Попытка оправдаться за пять убыточных сессий подряд

 Плохой рынок, гуру!? Потому что не подходит под Систему? На самом деле я думаю другого рынка в ближайшее время не будет: сильно упасть не дадут контртрендовики, сильно расти — оснований нет. 
А вот Система не хочит учитывать реалии дня. Имхую что внутридневные колебания — единственное что щас есть на рынке. Этакий черствый кусок хлеба для твоей Системы. Сам подумай — штоб заработать хотя б 10 процентов, рынок должен двинуться примерно на эти же 10 процентов. Причем не менее 2 дней и не более 4, иначе мелкие интрадеи начнуть жрать стопы)). При этом 3 процента уйдет на разворот крейсера, 3 процента движухи дадут 15 процентов дохода, еще 5 процентов украдет торможение крейсера после удачной серии)

 
Помом ты требуешь для своей Системы сказочных условий по нынешним временам, тебе не кажется, гуру?))  //


 
Я-то  - требую. Но рынок сам решает, что давать, что не давать. В  аномальных состояниях рынок иногда даёт и ту прибыль, что не положено — этакий добрый Черный Лебедь.
 
Пока у меня никаких особых претензий к системе нет. Рынок — аномальный. Особенно последнюю неделю. Мы, вообще-то прокрутились всю неделю вокруг 105500-106000. Так начали неделю и так закончили. Но при этом скакали по 2-3 процента каждый день. Причем — в разные стороны в течение десятка часов.  Вот это — аномалия. Т.к. на нормальном рынке движение в какую-то сторону на 2-3 процента если и сопровождается коррекциями, то в 0,5-1%. А не в такие же 2-3%. Ибо на нормальном рынке 2-3%  - это убедительное движение.
Но не в прошедшую неделю.
Предполагать, что так же будет ещё некоторое время, конечно же — можно. И, соответственно, как говорит наш коллега — Астрай — сесть на забор и ножки свесить? 
К сожалению рынок любит выбирать самые нехорошие варианты. А именно после такой недели дурной волатильности на дне 1025000-108000 может таки выдать ударный тренд. В любую сторону. Если сядем на забор. А если не сядем — то может и дальше болтать.
И тех и других случаев в моей истории предостаточно.
Вот только нет в моей истории такого правила — после убыточной недели сесть на забор. Какой бы не была причина убыточности. 
Статистически такое правило тоже не подтверждается.
 
Сейчас на счете плечо 5. Так что, чтобы заработать на нём 10% мне достаточно взять движение в 2%. А это два миниударника по 1% в день. С учетом того, что таких ударников у нас сейчас на рынке — каждый день, только они заканчиваются также каждый день разворотом и отбором этих самых процентов, понятна твоя постановка вопроса  - брать их и фиксировать. Не ожидая милости от рынка.
 
Но я. кажется уже рассказывал, что  в конце июля 2011 года, на основании статистики за предыдущий год я решил применить тейк-профиты в своей ТС. Сокращать позицию на 10% после каждого полупроцента движения в мою сторону. Т.е., типа, сохранять прибыль решил.
Такую большую статистику свёл. Помимо психологического комфорта такой метод давал пару-тройку процентов движения дополнительной прибыли за год.
 
Но, на следующий день после того. как я ввёл правило тейк-профитов, рынок дал три месяца суперударных дней. Из которых было четыре с движением в нужную сторону более 7,5% и ещё десяток с движениями более 4%. В результате я за те месяцы заработал 20% движения. Т.е. 2/3 годовой нормы. А не взял из-за тейк-профитов — 36% движения.  Хотя сокращал позицию всего лишь на десять процентов после каждых полупроцента движения в мою сторону.
Да я удвоил тогда счет за квартал. Но это оказался одним из самых тяжелых кварталов в моем трейдинге. Ведь рынок и система мне дали тогда возможность не удвоить, а упятерить, а может быть и удесятерить свой счёт. И одним кварталом достичь своих пятилетних инвестиционных целей и закрыть тему ограниченности своего торгового капитала и потребности в повышенном плече —  навсегда.
 
Но я в самый неподходящий момент сделал то, что сделал — решил добавить психологического комфорта и соответственно добавить в трендовую систему немного контртрендовости. Это был ещё один довод в то, что изменения в ТС должны быть максимально осторожными. 
 
И это при том что когда я вводил изменение рынок был вполне нормальным, а потом его так в августе-октябре расколбасило. На спорах республиканцев и демократов о потолке долга и первого в истории понижении инвестиционного рейтинга США.
А сейчас мы видим рынок как раз аномальный. И потому тем более не стоит под него пытаться подстроить какой-то метод, кардинально меняющий систему. Причем систему пока дающую за год достаточную доходность. Пока в ней меня начало немного настораживать то, что долговато сидим в просадке — с июля. Глубина же просадки  - нормальная. 
Все эти расколбасы СиПи, рубле\бакса, нефти,, войны, газа, санкций — выйдут в какой-то направление.  И рынок нормализуется. И не обязательно — в болоте. А в каком-то более внятном движении.
Я больше волнуюсь, когда на «хорошем» рынке ТС пробуксовывает. А сейчас надеюсь, что рынок накапливает потенциал движения.
Хотя может и уйти в совсем узкий боковик на пару месяцев. И такое проходил. В 2010 году. Зажало в коридор в 3%. В это же примерно время. Но, правда, узкий боковик не так резко пилил — узкое движение давало и узкую пилу. 
 
И, наконец, меня сейчас серьезно настораживает только одно. То что ликвидность из Ри уходит в Си. И Си за три месяца в три раза увеличила обороты, опередив Ри уже в полтора раза. Пока не знаю, как это отразится на эффективности.
На всякий случай обсчитываю вариант работы в СИ. Но эффективность там все же пока ниже, чем в РИ раза в два. По году, конечно. 
Ударные движения последних трех месяцев, понятное дело, для валютных пар не характерны. Потому думаю, что и ликвидность оттуда вернется в Ри, когда устаканится ситуация и потому рано дёргаться. Но если эффективность в Си приблизиться к РИ, то некоторый лимит на СИ выделю. Но это не раньше следующего года. 
 
Вот такие вот дела.  А если будешь ещё отвлекать меня своими дурацкими вопросами от созерцания красоты журнала трейдера и чтения Смарт Лаба, то получишь посохом между ушей!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.