Итоги 2022

    Добрый день друзья, завершился 2022 год, пора подвести итоги по нашему первому публичному портфелю, который мы разместили на сайте Finam в сервисе common — https://www.comon.ru/strategies/109929 .

    В изначальной сборке, алгоритмический портфель состоял из трендовых, контр-трендовых алгоритмов, где стратегии дополняли друга, работая на различных таймфреймах от 5 до 60 минут.

    Торговые правила для каждой стратегии идентичны для всех торгуемых инструментов и не менялись со временем. Усреднения в торговых стратегиях не используются, как и постоянной переоптимизации со скользящим окном. Рисковые методы управления капиталом, для разгона депозита, также не используются (Мартингейл, Optimal F и т.д), капитал распределяется равномерно среди широкого портфеля торговых стратегий.

    В прошлом году, торговля осуществлялась на таких фьючерсах как:

1. GAZP
2. SBRF
3. ALRS
4. VTBR
5. GMKN
6. Si
7. ROSN
8. TCSG
9. LKOH
10. SNGP

    В новом году решили пересмотреть подход к формированию портфеля и заметно увеличить долю на валютную составляющую портфеля. В новой сборке, портфель будет торговаться на таких фьючерсных инструментах:

1.GAZP 2.MXI 3.Si 4.CNY 5.Eu 6.SNGP 7.LKOH 8.ROSN 9.SBPR 10.TATN 11. ALRS

    Исполнение торговых алгоритмов на текущий момент реализовано под QUIK. Торговые платформы TSLAB,OSEngine.

    Результаты текущего портфеля по месяцам, с даты начала торгов. *

*На коммоне, счет ведется от 300 тыс. рублей, реально же сумма депозита с момента начала торгов составляет 200 тыс. рублей. Под данную сумму и формировался портфель.

    В этом году планируем, расширить линейку задействованных инструментов, добавив фондовую секцию. Сделав это в виде дополнительного публичного портфеля.

    Для тестирования своих торговых стратегий используем TSLab, Wealth-Lab, NinjaTrader. Сами же стратегии реализуются в слое создания роботов: TSLab, OsEngine. На текущий момент, реализовано много проектов под ключ на данных платформах как своих, так и на заказ. Если необходима помощь в реализации своих идей и их дальнейшей автоматизации с удовольствием готовы посотрудничать.