Торговые роботы

Хотел эту тему вставить в годовой обзор, но потом подумал, что он и так будет длинным. В принципе он готов, жду только данные по инфляции за декабрь. А эту тему решил «вынести за скобки».

Вот таблица результатов по разным позициям на моем счете с тех пор, как я стал вести раздельную статистику по позициям:



Почему нет раньше? Ну, во-первых, RI я начал торговать только в июле 2012-го, а Si вообще в январе 2015-го. В это время я вел свою статистику в Форуме, где Спот начал торговаться только в июле 2013-го (RI с августа 2012-го). Мне этого было достаточно, чтобы понимать, где плюс, а где минус. Но вот с процентами из той статистики уже ничего не получишь: она в рублях, а лимиты на торговлю неоднократно менялись и эти смены я уже не восстановлю. Кроме того, в январе 2015-августе 2016 я не торговал на своем счете RI, так как 1/3 счета была подключена к автоследованию Форума, где примерно 15% занимала моя торговля на RI в Форуме.

( Читать дальше )

                 Здравствуйте!

                 Поздравляем всех с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством!

                 По управлению портфелем алгоритмических стратегий год экстраординарный на события (как и у всех, кто торгует аналогичной методикой). Рекордный профит был зафиксирован на событиях СВО и до закрытия Московской биржи на три неделе в первом квартале за счет сильной и быстрой девальвации рубля и падения индекса РТС. Алгоритмы отработали четко за счет значительного эффекта плеча и сильных направленных движений. Итог  138 % на одном из управляемых счетов. Эквити ниже:

               В апреле (как только появилась необходимая ликвидность) включили алги в работу. Последующее падение волатильности в следующие кварталы (за исключением событий мобилизации и отмены дивидендов Газпромом) результаты положительные несмотря на неблагоприятный рынок ы целом для нашего подхода.

( Читать дальше )

Те, кто наблюдают мой стрим наглядно убеждаются в сказанном мной.

именно рабочий лот у меня максимум 4-6 лотов.

Не постоянно, периодически я открываю стакан и смотрю какая текущая ликвидность по этому торговому инструменту.

Если в диапазоне моей точки входа средняя ликвидности   12- 20 лотов, проблем нет, можно зафигачит и 6 лотов

Если меньше, работаешь только 2-4 лотами.

Если в точке входа -выхода  заявка исполняется частично, жду максимум 1 минуту ,  не успевает отработать полностью — отменяю приказ.

В этих моментах несложно заметить иногда проходят и реально большие объемы но цена просто не дотягивает до этого объема а работает текущий тренд.

В моменты закрытия позиции аналогично,  заявка исполнена, отлично!
не исполнена, приходиться крыть уже по любой цене и терять часть профита.


О чем это говорит?

Реалии с ликвидностью именно в моих точках входа таковы, что надеяться на авось — ИДИОТИЗМ!

Если в интервале интрадей торгуешь всего 1 торговый инструмент , не имеет ни какого смысла держать на счете более 200- 300т рублей поскольку именно в точках входа выхода,  именно ликвидность просто не позволит работать большим объемом.

( Читать дальше )

вывод по итогам поста Ради любопытства


предположим робот — продается!

Алгоритм его будет работать для каждого пользователя одинаково!

Если одновременно будет торговать хотя бы 100 человек!, точка входа — выхода, откуда такая ликвидность в моменте??

вывод: какой смысл продавать то что и так приносит прибыль, тем более заведомо быть уверенным что в моменте ликвидности просто не хватит что бы обеспечить всех владельцев таких роботов

вывод 2 в моменте можно использовать алгоритмический набор позиций и проблема с ликвидность отчасти может быть решена.
( но   диапазон работы алгоритмического набора позиции  именно такой ТС  очень ограничен и вероятность того что именно крупный объем попадет в это диапазон ничтожна)
хрен с ним диапазон точки входа еще можно «растянуть» и во времени и волатильности, но точка выхода, она практически идентична точке очередного входа, и если  100 роботов начнут   в моменте и ограниченном диапазоне  «бодаться» между собой  что бы скинуть объем ни к чему хорошему это не приведет

( Читать дальше )

например:

Алгоритмическая система базируется на работе цикличности при построении паттерна во времени

необходимые условия

  — описать характеристики ценовых моделей которые должен торговать робот

— описать последовательность совершения сделок при формировании ценового паттерна (описание включает в себя как трендовые, так и флетовые движения)

— ориентировать робота в каких именно  временных зонах и какие именно торговые операции он должен совершать в той или иной временной зоне




 прописать лот которым он должен торговать и при желании добавить функцию рефинансировать торговые операции.

далее,

выбрать точку отсчета и до тех пор пока точка отсчета не совпадет с зоной от которой необходимо начать работать, робот будет находиться в ожидании

поскольку робот привязан именно к графическим построениям ,  история в терминале ограничена то необходимо ограничить  работу робота во времени

( Читать дальше )

Поздравляю всех!

Но некоторых особенно.

Поздравляю всех, кто нашёл в себе силы развиваться в этом году!

Поздравляю всех, кто нашёл в себе силы учиться, работать и искать позитив!

 

Отчёты красивые у всех. Как будто бы ничего и не было.

 

У меня если что тоже хороший плюс. Основной счёт + 49% год к году. Арбитражный + 70%. Но я не об этом…

 

СмартЛаб мне как дом. И я хотел пожелать Вам кое-что интересное. То, чего Вам за столом праздничным не скажут.

 

Пожелание 1. Продолжай развиваться!

СВО – закончится. Возможно в 2023, возможно в 2025. Но хорошо будет не всем. 

Не бросай учёбу. Не уходи с работы. Не закрывай бизнес если он работает. Не виновать страну и не предавай её.

Иначе — СВО может закончится, и ты выяснишь что наделал очень много глупостей, которые потом не исправить и за всю жизнь.

 

Пожелание 2. Смотри на общую картину!

То что происходит в этом году, не что-то необычное. Не надо вырывать это из контекста истории. Эмоции прошли. И это – очередная запись в очень длинном списке конфликтов которые были на нашей планете за многие тысячелетия существования людей. Вообще ничего нового. Всё как обычно…

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы



По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 

( Читать дальше )

Общий мой итог алготорговли скромные 52% годовых.
Рисковал повышенными плечами и в итоге был наказан. Прибыль большую часть прибыли года растерял))) Жадность должна быть наказана)))



Из более позитивного, чисто из спортивного интереса взял небольшой счёт друга, посмотреть есть ли жизнь в ВТБ. Брокер конечно полный отстой. Квик в ВТБ полный ужас по сравнению с Открытием. Но так как более менее ответственно подходил к чужим деньгам, то результат был конечно лучше, чем у меня))) целых 150% годовых)))



( Читать дальше )

1. Боты сделали порядка 138% за год, что на таком кризисе безусловный провал. Но и экспериментировал много и новые тикеры вводил в торговлю, а ранее торговал только одним. Ну и перед убытием в армейку почти все обналичил и отдал родным, так что конец года в абсолютных цифрах смешной. Ну и был небольшой факап, когда в один день из-за глюка бота раздал 500к за минуту, но радует, что забрали толковые пацаны ))

2. Поехал служить Родине в зоне СВО. Могу сказать тем, кто последует за мной: пацаны, не ссыте. Страшно сюда ехать и первые две недели, потом привыкаешь. Убить могут, но так «лучше чем от водки и от простуд».

Очень много народа мне помогло: трейдер со смартлаба скинул денег на 6 цифровых раций, кореш подогнал коптеров на миллион, по мелочи оборудования и техники надавали тысяч на 300. Уже на месте волонтеры привезли кучу всего: самое главное — внедорожник, а так кучу полезных вещей, еды, письма от деток. В целом оснащение армейское в плане одежды, еды — отличное, а с волонтерами, так вообще шикарное. Так что страна помогает, переживает. 

( Читать дальше )