TREND. ALEX WANG. # 22 Фильтрация сигналов

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.6: Фильтрация сигналов. 4.7: Фильтр входа по времени дня

Самые лучшие результаты фильтрации входов для трендовой торговли даёт простая скользящая средняя.

На основе неё можно выделить два различных фильтра – по расположению цены и по углу. Оба они способны увеличивать прибыльность торговли.

Расположение цены

Фильтруем входы в лонг, когда цена находится ниже скользящей средней.

Фильтруем входы в шорт, когда цена находится выше скользящей средней.

Угол скользящей

Фильтруем входы в лонг, когда текущее значение скользящей средней ниже, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вниз.

Фильтруем входы в шорт, когда текущее значение скользящей средней выше, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вверх.

Фильтр входа по времени дня

Данный тип фильтров ОБЯЗАТЕЛЕН при торговле на Московской фондовой бирже, ибо именно на MOEX данный фильтр способен повысить эффективность торговли в полтора и более раз.

Почему это работает на MOEX?

Разные участники рынка торгуют в разные временные интервалы, и многие из них просто игнорируют утреннюю и вечернюю сессии. Это можно увидеть по разнице в объёмах между основной и вечерней сессией.

Разница по объёмам в 10–30 раз – обычное дело. Соответственно, для столь разных торговых сессий должны быть разные алгоритмы.

Поэтому, торгуя MOEX, применение фильтра по времени дня – обязательно! Это повышает прибыльность многих стратегий в 2 и более раз.

При торговле криптовалютами

Подобной закономерности, в зависимости от времени дня, нашей командой не обнаружено.

Продолжение следует…

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php