Торговые роботы

Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):

 

( Читать дальше )

Начало здесь
Где лось? Или почему алготрейдеры все таки сливают. Часть 1.
Продолжение ...

В первой части робот на реале показал результат значительно хуже, чем на тесте. Но все таки заработал. Надо сказать, что чаще все таки бывает, что при крайне позитивном тесте на свечных данных, на реале робот сливает. У слившего депозит трейдера после этого есть несколько путей:

1. Все это лохотрон. Пойду на завод.

2. Я понял, что это лохотрон, но другие об этом еще не знают. Буду впаривать им роботов и обучающие курсы, и жить с этого.

3. Этот робот слил, поставлю другой, у меня еще есть, что сливать.

4. Куплю очень дорогой обучающий курс по программированию роботов, потому, что у меня очень большие запасы времени и денег, чтобы учиться, программировать, и (со значительной, но уже не 100% долей вероятности)… сливать.

( Читать дальше )

https://www.youtube.com/watch?v=QY3uP0ZDz4c&t=641s

По мотивам ответов на вопросы известного (как минимум мне) алготрейдера из Краснодара Алексея Вана.

«Тесты есть тесты, реал есть реал, это разные совершенно сущности. И они порой не соприкасаются.… У нас практически все один в один идет, но процентов 10% сделок действительно отличаются. То не откроются, то откроются… Просто мне эта метрика не интересна, сравнивать сидеть тестер с реалом. ...»

Цель: понять какой смысл в сверке тестера с реалом.

Логика алготрейдинга, как я ее понимаю: читаем книжки, пялимся на графики, анализируем статистику, ковыряемся ... плюем в потолок. В итоге у нас появляется гипотеза, что некий алгоритм открытия и закрытия сделок на конкретных инструментах должен нам приносить прибыль. Мы забиваем этот алгоритм в код и делаем тест на исторических данных. Этот тест является проверкой нашей гипотезы и на основании его принимаем решения применять ли этот алгоритм на реале.

( Читать дальше )

        Решил новости по разработке алгоритмов публиковать отдельно от отчетов о торговле, чтобы кони, яйца, люди, РОБОТЫ!!! не были вперемешку). И раз это первый пост в этом специально выделенном разделе, то считаю необходимым начать с эпилога вносящего ясность и последовательность.

        Итак, что мы имеем на текущий момент: в конце 2018-го года я закончил торговать руками и принял решение заниматься алгоритмическим трейдингом. Совместно с программистом, который был моим учеником мы решили написать индикатор, учитывающий базовые вещи на которых я строю свой анализ котировок финансовых инструментов и вокруг которого в дальнейшем будут строится алгоритмические торговые стратегии. Весь 2019-год мы посвятили разработке индикатора и написанию первого робота на его основе. В

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.62$. Цель — 1.7598$. Предсказанная вероятность роста 85.6%
MARA, оптимальная цена для покупки — 6.82$. Цель — 7.4299$. Предсказанная вероятность роста 82.5%
BLNK, оптимальная цена для покупки — 9.19$. Цель — 9.9334$. Предсказанная вероятность роста 81.9%


Результаты поста от 2023-01-27

BBBY, купили по 2.59$. Продали 30 января по 2.7848$. Итоговый процент +7.52%
FATE, купили по 5.64$. Продали 31 января по 6.081$. Итоговый процент +7.82%
GTHX, купили по 6.63$. Продали 30 января по 7.0688$. Итоговый процент +6.62%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.6: Фильтрация сигналов. 4.7: Фильтр входа по времени дня

Самые лучшие результаты фильтрации входов для трендовой торговли даёт простая скользящая средняя.

На основе неё можно выделить два различных фильтра – по расположению цены и по углу. Оба они способны увеличивать прибыльность торговли.

Расположение цены

Фильтруем входы в лонг, когда цена находится ниже скользящей средней.

Фильтруем входы в шорт, когда цена находится выше скользящей средней.

Угол скользящей

Фильтруем входы в лонг, когда текущее значение скользящей средней ниже, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вниз.

Фильтруем входы в шорт, когда текущее значение скользящей средней выше, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вверх.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.54$. Цель — 1.6587$. Предсказанная вероятность роста 88.2%
INSG, оптимальная цена для покупки — 0.9062$. Цель — 0.9642$. Предсказанная вероятность роста 78.8%
FATE, оптимальная цена для покупки — 6.34$. Цель — 6.768$. Предсказанная вероятность роста 77.0%


Результаты поста от 2023-01-25

CVNA, купили по 6.36$. Продали 26 января по 6.7581$. Итоговый процент +6.26%
CGEN, купили по 0.84$. Продали 1 февраля по 0.9109$. Итоговый процент +8.44%
MARA, купили по 8.29$. Продали 26 января по 9.0102$. Итоговый процент +8.69%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Извините, но я опять про трейдинг.
В третьей и пока заключительной части проводилась чистая подгонка.
Поиск оптимальных весов по инструментам.
Критерий оптимальности — шарп, его максимизируем.
Метод оптимизации — монте-карло с уточнением.
Делаются случайные вектора весов, отбирается лучший.
Потом в лучшем варианте веса маленькими порциями перекидываются между компонентами.
Потом снова новая генерация, новый отбор и новое уточнение.
И так всё это гонялось сегодня. Периодически смотрел результат.
Оказалось, что уже после миллиона итераций такого алгоритма оптимальный вектор устаканивается и далее не уточняется.

Результат оказался банальным.
Наибольший вес достался рублю (сишка, евро), потом брент, потом ри, потом фьючерсы на акции.

А по смыслу это и так понятно. Грубо говоря, веса обратно пропорциональны волатильности инструментов и еще уместно делать скидку весов на группу инструментов, если они по факту и по смыслу скоррелированы.

Тут ничего выдающегося не получилось. Поэтому без картинок.

Продолжаем работать.