Торговая Система

Добрый день! Сегодня мини пост о торговой системе.
Может, кому пригодиться. Утилита для расчета погрешности торговой системы.
Есть формула для вычисления статистической ошибки. Этот статистический показатель несет полезную информацию относительно адекватности размера торговой выборки. Чем больше торговая выборка, тем меньше стандартная ошибка. Стандартная ошибка вычисляется по следующей формуле: 1/√N+1, где N — размер выборки (кол-во сделок). Стандартная ошибка говорит нам о степени точности наших результатов. Например, если средний выигрыш составляет $200 при стандартной ошибке 25%, то на самом деле средний выигрыш равен $200±25%

www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=38193#Post38193.

Евгений Ворончихин
Сайт:  http://eugeny8.livejournal.com/

Часть 1 ВАША ИСТОРИЯ




( Читать дальше )

       Порой, наблюдая за яростными спорами о направлении движения цены, приходят вот такие «крамольные» мысли о спорщиках. Вот в споре сошлись два оппонента. От текущего уровня один смотрит вверх, другой – вниз. Давайте, гипотетически, предположим что оппонент, который считает, что нужно открывать позицию в лонг,  убедил АБСОЛЮТНО всех участников рынка в своей правоте. И что? У кого покупать? Где продавцы (медведи), если все заняли бычью позицию и все поголовно покупают. Интересно сколько сотен, или даже тысяч, процентов пролетит цена прежде, чем появятся продавцы? Ситуация абсолютно нереальная, но такая упрощенная модель позволяет сделать следующие выводы.
Первый.
  В один и тот же момент времени разные торговые системы генерируют противоположные сигналы. И если в одном случае торговая система «А» дала ошибочный сигнал, а правильным оказался сигнал поданный системой «В», то в следующий раз ошибиться может «В», а правильный сигнал подаст система «А». То есть весь трейдинг сводится к подбрасыванию монеты: «орел» или «решка», вверх или вниз. Все разговоры о «положительном математическом ожидании» лично меня не убеждают. Объясню почему. Не знаю откуда взяли эту цифру, но встречал ее не раз: стабильно зарабатывающих трейдеров всего-то около 5%. Я лично такого эксперимента не проводил, и даже не слышал о подобном, но я думаю что процент людей способных на 60 – 70 % правильно предсказать результат броска монеты тоже будет в районе 5%. (Кстати, если у кого-то из читателей Смарт-Лаба есть время и ресурсы,  предлагаю провести такой эксперимент. Суть эксперимента: 1000 человек (можно больше) предсказывают результат 100 подбрасываний монеты.)  Если процент угадавших 60 — 70% бросков окажется сопоставим с процентом зарабатывающих трейдеров, то это будет подтверждать, что вся стратегия успешных  трейдеров, тупо укладывается в рамки чистого везения «угадал – не угадал».


( Читать дальше )

SINGULARITY TS 1.0
«Только полное соответствие своих действий своим же
 установкам приведет к желаемому результату»
 
Многоуровневая конструкция Системы. Переход к следующему уровню только после выполнения стоящих перед ним.
 

1. Зона соответствия


2. Подготовка к торговли
3. Настройка  сознания
4. Подготовка инструментов и окружения
5. Работа с депозитом
6. Фундаментальный анализ
7. Технический анализ
8. Поиск места входа
9. Ожидание сигнала входа
10. Вход в рынок
11. Выход из рынка
12. Анализ проведенной операции
13. Работа с депозитом

1. Зона соответствия
Причиной негативных результатовявляется несоответствие своих действий своим установкам. Наше сознание работает реверсивно, то есть может с достаточной вероятностью как определять результат последовательности действий и событий так и определять последовательность действий и событий необходимых для достижения конкретного результата. Сознание рисует позитивный результат. После формирования четкой цели оно так же способно сконструировать путь к этому результату от начального состояния. Таким образом, если правильно ставить цели, а затем полностью моделировать детализированную карту установок и впоследствии, действовать четко в рамках этой системы, желаемый результат будет достигнут. Каждый человек имеет все необходимые ему ресурсы для достижения любой цели. Но цель будет достигнута лишь при условии последовательного подхода и полного соответствия действия и  установки.


( Читать дальше )

Как-то уже вошло в привычку писать ночью итоговые недельные посты. В этот раз у нас осталась еще пятница, но я все-таки подведу итог. По сути трейдинг — вещь скучная. Интересно только при создании и доработки новых систем. Но для меня во многом это был камень, который надо было скинуть. Спасибо всем, кто принимал участие в комментариях до этого. Систему считаю теперь доработанной.

Изменений, на самом деле, не так мало, было много мыслей по поводу того, что делать с хеджем. Но они касаются обрамляющих деталей. В том числе добавлен риск 3, для эмитентов, чья вероятность дефолта больше всего в портфеле, или для акций с чокнутой бетой. Прикладной смысл в ограничении капитала на доливку. Итак снова:

=====
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ




( Читать дальше )

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Со временем, когда все больше и больше погружаешься в предмет, первые шаги вызывают то ужас, то улыбку, то сожаление.

Хочу рассказать о своей первой торговой системе, которая родилась после первых трех месяцев усиленного изучения рынка. 
Тогда я исходил из того, что знаний предмета у меня явно недостаточно, поэтому надо сделать что-то очень простое, но в то же время дающее достаточно точные сигналы.
И я пошел по стандартному пути новичка. Чем больше индикаторов, тем точнее проноз, если они все разом показывают в одну сторону.
Стиль торговли был конечно же интрадей. Скальпить не позволял уровень технической подготовки и оснащенности, а торговать по часовикам и тем более дневкам мне казалось лоховством. Пока на часовике сигнал сформируется, я уже сто раз куплю и продам и дофига заработаю (я ж зарабатывать пришел, а не сливать:)).
Итак, моя первая ТС:
Инструменты: акции на ММВБ (10 наиболее ликвидных)
Таймфрейм:15 мин.
ТВХ: формирование разворотной свечной модели (поглощение, звезды и т.д.), с одновременным разворотом rsi 14, momentum 5 и 10, макди и стохастика.

( Читать дальше )

Привет, ALL.
Сегодня тестировав очередную торговую систему, с удивлением обнаружил что ограничив число убыточных входов(стопов) в день можно, сократить просадку в десять раз а итоговую прибыль всего на 10%. У роботов как у людей, если не прет — отложим на завтра.
Все пока.

Осенью прошлого года прочитал книгу В.Тарпа «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе». В этой книги много говорилось о том, какой должна быть торговая система, какие компоненты должна включать в себя. Тогда же, используя какие-то идеи из книги, а где-то свое понимание, я набросал схемку того, как должна выглядеть торговая система в общем виде. И вот сегодня, работая над торговой системой, вспомнил об этой схеме. Ниже схема и пояснения к ней.
  


1. Торговая система (центральная часть рисунка) получает входную информацию двух видов:

1. Рыночная информация (цена, объем, время, число открытых позиций, новости, цены инструментов, имеющих         корреляцию с торгуемым инструментом и т.д.). (Эта информация используется в следующих блоках: МОДЕЛЬ, Модель наращивания прибыльной позиции, Модели выхода)
2. Размер капитала (Информация используется в блоке «Модель определения размера позиции»)

2. На входе стоит блок Лимиты потерь за день. Он устанавливает лимит дневных потерь в %, при достижении которого торги останавливаются.

( Читать дальше )