Торговая Система

Чтобы не копипастить текст, просто приведу ссылку на пост в ЖЖ http://uxtrader.livejournal.com/7338.html

В понедельник на Smart-Lab прошел вебинар Игоря Чечета и Дмитрия Власова на котором обсуждался вопрос — где взять вдохновение для создание новой торговой системы.

Были рассмотрены причины разочарования в системном трейдинге, ловушки, которые подстерегают желающих начать торговать системно.

Также мы предложили некоторые решения для того, чтобы процесс создания МТС перевести на регулярную основу.

Вот краткий план прошедшего мероприятия:



Если у Вас есть желание подробнее ознакомиться с ходом данного вебинара — смотрите видеозапись:



( Читать дальше )

Всем привет!

      После добавления в Грааль нового алгоритма для Ri и GAZP на часовом таймфрейме, был неприятно озадачен сигналами на шорт и того и другого, а вчера шортить совсем не хотелось… почему-то хотелось ралли =)  А вот… получилось всё как всегда… а Грааль офигенно всё угадал, жаль, что я не возпользовался его сигналами, упёрто веря в ралли которое вот-вот начнется… эх… ну зато приятно, что программа, которую сам написал, становится умнее тебя самого =)

Для тех, кто ещё не скачал — скачивайте.
(ограничения 14 дней не пугайтесь, кто попросит — продлю срок) 


шорт Ri



( Читать дальше )

Приглашаю желающих посетить сегодня 22 ноября (четверг) в 14 часов по московскому времени бесплатный вебинар Игоря Чечета и Дмитрия Власова на тему «Вдохновение на создание торговой системы».
 
Платформа для проведения вебинара — Adobe Connect (количество участников не больше 100).
Вот Ваша ссылка:
http://meet58696942.adobeconnect.com/inspiration-mts/
 
Трейдеры, которые торгуют системно сталкиваются с творческим кризисом при написании торговых систем. На помощь здесь приходят многочисленные публикации в книгах и в интернете, где дается описание чужих торговых систем.

Однако зачастую попробовав чужие системы на практике (потратив время и создав код такой системы, либо взяв код, который предлагает автор) приходишь к выводу о том, что такая система не работает.

Так ли это на самом деле? Действительно ли разбор чужих идей при построении МТС это пустая трата времени?

Давайте поговорим об этом!


( Читать дальше )

DH Trading Systems LLC* писал(а):

Мощность компьютеров сегодня позволяет с легкостью оптимизировать любую торговую систему, и результаты «работы» таковых на истории будут более чем превосходны. Однако, оптимизированная система и хорошая система — это разные вещи. Например, даже если и после оптимизации на истории система дает задним числом верных сигналов 20 из 20, далеко не факт что подобная результативность будет и в будущем (нейронные сети и прочее).

( Читать дальше )

Всем добрый день.
Сегоднешний  блог посвящается Волнам Вульфа и моим мыслям по отношению к ним. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 


( Читать дальше )

Всем привет!
В понелельик 12 ноября вечером на Смарт-Лабе Игорь Чечет и я проводили бесплатный вебинар, посвященный теме оптимизации торговых систем.
Речь шла о том, какие ошибки возможны при проведении оптимизации и как их можно избежать.
Каждую такую ошибку мы назвали «грехом» и подробно говорили — в каких случаях такие ошибки возникают и что с ними делать.
Вкратце содержание вебинара можно понять взглянув на интеллект-карту:


Для тех, кому любопытно более внимательно посмотреть вебинар  — выкладываю видео этого вебинара. Смотрите.



Приглашаю всех желающих посетить бесплатный вебинар Дмитрия Власова и Игоря Чечета, который состоится 15 ноября в 14 часов по Москве и будет посвящен теме выбора наилучшей торговой системы для определенного финансового инструмента. Для этого в Wealth-Lab используется Strategy Ranking — информации об этом инструменте в интернете очень мало. Поэтому, надеюсь, информация окажется для Вас полезной.

( Читать дальше )

*вебинар сегодня в 21:00мск*
*запись тут: http://webinar.smart-lab.ru/webinar/show/111*

Как оказывается столь вроде бы простой вопрос как оптимизация ставит перед трейдерами столь много вопросов, что количество вариантов ответов на эти вопросы просто зашкаливает...
 
А раз есть много вариантов ответов, увеличивается вероятность совершения ошибок. А ошибки в сфере биржевой торговли ведут к потере времени и денег...

Конечно же «не ошибается тот, кто ничего не делает», однако есть и другая пословица — «знал бы где упасть — можно соломки подстелить».
 
К сожалению, от всех бед мы Вас уберечь не сможем, однако рассказать о том, где такие ошибки Вас поджидают, с какими ошибками при оптимизации сталкивались лично мы, как мы боролись с этими ошибками — в наших силах.
 
Приглашаю Вас посетить бесплатный вебинар «Семь смертных грехов при оптимизации торговых систем». Вебинар проводится на Смарт-Лаб.


( Читать дальше )

Честно говоря в первый раз такое произошло за несколько лет торговли.
Наслышан от роботорговцев, что изрядна проблема портит картину на HFT.
Но сегодня сам попал воочию, и потрепал нервы себе.
Под дневной клиринг отвелкся на акции ММВБ, читал «периодику» и упустил время из виду совсем. 
Глянув мимолетом на фьючерс РТС, краткосрочно зашортил чтобы отработать вырисовывающийся отскок от 140. Руки чесались что-ли...
Стоп поставил 300 пунктов.
Цена конечно пошла не туда, но и особо не летела, совершенно спокойно бы перезашел, после срабатывания стопа.



Да стоп НЕ сработал, т.е. стоп сработал имеено в тот момент когда торги остановили на клиринг.
Прямо секунда в секунду — в 14:00:00. 

( Читать дальше )