Торговые роботы

Продолжаем разбираться с BotTabSimple, источником, предоставляющим функционал для торговли одним инструментом.

В данной статье обсудим методы закрытия позиций различными типами ордеров, которые существуют в OsEngine.

В OsEngine есть пример, который использует все нижеперечисленные способы закрытия позиций. Вместо торговой логики у данного робота в окне параметров кнопки, нажимая которые можно попасть в обработчики, где выставляются определённого рода заявки.

Обязательно откройте этого робота и посмотрите, как это выглядит в исходном коде!

Его исходный код на ГитХаб находится здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/BotsFromStartLessons/Lesson9Bot3.cs

Робот-пример находится здесь:

( Читать дальше )

Инвестиционная стратегия Алгебра обновила максимум доходности. Текущая доходность приблизилась к 32% с 1 июля 2024 года.

Структуру портфеля прилагаю. Стратегия торгует от шорта природным газом используя два близжайших фьючерса и открывает длинные позиции во фьючерсах на индекс Насдак и валютные пары.

Вес фьючерсной позиции корректируется в зависимости от волатильности базового актива. При росте волатильности позиции в инструментах сокращаются. Для позиции в индексе и валютах используется оптимальная модель роллирования фьючерсов для создания условий по сокращению затрат на перенос позиций.

Концепция управления портфелем на основе целевой волатильности позволяет снизить системный риск для инвестиций.

В настоящее время по причине повышенной волатильности позиции в индексе Насдак и валютах в среднем заполнены на 70% от максимально возможного веса в портфеле.

Прогноз доходности следующие 12 мес 35 %.





( Читать дальше )

Добрый день, требуется написать робота для торговли в Transaq.

1. Срабатывает условие на лонг или шорт
2. Открывается сделка лонг или шорт
3. Выставляется стоп на всю позицию на S пунктов цены
4. Выставляется тейк профит на 50% позиции на T пунктов цены.

5. Если сработал стоп, убрать тейк профит.
6. Если сработал тейк профит, выставить следящий тейк профит на 50% позиции, cо смещением T.

Предусмотреть, чтобы не открывались новые сделки по условию п.1, пока есть открытые позиции.
Для условия по п.1 предусмотреть стратегию пересечения EMA 50 и 200.

Если ест ьспециалисты, готов рассмотреть варианты сотрудничества.

Всем привет!

Прошла конференция ПрофИнвест 2024 от компании ФК Викинг. Последний раз я публично выступал на конференции в… 2005 году. В этот раз я рассказывал про две вещи: алгоритмический фонд «Квант», который мы запустили 2 месяца назад, и нашу платформу AutoTrade, на которой торгуется фонд. Атмосфера была дружеской, это позволило не забыть все слова по докладу.

Полный текст моего доклада можно посмотреть тут.

Первый блок был про макро. Докладчики обсуждали, сколько еще протянет наша экономика прежде, чем ее добьют 25% ставкой. Какие ОФЗ покупать, флоатеры и где начинать покупать акции (как будто у кого-то есть кэш). Впервые поймал себя на мысли, что у алго трейдеров нет таких проблем. Будет сигнал, будут покупки. Есть другие проблемы, но таких нет .

Второй блок был про бизнес модели. Понравился доклад Павла Сенченко про брокера и управляющую компанию в МФЦА, Казахстан. Довольно интересная инфраструктура, особенно для торговли на западе. Запилить арбитраж с такого аккаунта самое то.

( Читать дальше )

Привет алгосы ) Давно не виделись

Сегодня примерно 4 мес, как не захаживал, а душа вот требует писанины. Как у кого дела в целом?

Прикольно, да, просто берешь последние 5 лет своей алго жизни и смываешь в туалет, ибо все было зря ) Состояние рынка настолько откатило к прошлому, что просто берешь, выкидываешь все то, с чем шел к вершинам и победам. Достаешь с запыленной полки разработки и железяки 8-ми летней давности и погнали дальше.

Баланс между риск-безриск явно сместился в риск. На безрисковых сильно технологичных стратах теперь прям можно и не прожить ) Приходится смещаться в страты «подумать» и уже начинать риск. Хотя о чем я говорю? Вся наша срочка становится одним большим риском )

Что еще сказать про рыночек? Работу вот перестали предлагать. Совсем. Для меня это был всегда скрытый бенчмарк. Видимо все таки подсмыло нашего брата. Хотяяя… Вы видели стойки брока на букву Ф? Я бы не сказал, что там все плохо. Там все очень хорошо, наплыв клиентуры в этом году. Но опять же, не мудрено, то Открывашка закроется, то другим брокам гайки подожмут. 

( Читать дальше )

Продолжаем разбираться с BotTabSimple, источником, предоставляющим функционал для торговли одним инструментом.

В данной статье обсудим методы модификации позиций, которые существуют в OsEngine. Это когда у Вас уже есть позиция, и Вы хотите в неё добавить ордер.

 

В OsEngine есть пример, который использует все нижеперечисленные способы модификации позиций. Вместо торговой логики у данного робота в окне параметров кнопки, нажимая которые можно попасть в обработчики, где выставляются определённого рода заявки.

Обязательно откройте этого робота и посмотрите, как это выглядит в исходном коде!

Его исходный код на ГитХаб находится здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/BotsFromStartLessons/Lesson9Bot2.cs

В проекте это тут:

( Читать дальше )

20 апреля я ради эксперимента закинул $81 в спотового грид-бота на бирже Bybit, о чём писал отдельный пост.

Через два месяца результатов практически не было, и это тоже отмечалось в постах.

Прошло почти 8 месяцев — пора подводить итоги:

  

•Фактически на счёте: $115

•Цена AVAX на момент запуска: $36

•Текущая цена AVAX: $50 (уже неделю как вышла из диапазона)

•Количество сделок: 379

•Чистая прибыль: +$34

•Текущая доходность: 41% (в абсолютных значениях 64%)

•Доходность самого AVAX за этот период: 36%

Выводы

1. Сравнение с покупкой на споте

Торговля на споте кажется гораздо спокойнее, чем работа с фьючерсами. Однако основной риск грид-ботов похож на работу с пулами ликвидности в DeFi: при выходе цены из диапазона вы можете остаться только с одним активом.

— Если торговать, например, парой BTC/USDC и цена выйдет по верхней границе, вы останетесь с USDC, упуская дальнейший рост BTC.

— Если цена пробьёт нижнюю границу, вы останетесь с BTC, рискуя уйти в глубокую просадку. Что в принципе не страшно, если все равно стараешься холдить BTC.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сегодня рассматриваем источник данных для роботов в OsEngine, который называется BotTabScreener. Это источник позволяющий в несколько десятков строк кода торговать одновременно сотни инструментов.


VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )