Блог им. FineLogin

Выбор торговой стратегии внутри дня

    • 25 мая 2022, 18:00
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще

Бог дал людям две торговых стратегии — торговля по тренду и против тренда. Как выбрать правильную стратегию внутри дня?

Для этого собираем статистику по динамике инструмента на разных таймфреймах за достаточно длинный период, внутри которого не менялось расписание торгов. При этом, в статистку не берем первую утреннюю свечу с неконтролируемыми потерями. Например, так выглядит динамика цены сишки (самого ликвидного фьюча на мосбирже) без учета первой свечи:

Выбор торговой стратегии внутри дня 

На графике видим, что на 5-минутном таймфрейме средняя динамика цены с 10:05 до 11:00 почти в 1.5 раза выше, чем днем.

Как это использовать?

Утром торгуем по тренду. Днем — против тренда. Все просто. И не надо никому платить за курсы по трейдингу.

 

Если есть вопросы, добро пожаловать в комменты))

--------------------
Пишу о людях и деньгах - в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

★11
16 комментариев
забесплатно люди не поверят 
avatar
Pringles, и это хорошо...

вера — способ мышления дураков

умные люди всегда сомневаются))
avatar
Бог дал людям две торговых стратегии — торговля по тренду и против тренда.
Против тренда? А такие вообще бывают?
Если есть интервал времени, где что-то растет или падает — это уже тренд.
Итак, есть только одна стратегия — торговать по тренду. Против тренда торговать в принципе невозможно. Пардон, возможно, но только с убытком.
avatar
3Qu, хмм... можно ссать по ветру или против ветра… достаточно один раз попробовать, чтобы понять, как правильно вставать))

тесты показывают, что во всех инструментах и на всех таймфреймах соблюдается соотношение:

примерно 2/3 торгового времени цена колеблется в боковике, но при этом, ценовая динамика боковика на 2/3 ниже динамики тренда

если правильно выбрать время, то можно наловить рыбы… собственно, пост именно про это… про выбор времени для ловли рыбы
avatar
3Qu, можно торговать контртренд, находя признаки его слабости и ловя откаты. При этом откаты могут сформировать обратные тренды выбранном таймфрейме и трейд может преобразится в торговлю по тренду ;-)
Внутри дня надо торговать только то, что происходит внутри дня. А «тренд» — это другой таймфрейм.

Например, крупные контракты.
    Цена    Кол-во    Дата    Время    Код инструмента
1    58 300    1 075    25.05.2022    10:26:28    SiM2
2    58 700    1 000    25.05.2022    14:18:44    SiM2
3    59 000    1 045    25.05.2022    14:45:00    SiM2
4    58 902    1 000    25.05.2022    15:15:55    SiM2
5    58 902    1 000    25.05.2022    15:16:50    SiM2
6    58 901    1 039    25.05.2022    15:17:20    SiM2
7    60 000    2 695    25.05.2022    15:31:57    SiM2
8    60 300    1 022    25.05.2022    15:41:49    SiM2
9    60 203    1 024    25.05.2022    17:30:39    SiM2

Слава Птицын, вы торгуете только на левой части графика?..

на правую не ходите?))
avatar
$100, 
на правую не ходите?))
А чего на неё ходить, там хз, что будет. На правой части только стоп может сработать. Но крупные контракты, частенько, на импульсах тестируются повторно.

Например, 2010 год.



Нет ни трендов, ни контртрендов. Есть нечто посередине.

Далее — детальное моделирование показывает, что лучшая стратегия в данный день почти гарантированно сольет в следующий.

Так что и стратегии следует роллировать ежедневно )))

С уважением
ВПК России — лучший, для повышения вероятности успеха в трейдинге Бог дал людям компьютеры… на них люди проводят суровые и честные тесты… и принимают решения))
avatar
$100, этим и занимаюсь (((

По итогам отписал краткое резюме (((

С уважением
ВПК России — лучший, сочувствую)… тесты — крайне нудное занятие… пашешь-пашешь… а потом каждый раз разочарование..

но на этом экономишь кучу времени и денег))
avatar
$100, ну не вполне

Про экономить — верно
Про что-то новое — сложно
Я за последние 3 года проделал несколько миллионов тестов (не руками, на рабочей станции в пакетном режиме) и пришел к выводу, что смысла в этом нет.
Нет никакого механизма, позволяющего понять, будет оптимизированный алго работать в будущем, или нет.

Зато это привело меня к новой, интересной математике. Теперь у меня алго подстраивает коэффициенты на каждом баре, решая некую задачу. И я вроде умею доказывать, что это лучший вариант из всех возможных.

С уважением
ВПК России — лучший, хмм… с 18 года за миллион я еще не вышел… но сотню тысяч тестов провел наверняка… прогресс появился только после полного отказа от теханала… люди в это не верят)
avatar
$100, я вообще не верю в техан — писал об этом

Но идея продолжения подогнанных индикаторов волновала меня всегда
Пока могу (промежуточно) доложиться, что рыбы здесь нет
И даже мотивировать это вполне строгими математическими соображениями

Хотя, конечно, если бы рыба была — все было бы сильно проще )))

С уважением
ВПК России — лучший, так же подтверждаю (эмпирически):

алгоритмы, принимающие торговые решения на основе теханальных индюков, генерируют на незнакомых данных (в правой части графика) переменный результат, стремящийся к нулю — некоторый период идет прибыль, потом убыток и т.д… при этом, подкручивание параметров алгоритмов не влияет на конечный околонулевой результат
avatar

теги блога GOLD

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн