Блог им. Vestnikov

Попытка оправдаться за пять убыточных сессий подряд

 Плохой рынок, гуру!? Потому что не подходит под Систему? На самом деле я думаю другого рынка в ближайшее время не будет: сильно упасть не дадут контртрендовики, сильно расти — оснований нет. 
А вот Система не хочит учитывать реалии дня. Имхую что внутридневные колебания — единственное что щас есть на рынке. Этакий черствый кусок хлеба для твоей Системы. Сам подумай — штоб заработать хотя б 10 процентов, рынок должен двинуться примерно на эти же 10 процентов. Причем не менее 2 дней и не более 4, иначе мелкие интрадеи начнуть жрать стопы)). При этом 3 процента уйдет на разворот крейсера, 3 процента движухи дадут 15 процентов дохода, еще 5 процентов украдет торможение крейсера после удачной серии)

 
Помом ты требуешь для своей Системы сказочных условий по нынешним временам, тебе не кажется, гуру?))  //


 
Я-то  - требую. Но рынок сам решает, что давать, что не давать. В  аномальных состояниях рынок иногда даёт и ту прибыль, что не положено — этакий добрый Черный Лебедь.
 
Пока у меня никаких особых претензий к системе нет. Рынок — аномальный. Особенно последнюю неделю. Мы, вообще-то прокрутились всю неделю вокруг 105500-106000. Так начали неделю и так закончили. Но при этом скакали по 2-3 процента каждый день. Причем — в разные стороны в течение десятка часов.  Вот это — аномалия. Т.к. на нормальном рынке движение в какую-то сторону на 2-3 процента если и сопровождается коррекциями, то в 0,5-1%. А не в такие же 2-3%. Ибо на нормальном рынке 2-3%  - это убедительное движение.
Но не в прошедшую неделю.
Предполагать, что так же будет ещё некоторое время, конечно же — можно. И, соответственно, как говорит наш коллега — Астрай — сесть на забор и ножки свесить? 
К сожалению рынок любит выбирать самые нехорошие варианты. А именно после такой недели дурной волатильности на дне 1025000-108000 может таки выдать ударный тренд. В любую сторону. Если сядем на забор. А если не сядем — то может и дальше болтать.
И тех и других случаев в моей истории предостаточно.
Вот только нет в моей истории такого правила — после убыточной недели сесть на забор. Какой бы не была причина убыточности. 
Статистически такое правило тоже не подтверждается.
 
Сейчас на счете плечо 5. Так что, чтобы заработать на нём 10% мне достаточно взять движение в 2%. А это два миниударника по 1% в день. С учетом того, что таких ударников у нас сейчас на рынке — каждый день, только они заканчиваются также каждый день разворотом и отбором этих самых процентов, понятна твоя постановка вопроса  - брать их и фиксировать. Не ожидая милости от рынка.
 
Но я. кажется уже рассказывал, что  в конце июля 2011 года, на основании статистики за предыдущий год я решил применить тейк-профиты в своей ТС. Сокращать позицию на 10% после каждого полупроцента движения в мою сторону. Т.е., типа, сохранять прибыль решил.
Такую большую статистику свёл. Помимо психологического комфорта такой метод давал пару-тройку процентов движения дополнительной прибыли за год.
 
Но, на следующий день после того. как я ввёл правило тейк-профитов, рынок дал три месяца суперударных дней. Из которых было четыре с движением в нужную сторону более 7,5% и ещё десяток с движениями более 4%. В результате я за те месяцы заработал 20% движения. Т.е. 2/3 годовой нормы. А не взял из-за тейк-профитов — 36% движения.  Хотя сокращал позицию всего лишь на десять процентов после каждых полупроцента движения в мою сторону.
Да я удвоил тогда счет за квартал. Но это оказался одним из самых тяжелых кварталов в моем трейдинге. Ведь рынок и система мне дали тогда возможность не удвоить, а упятерить, а может быть и удесятерить свой счёт. И одним кварталом достичь своих пятилетних инвестиционных целей и закрыть тему ограниченности своего торгового капитала и потребности в повышенном плече —  навсегда.
 
Но я в самый неподходящий момент сделал то, что сделал — решил добавить психологического комфорта и соответственно добавить в трендовую систему немного контртрендовости. Это был ещё один довод в то, что изменения в ТС должны быть максимально осторожными. 
 
И это при том что когда я вводил изменение рынок был вполне нормальным, а потом его так в августе-октябре расколбасило. На спорах республиканцев и демократов о потолке долга и первого в истории понижении инвестиционного рейтинга США.
А сейчас мы видим рынок как раз аномальный. И потому тем более не стоит под него пытаться подстроить какой-то метод, кардинально меняющий систему. Причем систему пока дающую за год достаточную доходность. Пока в ней меня начало немного настораживать то, что долговато сидим в просадке — с июля. Глубина же просадки  - нормальная. 
Все эти расколбасы СиПи, рубле\бакса, нефти,, войны, газа, санкций — выйдут в какой-то направление.  И рынок нормализуется. И не обязательно — в болоте. А в каком-то более внятном движении.
Я больше волнуюсь, когда на «хорошем» рынке ТС пробуксовывает. А сейчас надеюсь, что рынок накапливает потенциал движения.
Хотя может и уйти в совсем узкий боковик на пару месяцев. И такое проходил. В 2010 году. Зажало в коридор в 3%. В это же примерно время. Но, правда, узкий боковик не так резко пилил — узкое движение давало и узкую пилу. 
 
И, наконец, меня сейчас серьезно настораживает только одно. То что ликвидность из Ри уходит в Си. И Си за три месяца в три раза увеличила обороты, опередив Ри уже в полтора раза. Пока не знаю, как это отразится на эффективности.
На всякий случай обсчитываю вариант работы в СИ. Но эффективность там все же пока ниже, чем в РИ раза в два. По году, конечно. 
Ударные движения последних трех месяцев, понятное дело, для валютных пар не характерны. Потому думаю, что и ликвидность оттуда вернется в Ри, когда устаканится ситуация и потому рано дёргаться. Но если эффективность в Си приблизиться к РИ, то некоторый лимит на СИ выделю. Но это не раньше следующего года. 
 
Вот такие вот дела.  А если будешь ещё отвлекать меня своими дурацкими вопросами от созерцания красоты журнала трейдера и чтения Смарт Лаба, то получишь посохом между ушей!


★4
36 комментариев
Что это было? Хотя текст оформлен абзацами (чего не делают 90% «блоггеров» смартлаба), не смог осилить. Автор, набросай тезисно в начале, о чем твой пост
avatar
GSV_pusher, не парься. Это мне нужно в первую очередь — пометки на полях.
это называется — счастливый конец?
хорошо, грамотно, доходчиво
и посох между ушей в тему!
avatar
Вам плюсик.
avatar
Счастливый Конец, я её заложил. Замаржинил, так сказать.
Да и не согласный я. Это вообще-то методичка для других гур. У них же есть свои ученики с вопросами.
немножко сдвинулась вола: внутридневная вверх, дневная вниз. И всё, числовые «критерии трендовости » начинают сбоить.
Большие отскоки на снижении — вероятность длительного даунтренда. Имхо.
avatar
Игорь 63, ага. Хотя лучше бы без больших отскоков. Ведь когда-то умели и так — чётко и однозначно.
Эффективность растёт. Посмотрите на евродоллар — днёвки и недельки красивые, а внутри дня и даже внутри одной недели сложно заработать, так как вола постоянно меняется, изменяется формат движений.
avatar
Коллега, не вешайте нос. Логикой располагаете, выкорабкаетесь/адаптируетесь. Главное меньше жадности =)
avatar
Андрей К, вот и я ему говорю… чтобы не жадничал ))
avatar
astray, при нынешних движениях конечно хочется забрать весь рынок =). как и говорил, в нынешней ситуации на первое место выходит грамотное управление средствами и лучшие человеческие качесва
avatar
Гибкости не хватает юному падавану. Не брать такие движения как сейчас происходят, значит на тёмную сторону силы обратить свой взор:))

Ну а если серьёзно, то я например, попал в рынок как раз, когда чёткие тренды закончились — с желанием брать именно такие движения, за что и поплатился первой депошечкой. И та ситуация которую вы описываете это почти как сказка — без ацкоков, без наёбок… Такое бывает?
avatar
ladomirov, бывает.
Ребят, вот вы избалованные, какая разница тренд не тренд, надо копейку беречь и приумножать, надеяться на что то это ппц, нужно быть гибким и смотреть по ситуации развития, все равно мы никогда не предугадаем все основные движения, никогда…
avatar
SAVRA, надо и нужно. Но вот где та грань, когда гибкость превращается в бестолковую бессистемность?
Мне вообще кажется что настоящая «сбалансированная система», должна работать на разных фреймах, 30% от депо заряжено в тренд (на неделю, на месяц), 30 % колбасишь внутри дня (2% вверх и вниз, как сейчас), еще 30% на опционах, чтобы тета как говорится капала). и тогда все должно быть в гармонии. А менять систему в зависимости от фазы рынка не стоит
avatar
dcm12, да. И такие системы есть у Татарина30, Муханчикова, Шутуши, Гнома и Секрета. И нет у Вестникова, Писчикова, Горчакова, Олейника и Станча.
Фиг знает, почему так получается?
ну мне кажется понятным происходящее, на днях будет разворот вверх в ближайшем будущем и твоя система отыграет убытки понесенные в запиле. А природа запила такова что рынок испытывает потребность каждый день двинуться на 2 тысячи пунктов, вот вниз он не может как следует отвалиться изза суровой поддержки на дневках в виде уже существенного фиксированного отклонения от средней и вырасти не может так как драйверов роста нет изза херового фона, вот и получаем боковое движение со слабо понижательной динамикой, так как средняя на днях вниз едет медленно по 350 пунктов в день
avatar
правда если ничего фундаментально не изменится, то до экспирации осталось примерно 40 сессий, а кривая отклонения от средней вдоль которой 13 последних торговых дней грубо говоря едет рынок сейчас проходит по 105200. Отсюда 105200-40*350 = 91200 получаем там смогут отэкспирировать контракт с высокой долей вероятности
avatar
меня сейчас мысль посетила а что если кукл в шорте а не в лонге и ведет как раз туда рынок это блин многое меняет и объясняет! Полезно иногда оказывается на досуге мозг напрячь, тогда можно и самому чего понять, когда с друзьями поделишься
avatar
Парталов Алексей, а если кукла нет? Хотя сама такая мысль ужасает… ибо рушит всё наше миропонимание… Но вдруг?
Вестников, все могет быть но под куклом я понимаю очень крупного игрока который создает ликвидность на рынке и может в неограниченном количестве либо купить либо продать то есть в определенном направлении любое количество контрактов
avatar
Парталов Алексей, Писчиков?
Вестников, это что за фрукт?=) скажу честно я кукла не видел, он как бог в него можно либо верить либо нет. Вот я в кукла верю, а в бога нет, только в создателя
avatar
Парталов Алексей, креационисты — народ плечистый. :-)
Вестников, Однозначно нет))))
Но есть сильно зависимый от поведения толпы М-Мейкер, это сто пудов. Никаких коварных планов у него нет, окромя как отбить своё и чутка сверху.)))
smart-lab.ru/blog/143061.php Кукл от первого лица.
avatar
ну 13 дней подряд вдоль кривой это уже тренд блин можно сказать, начинаю верить в его продолжение, июньский контракт тоже ведь херачили вдоль кривой только ростовой и отэкспали на 136, сейчас получается тож самое только направление вниз. И еще наклон там был посуровее сейчас глянул, 460 пунктов в сутки
avatar
Может быть всё проще: длительный запил — к хорошему движку.
avatar
Игорь 63, надеюсь. Эквити у меня в боковом запиле уже 4 месяца — по статистике пора выходить вверх. Правда, с другой стороны — октябрь-ноябрь у меня самые плохие. Октябрь старательно подтверждает своё реноме, не хотелось бы, чтобы и ноябрь был столь же последователен.
Вестников, всего лишь смешение вероятности, и эффект малых чисел.
Если подход универсален на отрезке 10+ лет, то неудачное полугодие не повод изменять правила на ходу. Повод лишь подкрутить РМ во избежание критических просадок. ИМХО.
На мой скромный дилетантский взгляд — лучшая площадка для тестига на истории это старые эффективные суперликвиды типа евробакса и голды или клееные фьючи амероиндексов на фреймах от 4ч и выше.
avatar
Игорь 63, ну вот и я таких же принципов придерживаюсь. И РМ с ММ во избежание критических просадок прикручены.
Игорь 63, да. И это я пытаюсь довести до читателей в блоге «Торговые сигналы», при озвучке своих трейдов по одной из стратегии. Что сильный импульс — повод присоединятся к нему, а не пытаться остановить контртрендом. Но многие над этим смеются. Хотя, как известно, смеётся тот, кто смеётся над последним.

теги блога Вестников (Витковский)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн