем портфеле остались непогашенными облигации МОНОПОЛИЯ 001P-02 RU000A10AA02. Полного дефолта еще официально не произошло, но позиции по другим инструментам я решил все же закрыть, а оставшиеся средства вывести. Еще и налог придется заплатить, так как торговля до форс-мажора с Монополией была прибыльной, и прибыль составляла около 220 000 руб. с доходностью 25-26%. Но объем непогашенных облигаций RU000A10AA02 составил 401 000 руб. То есть в итоге, я окажусь, разумеется, в минусе. Минус мог быть и еще выше — в моменте позиция доходила до 480, при общей сумме счета примерно в 1 370 000 руб. и то, что я ее сократил является слабым утешением. Была возможность закрыть всю позицию, причем в плюс, буквально вплоть до последнего торгового дня, но я решил этого не делать осознанно.

( Читать дальше )