Торговые роботы

// Scalping strategy for algotrading

// Define variables for strategy
double stop_loss = 0.5;  // stop loss in percentage
double take_profit = 2;  // take profit in percentage

// On every tick
void OnTick()
{
    // Get the current bid and ask prices
    double bid = Bid;
    double ask = Ask;

    // Get the previous bid and ask prices
    double prev_bid = iBars(Symbol(), PERIOD_M1, 0);
    double prev_ask = iBars(Symbol(), PERIOD_M1, 0);

    // Check if the current bid price is higher than the previous ask price
    if (bid > prev_ask)
    {
        // Open a long position with a stop loss and take profit
        double lot_size = NormalizeDouble(AccountFreeMargin() * 0.01 / MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL), 2);
        OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lot_size, ask, 3, bid * (1 - stop_loss/100), bid * (1 + take_profit/100));
    }
    // Check if the current ask price is lower than the previous bid price
    else if (ask < prev_bid)
    {
        // Open a short position with a stop loss and take profit
        double lot_size = NormalizeDouble(AccountFreeMargin() * 0.01 / MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL), 2);
        OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lot_size, bid, 3, ask * (1 + stop_loss/100), ask * (1 - take_profit/100));
    }
}

Четыре месяца эти сволочи помощники сливали мой депозит! Просадка в 15 процентов, конечно, не смертельное явление (бывало и хуже), но неприятно было очень. И это еще у меня их 9 штук! При меньшем количестве было бы намного хуже. И как же я рад, что не подключил большие плечи, а соблазн был. Лучше маленький плюс, чем огромный минус!
Но хоть этот месяц порадовал! Мало того, что из просадки выполз, так и заработал 10% плюса. Ура! Маловато, конечно, но очень надеюсь, что движуха продолжится и роботы под нальют в следующем месяце процентов 30.
Алго штука хорошая-экономит кучу времени, но и нервов требует стальных. Сейчас, конечно, уже более спокойно воспринимаю пилу и меньше достаю своего друга вопросами в подобные моменты. Как он меня два года назад не послал, когда я ему по десять раз на дню трезвонил на каждый чих моего бота? Спасибо тебе золотой мой человек!
А у Вас как в этом месяце дела, товарищи алготрейдеры? Хвастайтесь! Ну или жалуйтесь

    Добрый день друзья, завершился 2022 год, пора подвести итоги по нашему первому публичному портфелю, который мы разместили на сайте Finam в сервисе common — https://www.comon.ru/strategies/109929 .

    В изначальной сборке, алгоритмический портфель состоял из трендовых, контр-трендовых алгоритмов, где стратегии дополняли друга, работая на различных таймфреймах от 5 до 60 минут.

    Торговые правила для каждой стратегии идентичны для всех торгуемых инструментов и не менялись со временем. Усреднения в торговых стратегиях не используются, как и постоянной переоптимизации со скользящим окном. Рисковые методы управления капиталом, для разгона депозита, также не используются (Мартингейл, Optimal F и т.д), капитал распределяется равномерно среди широкого портфеля торговых стратегий.

    В прошлом году, торговля осуществлялась на таких фьючерсах как:

1. GAZP
2. SBRF
3. ALRS
4. VTBR
5. GMKN
6. Si
7. ROSN
8. TCSG
9. LKOH
10. SNGP

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.3: Сколько можно заработать на тренде?

За те семь лет, что я торгую, мне посчастливилось работать с несколькими командами алготрейдеров, и со всеми мы делали прибыль. Однако, и результаты по торговле мне придётся разбивать точно так же, по разным командам.

Кроме того, важно понимать, что мой подход к торговле с годами менялся. Когда-то усложнялся, когда-то упрощался.

Первый раз, когда мы начали вести публичную статистику – это, вероятно, был самый сложный подход к торговле, который у меня был. В 2015 году.


                                    Рис. 12. Команда 1. 2015 – 2016 год.