Торговая Система

▶ ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР США. Si-9.22 (SiU2).
 
17.08.2022 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 61.131 п.п. (точка входа не постфактум 
опубликована на Смартлабе 17 августа 2022 г. в 23:55 по мск.).

18.08.2022 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 61.079 п.п. 
Профит от трейда составляет 0.052 п.п. (+0,6%).

Текущая торговая система находится на обкатке, на отдельном субсчете
на 10 контрактов, проверена на фьючерсе за прошедшие полтора года,
с результатами 100% из 100%, может одинаково эффективно применяться
на Евро и Юане, если на Срочном рынке Московской биржи эти инструменты
когда-нибудь будут достаточно ликвидными. Объём входа, согласно риск-
менеджменту и мани-менеджменту по ТС, составляет 33% от счета ДЕПО.

( Читать дальше )

▶ ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР США. Si-9.22 (SiU2).
 
17.08.2022 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы был взят ШОРТ по цене 61.131 п.п. 

С ордером тейк-профит по цене 61.079 п.п., без ордера стоп-лосс. Профит 
фиксируется утром на ФОРТС ордером ТП. Если очевидно сильное движение
с открытия по направлению стороны точки входа, то ТП заранее снимается.

Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах
★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ 

Торговая система (ТС) на 100% Спекулятивная, она не определяет
приоритетное направление движения цены бумаги следующего
дня (дней). Как-только профит зафиксирован, точка входа по ТС
считается отработанной и брать тут-же позицию в сторону движения

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-9.22 (BRU2).
 
16.08.2022 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 94.09 п.п. (точка входа не постфактум 
опубликована на Смартлабе 16 августа 2022 г. в 23:55 по мск.).

17.08.2022 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 94.00 п.п. 
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,3%).

Ни одного убыточного трейда по ТС 12 мес. подряд. Профит +194,9%

Статистика за I квартал 2022 г. Подтверждённый Профит +70,2%.

Статистика за I полугодие 2022 г. Подтвержденный Профит +82,6%.

ПРОФИТ +44,95% с переносом через выходные всего одним трейдом

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-9.22 (BRU2).
 
16.08.2022 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы был взят ШОРТ по цене 94.09 п.п. 

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Ни одного убыточного трейда по ТС 12 мес. подряд. Профит +194,9%

Статистика за I квартал 2022 г. Подтверждённый Профит +70,2%.

Статистика за I полугодие 2022 г. Подтвержденный Профит +82,6%.

ПРОФИТ +44,95% с переносом через выходные всего одним трейдом

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов;


( Читать дальше )

Сам индикатор.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)

Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) >  const2 -  покупка

В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.

Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.


Это  RI за 10 лет (с 2010 по 2019)

▶ НЕФТЬ. BR-9.22 (BRU2).
 
15.08.2022 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 95.15 п.п. (точка входа не постфактум 
опубликована на Смартлабе 15 августа 2022 г. в 23:55 по мск.).

16.08.2022 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 95.06 п.п. 
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,3%).

Ни одного убыточного трейда по ТС 12 мес. подряд. Профит +194,9%

Статистика за I квартал 2022 г. Подтверждённый Профит +70,2%.

Статистика за I полугодие 2022 г. Подтвержденный Профит +82,6%.

ПРОФИТ +44,95% с переносом через выходные всего одним трейдом

( Читать дальше )

Значительную часть своей трейдерской  деятельности я занимался интрадеем. В зависимости от стратегии, это от 3-4 до 12-15 сделок в день. И, хотя интрадей по прежнему является самым прибыльным видом трейдинга на единицу затрат, но связан с рядом трудностей, которые с каждым годом и, последнее время, с каждым днем только нарастают.
Во первых, инфляция. Если  раньше 30-40 пунктов прибыли в сделке, это были уже деньги, то сейчас это уже ни о чем.
Во вторых, значительное повышение комиссии биржей (кто-то на СЛ посчитал — в 6 раз). Если раньше комиссию брокера в сделках можно было вообще игнорировать как несущественную, то теперь в небольших сделках приходится отдавать бирже-брокеру до половины прибыли, а в некоторых стратегиях и больше. Стратегии стали просто нерентабельны.
В третьих, участившиеся сбои в работе биржи и брокера, которые происходят с поразительной регулярностью. Для интрадея это практически смертный приговор. Из за одного такого сбоя, если ты в сделке, можно легко потерять прибыль нескольких дней. 2-3 сбоя в месяц, и к отчетному периоду ты приходишь хорошо накормив биржу и брокера, но с нулем прибыли.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-9.22 (BRU2).
 
15.08.2022 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы был взят ШОРТ по цене 95.15 п.п. 

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Ни одного убыточного трейда по ТС 12 мес. подряд. Профит +194,9%

Статистика за I квартал 2022 г. Подтверждённый Профит +70,2%.

Статистика за I полугодие 2022 г. Подтвержденный Профит +82,6%.

ПРОФИТ +44,95% с переносом через выходные всего одним трейдом

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов;


( Читать дальше )

С февраля забросил я торговлю на бирже, но от себя не сбежишь, время от времени тестирую свои ТС на новых данных.
И, вот, оттестировал одну из своих стратегий на Si-9.22 и получил приемлемые для игры результаты.
Я раньше график теста показывал — за 3 месяца на 2-х фьючерсах (так стратегия устроена, что в сделке нужно 2 фьючерса) прибыль 12000 р. Однако, средняя сделка ~30 п. На реале ТС тоже с неделю тестировалась — вроде, все ОК.
Раньше комиссию биржи-брокера можно было вообще не считать — там копейки были, особенно, если внутри дня.
Глянул сейчас — ни фига се, биржи 2.84 и брокер хочет 1,42. это ж купить 2 фьючерса — продать два фьючерса, эт будет (2.84+1,42)*4..., эт будет..., бешеные деньги - 17,04р.
Эт я на больше половины прибыли должен кормить биржу-брокера, и из 12 тыщ мне останется меньше 6. А случись у них затык какой, а они че-то уж очень часто стали, так брокер по любому сыт будет, а я с копейками останусь вместо прибыли. Хорошо ребята устроились, бабло берут и ни за что не отвечают.
Не, че-то меня жаба душит, на фиг, на фиг.