Торговые роботы

Всем привет!

За то время, что я в трейдинге, я протестировал сотни торговых систем на десятах тысяч лет* разных котировок (это, кстати, не так уж и много), а так же ознакомился с результатами десятков исследований по этой теме, и какие-то выводы смог из всего этого вынести. Некоторыми из них готов поделиться.
Какие приёмы работают в трейдинге, т.е. позволяют относительно стабильно получать прибыль практически на любом рынке, рассказывать не буду, о них и так всем известно (другое дело, что никто их в серьёз не воспринимает), но зато скажу, что скорее всего не принесёт прибыли на длительной дистанции.
1. Классический теханализ (всякие фигуры, паттерны, индикаторы), если он не учитывает изменения волатильности и не способен отличить флет от тренда.
2. Торговля без стопов (у 99% трейдеров).
3. Так называемые усреднения, когда при нарастании убытка открываются позиции в прежнем направлении б0льшим объёмом.
4. Портфели из небольшого количества акций, даже «перспективных».
5. Фундаментальный анализ (у 99% трейдеров)
С последним утверждением многие, я уверен, готовы будут поспорить, считая аргументом серию своих прибыльных сделок (либо серию с перевесом прибыльных сделок), но, к сожалению, это нельзя считать статистикой (как говорят учёные, это нерепрезентативная выборка), это всего лишь серия сделок, при всем уважении к спорящим.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CGEN, оптимальная цена для покупки — 0.87$. Цель — 0.9391$. Предсказанная вероятность роста 76.5%
MARA, оптимальная цена для покупки — 7.04$. Цель — 7.6708$. Предсказанная вероятность роста 80.7%
AWH, оптимальная цена для покупки — 0.51$. Цель — 0.5408$. Предсказанная вероятность роста 78.0%


Результаты поста от 2023-01-04

NVAX, купили по 10.71$. Продали 5 января по 11.6268$. Итоговый процент +8.56%
BBBY, купили по 2.47$. Продали 11 января по 2.63$. Итоговый процент +6.48%
CVNA, купили по 5.04$. Продали 11 января по 5.3778$. Итоговый процент +6.7%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.5: Таймфрейм для трендовой торговли.

Мы используем в своей торговле 15 минутные свечи. Этот таймфрейм я и буду рекомендовать дальше. И только его. А сейчас объясню почему.

Сложность тестирования.

В процессе проверки торговой системы мы будем использовать далее оптимизацию и обычное тестирование портфеля роботов. Эти процедуры тратят очень много процессорного времени. И чем ниже таймфрейм, тем сложнее их проводить.

Ниже таймфрейм – дольше и дороже тестирование с оптимизацией!

Слишком большой таймфрейм.

При этом, используя слишком большой таймфрейм, мы можем терять какое-то количество входов и прибыльных сделок. Ибо чувствительность роботов на 15 минутном ТФ и на часовом ТФ — разная.

Чем выше таймфрейм – тем ниже чувствительность роботов.

Ограничения тестера и проблема заглядывания в будущее.

Использование нескольких таймфреймов для тестов одновременно во многих платформах ограничено.

Так, в OsEngine, на котором мы торгуем, в случае одновременной подачи различных таймфреймов по одной бумаге возможны: 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Я немного изменил ее вид, отделив бенчмарки от результатов на моем счете и добавив строку Максимальная просадка для равномерного портфеля GAZP+GMKN+SBER+div.

Что можно сказать о результате? В январе было минимальное месячное изменение моего счета в процентах за всю историю ведения мной подневной эквити  (с июля 2002-го года). Меньше не было ни в месяцы, когда я не торговал 1-2 недели из-за отпусков, ни с 11.07.2012 по 10.11.2017, когда торговля велась объемами в 5/3 раза меньше. Вот уж «борьба с нулем»…

«Русский Баффет»   закончил январь ростом  больше, чем у индекса Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в январе составила +1.32%.

Но на моем аккаунте комона появилась более симпатичная мне стратегия Торгуем системно. Она представляет из себя портфель алгостратегий сервиса на российских акциях и в этом году я бы делал ставку на нее (стратегия

( Читать дальше )

Продолжаем развивать тупанов. Каждый день делаю ревизию какой-нибудь системы и отупляю, если обнаруживаю, что она еще способна делать частые сделки. Иногда это удаётся легко. Иногда труднее. В последних случаях возникает соблазн совсем отключать такие системы, ибо их отупление больше напоминает переподгонку.

С декабрём, конечно, январь не сравнится. Декабрь был ощутимо приятнее, но и такой январь нам симпатичен.

Спасибо мосбирже за новый фьючерс UCNY. На дневках прикидываем системы, ждём ликвидности и объёмов. Если расторгуется, добавим и такого зверя в торги.

Привет ребята,
Хорошо что я не удаляю старых ботов которые раньше торговали, ну почти не удаляю. Возможно самое полезное это смотреть на тру аутофсемпл ботов, для некоторых ботов уже годы накопились, там много интересного но про это потом.
Заметил у парочки ботов эквити стала строго такая-же как ранее только в обратную сторону. Причём тут дело не в комисах и издержках, на тех ботов оно не влияет почти. А я человек простой, вижу ровную эквити, значит надо запускать в бой.


( Читать дальше )

308 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 192:116

Закрылись еще 4 публичные сделки моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Сургутнефтегаза (SNGS) 27.01.2022 по 23.06 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 23.45 рубля.
• Робот AVP, купивший префы Сургутнефтегаза (SNGSP) 27.01.2022 по 27.935 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 28.425 рубля.
• Робот AVP, купивший акции Мечела (MTLR) 27.01.2022 по 113.85 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 116.25 рубля.
• Робот AVP, купивший акции 

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

FATE, оптимальная цена для покупки — 6.03$. Цель — 6.5113$. Предсказанная вероятность роста 82.9%
BBBY, оптимальная цена для покупки — 2.62$. Цель — 2.8489$. Предсказанная вероятность роста 81.9%
INSG, оптимальная цена для покупки — 1.14$. Цель — 1.2361$. Предсказанная вероятность роста 73.3%


Результаты поста от 2023-01-03

NVAX, купили по 9.96$. Продали 4 января по 10.6716$. Итоговый процент +7.14%
MARA, купили по 3.46$. Продали 4 января по 3.746$. Итоговый процент +8.27%
RIOT, купили по 3.365$. Продали 4 января по 3.586$. Итоговый процент +6.57%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Начать эту часть я бы хотел с крылатой фразы Брюса Бэббока: «Прогнозировать цены невозможно, но чтобы зарабатывать, это и не нужно».  Как человек, еще со  времен обучения хорошо знакомый с понятием «статистического прогноза», я с этим выражением был не согласен. Почему? Потому что любая позиция на рынке является осознанным или неосознанным прогнозом знака будущего приращения цены и частично размера, так как комиссии и проскальзывание никто не отменял. Поэтому более корректным является выражение: «Точно прогнозировать цены невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно».

Действительно, для заработка достаточно иметь эффективный статистический прогноз знака будущего приращения цены, т. е. такой,  что при удачных прогнозах этого знака мы бы зарабатывали больше, чем теряли при ошибочных.

С точки зрения упомянутой в первой части кусочно-постоянной модели верен и частный случай утверждения Бэббока: «Прогнозировать точки смены знака среднего невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно». Действительно, если отрезки постоянства среднего больше, либо равны 3-м, то прекрасно зарабатывается на прогнозе: «начавшаяся ранее тенденция в ценах – продолжится».  А этот прогноз почти всегда ошибается в точках перелома ломанной, зато относительно точен во всех остальных точках.

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Портфель забит под завязку. Новых сделок торговая система не дает. Жду сигналов на выход.



( Читать дальше )