Добрый день коллеги алготрейдеры. Кратко о себе: около года наблюдаю за алготрейдингом. На этом все ) Понимаю, что опыт не большой, поэтому хочу спросить у более опытных товарищей, хотя понимаю то, что деньги любят тишину и поэтому видимо рассчитывать на ответы по данной тематике особо не стоит?
Собственно что есть: поигравшись с ТСлабом, попробовав API бинанса (на питоне и шарпе), поглядев в сторону API Тинькова (пока не тестировал) как и все вы «заболел» идеей создать алгоритм который способен будет, что-то заработать. Осталась самая «малость», подобрать «ту самую» стратегию. В интернетах пишут, что в высокочастотную торговлю одиночке уже лучше не лезть, но вместе с тем, многие упоминают, что именно трендовые стратегии у них зарабатывают. Так же, если посмотреть на многочисленные сервисы сдающие в аренду своих роботов, то обычно это сеточники, да и почти все уважающие себя биржи предлагают свои сеточники клиентам, видимо сеточники тоже что то зарабатывают. Также, особо не хотелось бы использовать многочисленные мартингейлы и большие плечи. Отложив трендовые стратегии на потом, решил внимательне посмотреть на сетки. Как и все полистал Quantitative Grid Trading How a Fisherman Beats Wall Street и решил протестировать что-то из нее или взять за образец какой-то сервис (например битсгап). Сразу скажу, что использовать готовые решения не хочу, задача стоит создать торговую систему самому, от идеи и тестирования, до реализации и запуска. Именно самому – потому что хочется ее развивать и допиливать, что скорее всего не получится с коробочными решениями и еще потому, что хочется получить удовольствие от процесса создания.
Бог дал людям две торговых стратегии — торговля по тренду и против тренда. Как выбрать правильную стратегию внутри дня?
Для этого собираем статистику по динамике инструмента на разных таймфреймах за достаточно длинный период, внутри которого не менялось расписание торгов. При этом, в статистку не берем первую утреннюю свечу с неконтролируемыми потерями. Например, так выглядит динамика цены сишки (самого ликвидного фьюча на мосбирже) без учета первой свечи:
Сигналы на сессию 28.01.2022
NASDAQ signals to BUY
Symbol: CYN
Recommended price: 1.62
Signal strength: 13 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Cyngn Inc. Common Stock
SL: -2.4% TP: 3.7%
Symbol: AGFY
Recommended price: 5.38
Signal strength: 4 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Agrify Corporation Common Stock
SL: -1% TP: 5%
Symbol: COUP
Recommended price: 120.07
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Coupa Software Incorporated
SL: -1.1% TP: 5%
Symbol: ZGNX
Recommended price: 25.93
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Zogenix, Inc.
SL: -1.1% TP: 5%
Symbol: GHRS
Recommended price: 16.04
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: GH Research PLC Ordinary Shares
SL: -1% TP: 5%
NASDAQ signals to SELL
Symbol: NXGL
Recommended price: 2.68
Signal strength: -4 (SELL)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: NexGel, Inc Common Stock
SL: -2.9% TP: 4.7%
Сигналы на сессию 27.01.2022
NASDAQ signals to BUY
Symbol: JANX
Recommended price: 14.24
Signal strength: 10 (BUY)
Prediction date: 26/01/2022
Issuer: Janux Therapeutics, Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 5%
Symbol: AGFY
Recommended price: 6.09
Signal strength: 4 (BUY)
Prediction date: 26/01/2022
Issuer: Agrify Corporation Common Stock
SL: -1% TP: 5%
Symbol: GTYH
Recommended price: 5.14
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 26/01/2022
Issuer: GTY Technology Holdings, Inc. Common Stock
SL: -1.1% TP: 5%
Symbol: ATNI
Recommended price: 38.75
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 26/01/2022
Issuer: ATN International, Inc
SL: -1.1% TP: 5%
NASDAQ signals to SELL
Symbol: DUOT
Recommended price: 5.58
Signal strength: -4 (SELL)
Prediction date: 26/01/2022
Issuer: Duos Technologies Group, Inc. Common Stock
SL: -2.9% TP: 4.7%
Сигналы на сессию 26.01.2022
NASDAQ signals to BUY
Symbol: FFNW
Recommended price: 16.67
Signal strength: 11 (BUY)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: First Financial Northwest, Inc
SL: -1% TP: 5%
NASDAQ signals to SELL
Symbol: MCHX
Recommended price: 2.46
Signal strength: -17 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: Marchex, Inc. Class B
SL: -1.6% TP: 3.8%
Symbol: BHAT
Recommended price: 0.3787
Signal strength: -12 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ordinary Shares
SL: -4.7% TP: 2.9%
Symbol: SLRX
Recommended price: 0.47
Signal strength: -7 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: Salarius Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 5%
Symbol: VBNK
Recommended price: 11.89
Signal strength: -5 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: VersaBank Common Shares
SL: -2.4% TP: 4.6%
Symbol: KXIN
Recommended price: 1.0093
Signal strength: -3 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: Kaixin Auto Holdings Ordinary Share
SL: -3.6% TP: 4.9%
Symbol: VMAR
Recommended price: 4.45
Signal strength: -3 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: Vision Marine Technologies Inc. Common Shares
SL: -3.6% TP: 4.9%
Сигналы на сессию 25.01.2022
NASDAQ signals to BUY
Symbol: NODK
Recommended price: 18
Signal strength: 8 (BUY)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: NI Holdings, Inc.
SL: -2.1% TP: 4.5%
Symbol: MYNZ
Recommended price: 21.5
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: Mainz Biomed B.V. Ordinary Shares
SL: -1.1% TP: 5%
Symbol: DFFN
Recommended price: 0.2255
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: DIFFUSION PHARMACEUTICALS INC
SL: -1% TP: 5%
Symbol: OPK
Recommended price: 3.23
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: Opko Health Inc.
SL: -1% TP: 5%
Symbol: SGA
Recommended price: 22.12
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: Saga Communications, Inc. Class A Common Stock (FL)
SL: -1% TP: 5%
NASDAQ signals to SELL
Symbol: ITRM
Recommended price: 0.33
Signal strength: -15 (SELL)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: Iterum Therapeutics plc Ordinary Share
SL: -1.3% TP: 4.7%
Symbol: HUT
Recommended price: 5.4
Signal strength: -14 (SELL)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: Hut 8 Mining Corp. Common Shares
SL: -2.9% TP: 5%
Сигналы на сессию 24.01.2022
NASDAQ signals to BUY
Symbol: TIPT
Recommended price: 12.79
Signal strength: 4 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Tiptree Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 5%
Symbol: AMBA
Recommended price: 134.95
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Ambarella, Inc. Ordinary Shares
SL: -1.1% TP: 5%
Symbol: BNFT
Recommended price: 10.47
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Benefitfocus, Inc.
SL: -1.1% TP: 5%
Symbol: CDXS
Recommended price: 19.83
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Codexis, Inc.
SL: -1.1% TP: 5%
Symbol: DIOD
Recommended price: 86.27
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Diodes Inc
SL: -1.1% TP: 5%
Symbol: HCAT
Recommended price: 29.57
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Health Catalyst, Inc Common Stock
SL: -1.1% TP: 5%
Symbol: MOTS
Recommended price: 0.3839
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Motus GI Holdings, Inc. Common Stock
SL: -1.1% TP: 5%
Symbol: ACTG
Recommended price: 4.34
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Acacia Research Corporation
SL: -1% TP: 5%