Где лось? Или почему алготрейдеры все таки сливают. Часть 1.

По мотивам ответов на вопросы известного (как минимум мне) алготрейдера из Краснодара Алексея Вана.

«Тесты есть тесты, реал есть реал, это разные совершенно сущности. И они порой не соприкасаются.… У нас практически все один в один идет, но процентов 10% сделок действительно отличаются. То не откроются, то откроются… Просто мне эта метрика не интересна, сравнивать сидеть тестер с реалом. ...»

Цель: понять какой смысл в сверке тестера с реалом.

Логика алготрейдинга, как я ее понимаю: читаем книжки, пялимся на графики, анализируем статистику, ковыряемся ... плюем в потолок. В итоге у нас появляется гипотеза, что некий алгоритм открытия и закрытия сделок на конкретных инструментах должен нам приносить прибыль. Мы забиваем этот алгоритм в код и делаем тест на исторических данных. Этот тест является проверкой нашей гипотезы и на основании его принимаем решения применять ли этот алгоритм на реале.

На основании теста мы ставим робота на реал, но дальше нам почему то не интересно, а может наш тест вообще не имеет никакого отношения к реальности. Разные сущности? 10%? Один «незапланированный» лось может убить весь депозит. Вы торгуете трендовыми роботами? Одна сделка может сделать прибыль за год. А если именно она не откроется? В тесте будет, а на реале нет. Не интересно?

На минуточку, если бы астрономам и математикам XIX века было бы не интересно сверять тесты с реалом не был бы открыт Нептун.

Ок Хорошо (импортозамещение). Попробуем позаниматься такими проверками. Ведь лично мое, крайне скромное ИМХО, что если тесты не соответствуют реалу, либо мы не в курсе, что есть разница, какая она, и почему, то все тесты вместе с алгоритмами можно выбросить на помойку. А мы по итогу, много лет очень высокоинтеллектуально и с очень умным видом впустую удовлетворяем свой мозг.

Вот появился у нас робот. Для начала нам вообще по фиг, мы просто не в курсе, что надо заморачиваться по тестированию. Вопрос просто не стоит такой, что реал может отличаться от теста и тестируем робота со ста баксов на наших любимых свечных данных (мы же считаем, что этого достаточно, а искать тиковые данные нам просто в лом):

И это за полгода. Делаем лэндинг и впариваем его пенсионерам, и домохозяйкам по штуке баксов за копию. Ставим его на свои личный реал и начинаем выбирать яхту, и недвижимость в Дубаях.

Через полгода получаем результат (период и теста, и реала один и тот же, у нас машина времени)):

Как-то прям сильно скромнее. В этом месте от товарищей, которые начинали сливать на форексе, а теперь уже с более умным видом продолжают сливать в других местах слышится гул: «Фууэ, форекс лохотрон». Ну, да — да. Форекс лохотрон, а на биржах просто «разные сущности»)).

Первый вывод: результаты тестов робота могут очень сильно отличаться от его работы на реале, хорошо бы разобраться почему есть различия и в какую они сторону, чтобы потом мучительно не сожалеть о потраченных годах на создание роботов прибыльных только в тестере.

Продолжение следует ...