Торговые роботы

Сегодня поговорим про самый простой способ взвешивания индексов — про взвешивание по цене. Или Price Weighted Index.

1. Расчёт индекса.

Акции ПИК + 2,7 %

Акции Магнит + 1,5 %

Акции Русал + 1,6 %

Фьючерс на индекс S&P500+ 2,2 %(на вложенные)

Фьючерс на индекс Nasdaq + 3,6 %(на вложенные)

Фьючерс на пару юань/рубль+ 4,8 %(на вложенные)

Вечный фьючерс на пару юань/рубль+ 6,8 %(на вложенные)

Фьючерс на индекс РТС + 4,1 %(на вложенные)

Фьючерс на серебро + 24,5%(на вложенные)

Фьючерс на палладий + 7,4 %(на вложенные)

Фьючерс на золото + 16,9 % (на вложенные)

Торговые сигналы робота TN_bot онлайн в нашем канале @trades_now_active

Для ускорения оптимизации ТС делают следующее

1. Увеличивают количество параллельных вычислительных потоков.
2. Пробуют разные компиляторы.
3. Переписывают код под особенности железа (OpenCL, GPU и т.д.).
4. Пробуют разные алгоритмы оптимизации.
5. Уменьшают количество входных данных (цены, календарь и т.д.).
6. Заменяют внутренние алгоритмы на более оптимальные по вычислительным ресурсам.

Последний пункт называют алгоритмической оптимизацией.

Реальная оптимизация.

А может ли реальная (вычислительная) оптимизация ускорить оптимизацию? Звучит, как масло масленное.

Ниже приведу пример, который, возможно, кого-то натолкнет на полезные идеи ускорения расчетов в своих ТС.

Пример.

Хотелось привести не гипотетический, а реальный пример, но при этом лаконичный. И тут случай подвернулся.

Разбирался с особенностями DST/GMT-смещений в разных источниках котировок и календаря. Там многое завязано на первом/втором/последнем воскресенье месяца. Поэтому ядром подобных вычислений является расчет времени начала месяца. Вот эту функцию и попробуем ускорить.

⚡️Тинькофф предложил поучаствовать в турнире с призовым фондом 50 млн.

Что ж, мы в деле)))) Уже идем на четвертом месте!

Тест для сопровождения нового функционала коннектора по восстановлению статусов ордеров после непредвиденных разрывов связи и потери сообщений. Третий.

Тест, который запрашивает статус ордера, если по нему не приходит оповещений из АПИ после выставления при условии, что ордер исполнился. В таком случае, кроме ордера нам ещё должны по нему прийти и MyTrades.

Где находится в проекте?

• загрузил тики фьючерсного контракта
• разбил их на свечи S5, S15, M1, M5, M15, H1
• в каждой свече посчитал рыночную активность
• для каждого таймфрейма взял медиану и среднее
• повторил предыдущие пункты для всех контрактов
• повторил предыдущие пункты для всех инструментов

• только основная сессия
• только «склеенные» контракты
• только ликвидный период истории
• только самые ликвидные инструменты

Фьючерс на пару доллар/рубль+ 1,41 %(на вложенные)

Фьючерс на пару юань/рубль+ 2,2 %(на вложенные)

Вечный фьючерс на пару юань/рубль+ 2,4 %(на вложенные)

Фьючерс на платину + 10,1 %(на вложенные)

Фьючерс на серебро + 6 %(на вложенные)

Фьючерс на золото + 16,9 % (на вложенные)

Торговые сигналы робота TN_bot онлайн в нашем канале @trades_now_active

💵Доход за прошедшую неделю 08.04 — 12.04: +$453,72 (+2,27%)

👉Доход с начала месяца Апрель: +$891,04 (+4,46%)

👉Доход с начала 2024 года: +$4 568,96 (+22,84%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$37 849,92 (+245,92%)