Торговые алгоритмы

На этот раз на бизнес-завтрак пришел участник ЛЧИ 2013 в номинации «Лучший трейдер-миллионер» Константин Гринькин. Уникальность этого трейдера не только в том, что в указанной номинации он входит на данный момент в десятку лидеров, но и в том, что занимает сразу 3 строчки подряд, причем в строго определенной последовательности 1000, procentov и ru. В программе Константин рассказывает как пришел на фондовый рынок, как ему отказались продать торгового робота за несколько миллионов рублей, как на графиках передают друг другу приветы и многое другое. 
 
Пишите в комментариях кого вы хотели бы что мы пригласили на бизнес-завтрак в следующих выпусках, а так же вопросы, которые задали бы участникам программы.

Предыдущий выпуск бизнес-завтрака с одним из самых опытных опционщиков России,  трейдер, стоявший у истоков формирования фондового рынка России Павлом Игоревичем Пахомовым здесь: http://www.youtube.com/watch?v=bmSXP3LNPto

Следить за новыми выпусками программы: www.youtube.com/user/xeliusgroupinc?sub_confirmation=1

 Константин, создатель этого проекта. Знаком с нашей компании ещё с тех времён, когда Дмитрий Черёмушкин и другие отличные трейдеры торговали в одном длинговом зале http://www.youtube.com/watch?v=y5LubkrHDHM.
  Он является ярким представителем той категории людей на рынке, которая не останавливается в своём развитии и не замыкается только на ручной торговле. Думаю наверняка будет интересно посмотреть интервью с таким участником.
 Итак, если хотим это увидеть в «бизнес завтраке», то ставим плюс и скоро уже увидим это на нашем канале Xelius.TV 
www.youtube.com/user/xeliusgroupinc?sub_confirmation=1
Предыдущий выпуск здесь http://www.youtube.com/watch?v=bmSXP3LNPto

Трейдинг, инвестиции, торговые алгоритмы, бизнес — главные темы программы «Бизнес-завтрак с Денисом Стукалиным», в которой управляющий партнер XELIUS GROUP приглашает на завтрак не только публичных, широко известных трейдеров и бизнесменов, но и тех, кто добившись выдающихся результатов, предпочитает оставаться в тени финансового мира.
На первый бизнес-завтрак пришел Павел Игоревич Пахомов, уникальный трейдер, стоявший у истоков формирования фондового рынка России. Один из самых опытных специалистов в опционной торговле, имеющий 2 почетных диплома РТС:
«За личный вклад в развитие рынка опционов FORTS (2008г)»
«За личный вклад в развитие срочного рынка FORTS (2010г)»
В программе Павел Игоревич расскажет не только о своем пути становления трейдера, но и поделится интересными фактами о Санкт-Петербургской бирже, использовании торговых роботов и роли трейдинга в его жизни.

Зарождение идеи
 
Раздумывая над вопросом, куда вложить свой небольшой первоначальный капитал, я остановился на покупке акций российских предприятий. Впервые это произошло в 1994 году,  и с тех пор инвестирование приносило в основном доходы. Исключением стали печальные 1998 и 2008 годы, когда пострадали практически все инвесторы и трейдеры.
 
На протяжении многих лет у меня постоянно присутствовало желание заниматься трейдингом, но неудачные первые шаги, заставляли повременить с полным переключением на это направление. Надо сказать, что трейдинг сильно отличается от инвестирования, я об этом знал, и поэтому проявлял осторожность в совершении операций, однако эмоциям на осторожность начихать.
 
Начинающие трейдеры считают, что залогом успеха является торговая стратегия, которая представляет собой определенную систему эффективных действий. Точно так же считал и я, когда в 2000 году начал разрабатывать свою собственную программу для ведения трейдинга. Накопленных знаний в области спекулирования акциями, как мне казалось тогда, у меня хватало.

( Читать дальше )

Господа, требуется Ваш совет. Давеча заинтересовался торговлей с использованием роботов. Но проблема в том, что в этом аспекте я полный профан. Подскажите, пожалуйста, какую площадку для тестирования и создания торгового робота выбрать? Важно то, что сначала хотелось бы протестировать, узнать, будут ли проходить заявки, в каких объёмах и т.п. Заранее благодарю.

Приветствую всех членов клуба. Это мой первый пост. Надеюсь, не последний, прошу вывести на главную.
 
Вчера видел довольно интересный пост на тему справедливости в трейдинге, и доводы сводились к тому, что трейдинг-это справедливая борьба, где все зависит только от трейдера, и никакие связи/авторитет/положение в обществе не влияют на результат. Я даже опубликовал краткий комментарий, но статья вскоре была уничтожена автором. Тут же я постараюсь привести аргументы и контраргументы с точки зрения алгоритмического трейдера со стратегиями близкими к HFT и маркетмейкерским.
 
Перед тем, как начать перечислять доводы, попробую объяснить свое виденье рынка, что бы можно было общаться в рамках единого восприятия рынка.
 
Для начала хотелось бы ответить на вопрос, как можно представить рынок в виде математической системы. Околорыночной индустрии выгодно представлять рынок, как ценовой ряд, в каждой точке которого можно купить/продать, с некоторыми издержками конечно же. Так проще.
 


( Читать дальше )

 
Под классическими МТС понимаю МТС на основе анализа ценовых баров, анализирующие и торгующие один инструмент.

Ответ на вопрос о прибыльности тесно связан с вопросом о предсказуемости рынка по данным технического анализа. Если нет предсказуемости, то прибыльная МТС не возможна. Но и не каждая возможность предсказывать может быть превращена в прибыль по ряду причин. Самая главная, пожалуй, это издержки торговли (комиссия, спред и т.п.).
Поскольку не существует простого и очевидного способа ответа на данные вопросы, то противоположные мнения спокойно сосуществуют в среде трейдеров и вроде бы не противоречат их жизненному опыту.
Понятие “предсказание” тоже не простое. Например, если я априори знаю некое стихотворение и мне сказали первую строку, то я могу сказать следующую. В некоторым смысле я предсказываю. Но для того, кто не знает стихотворения предсказание выглядит не возможным. Так и для случая торговли: если у меня есть стратегия, которая устойчиво коррелирует с движениями рынка, то рынок для меня не выглядит абсолютно случайным. Если нет — то я буду склоняться к мысли что рынок случаен. (Кстати, для всезнающего бога, пожалуй, понятие “вероятность” не должно существовать в принципе).


( Читать дальше )

Начало.
Мы решили немного упростить жизнь всем трейдерам. Причем абсолютно безвозмездно. В России это называется халявой.
Мы готовы абсолютно бесплатно написать и протестировать любую вашу стратегию (кроме HFT) на исторических данных. Рынок может быть любой: Forts, NYSE, Forex, CME. Если сможете предоставить котировки биткоинов в текстовом формате — протестируем на них:). От вас потребуется четкое ТЗ. Например, такое: торгую “по Герчику” вход в сделку по тренду (описываете как понимаете тренд) в базе из N свечей, стоп за последнюю 15 минутку, на дневке — аптренд; хочу протестировать на портфеле акций из SP500.
Кому это нужно? Прежде всего вам. Многие пытаются системно торговать руками и корят себя за неследование системе, хотя даже не знают зарабатывает система или нет, есть ли у нее положительное мат. ожидание на длительном промежутке времени. От нас вы получаете код торговой стратегии и результаты бектеста. Желательно, чтобы стратегия была действительно интересной и обоснованной. Например, покупка после 5% падения вниз при закрытии 15 минутки зеленой. Стратегии состоящие только из индикаторов мы, конечно, тоже сможем протестировать…но нам бы не хотелось тратить время на заведомо нерабочие вещи. При большом потоке заявок мы оставляем за собой право выбирать наиболее интересные варианты.


( Читать дальше )

За прошедшую неделю получена рекордная прибыль с момента старта моего проекта. За торговую неделю заработано 15,21 %. Произведено 59 трейдов с 96 % выигрышных сделок. Другими словами: из 59 трейдов, убыточными оказались только 3 сделки.

Система восстановила свои показатели до расчетных. Ниже скрин, по которому косвенно можно оценить качество системы. Например, чтобы получить убыток, равный 10 %, надо будет совершить 99 убыточных трейдов подряд. Шанс серии в 99 лосовых трейдов составляет 0,54 %. Шанс получить убыток в 20 % стремится к нулю < 0.01 %



Привожу график эквити с понедельника по пятницу:



( Читать дальше )

Прибыль 2,37 %
 
В личном кабинете брокера отсутствует отчет за последний торговый день. Выкладываю отчет, сформированный в торговом терминале с 26 по 30 августа. Для справки: Вечерняя сессия пятницы, проходящая с 19:00 до 23:50 по мск, относится к следующей торговой неделе. Остаток средств на 19:00 от 23 августа составляет 308 171 руб. Ссылка для сверки клик. Остаток средств на 19:00 от 30 августа составляет 315 469 рублей.


Обновление: В кабинете появился отчет, который спешу представить на ваше обозрение:
 


( Читать дальше )