Блог им. Alsim64

Оптимизация точек входа и стоп-приказов

Оптимизация точек входа и стоп-приказов
Решил проверить одну вещь, но инфу в открытых источниках не нашёл, может плохо искал.Заморочился, посчитал сам в Excel, немного зае...Считал  волатильность на часовых свечах( с учетом теней) по времени суток за 14 периодов.Т.е.  среднее хождение цены (макс-мин) в определённый час  торговой сессии.На картинке короче все будет ясно. Вроде правильно изложил.Для чего:  зная диапазон цены в определенное время суток, можно оптимизировать точки входа или стоп приказы. Сам пока буду проверять, есть ещё одна идея на систему.У кого какие мысли, пишите. Считал для фРТС. Если будет нужно, по возможности буду выкладывать обновление каждый день.Всем удачи!
★17
42 комментария
За какой период выборка?
avatar
Twilight_reg73
За последние 14 дней.
avatar
Алексей 888
Алексей 888, мало. Возьми за год.
avatar
Deamoniy Steslavovich
Станислав Дорошин, а зачем? Я может просто неправильно или непонятно изложил?
avatar
Алексей 888
Алексей 888, я два года думаю над вопросом Торговой системы. которая заключается в том, что зная средний диапазон движения за определенный период брать хотя бы 40% этого движения.
Пока правильного алгоритма не подобрал
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, я считал для точек входа и стопов в первую очередь. Над алгоритмом пока ещё серьёзно не работал.
avatar
Алексей 888
Twilight_reg73, :DDD 2 года?
avatar
SECRET
SECRET, ну не всем быть таким умным как Вы и Ваш робот =)
Я принципиально не хочу HFT делать =) я больше на недельки орентировался=)
avatar
Twilight_reg73
+1
Алексей 888, ахах, ну ты насмешил,14 дней...))). Ты бы еще за один день сделал.
avatar
Подчиняющий Числа.
Подчиняющий Числа., а стандартный индикатор со стандартными параметрами за сколько периодов считает, не смотрел? Ты наверное не совсем правильно понял суть изложенного. Большая выборка абсолютно ни к чему. Кстати размеры свечей ходят в довольно узком корридоре, за исключением форс-мажорных сессий. Завтра выложу таблицу всез значений, там все видно
avatar
Алексей 888
Если че, расчет делал так:
среднее арифметическое макс-мин 14-ти утренних свечей,14-ти 11-00 свечей, 12-00 и т. д.
avatar
Алексей 888
ну а как оптимизировать? не маленький получается с 10 до 11 диапазон в 9000 пунктов с 99%. или я чё не понял…
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, Какие 9000?
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, да я думал там ст.отклонение а там просто ср.знач.
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, не, не. Допустим время 11-45. И ты приблизительно знаешь, что за следующий час цена будет ходить в диапазоне на 880 пунктов. А с 13-00 до 14-00 цена будет ходить в диапазоне 770 пунктов и так далее
avatar
Алексей 888
Алексей 888, надо на тиковом графики считать средний шум в каждом часе. я думаю он около 200 пунктов
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, я думал это применять так: допустим время 12-00, я хочу зайти, но боюсь что каким-нибудь хвостом выбьет стоп. Зная приблизительно, что цена может сходить в ту или иную сторону на 900 пунктов, ставлю стоп в оптимальную зону
avatar
Алексей 888
Алексей 888, я куча уже способов пробовал. пока все равно в минусе на тестах.
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, есть идеи. Пробую использовать эти данные на 5 мин графиках. Если что, пиши в личку.
avatar
Алексей 888
Алексей 888, вот как раз на м5 тоже пытаюсь решить задачу, но шум на тиковом все равно нужен.
avatar
Twilight_reg73
Алексей 888, тогда я не понял как посчитана колонка DV?
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, взял четырнадцать свечей 10-00 — 11-00. От цены макс каждой свечи отнял мин каждой свечи. Все значения свечей 10-00 — 11-00 вывел среднее арифм… Потом свечи 11-00 — 12-00 и т.д
avatar
Алексей 888
Алексей 888, понял. можно бы было построить их распределение и ставить стоп допустим за 2сигмы или даже за 3, а время в которое вола сокращается стоп пододвигать. а так у вас вола не учитывается, т.е. всё равно хвостами может задевать стопики.
avatar
Mr. Bean
+4
10.00 размер утреннего гэпа. Непредсказуем. Полезной информации не содержит.
В остальном интересно. Выборку бы только побольше для выявления корреляции.
avatar
Николай Лазарев
Николай Лазарев, могу выложить разницу мин макс всех 196 посчитанных свечей.
avatar
Алексей 888
+5
Алексей 888, Спасибо, но нет необходимости. Вы правильно сделали, что подняли тему. Интересно будет понаблюдать. А посчитать каждый сам способен))))
avatar
Николай Лазарев
+1
Николай Лазарев, считаю, что не нужно делать большую выборку.
Рынок меняется и нужно учитывать ситуацию на данный момент, а не ту, которая была год назад.
avatar
Изя Шниперсон
+1
Иннокентий Шниперсон, согласен. Как стандартный индикатор, беру последние 14 свечей
avatar
Алексей 888
+5
Иннокентий Шниперсон, В этом есть определённый смысл. Хотя, я думаю, что активность игроков (и как следствие наполненность стакана, разница количества заявок по рынку и лимитных и многое другое, что влияет на разброс цены внутри свечи) по времени в течение дня имеет долговременную зависимость.
avatar
Николай Лазарев
Если интересно, буду обновлять каждый день
avatar
Алексей 888
+1
Еще бы вероятности определить. Но нужна какая-то алгоритмизированная обработка, а не в Экселе.
И взять следует период хотя бы с начала этого года.
avatar
unknownex (Михаил)
интересно, если можно — обновляй чаще, и хотелось бы не час, а M15
avatar
anon
anon, пришлось вручную считать и вбивать 196 значений, а на 15 мин будет 784. Боюсь время не хватит. А использовать данные можно на 5 мин графиках
avatar
Алексей 888
+1
Там рыбы нет — Проверял.
avatar
Сергей Иваненко
+1
Кот, да на мелким фреймах крупной рыбы нет =) А ряби полно =)
avatar
Twilight_reg73
+1
Спасибочки за расчеты, которые тоже подтвердили и мои, но я брал более долгий период — 01.01.014-31.10.2014.
avatar
vvkg
vvkg, я считал просто как стандартный индикатор, последние 14 свечей
avatar
Алексей 888
пустое
avatar
silentbob
нормируй текущий день по вчерашнему, будет больше пользы.
avatar
Кукловод
Ваш подход слишком приметивен, чтобы на этом заработать.
avatar
SECRET
SECRET, я понимаю, что подход примитивен. Заработать хочу не именно на этом. Использовать как вспомогательную информацию можно. По своей системе ставлю стоп 1/2 ATR. А от стопа уже вхожу. Сложно именно определить оптимальную точку, т.к. часто выбивает. А зная приблизительный размер свечи в определенное время суток, будет немного проще найти ту самую точку. Буду проверять на деле, там посмотрим.
avatar
Алексей 888

полезные записи за 24 часа

★6 39 Ситуация на текущий момент
★6 42 Арбитраж Si и не только - просто и доходно
★6 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
★5 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★5 7 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★5 0 Как выбрать облигации для покупки?
★4 11 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
★4 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
★4 153 О Карпове и Медсестре............
★4 8 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+230 39 Ситуация на текущий момент
+135 72 Индекс МБ сегодня
+112 46 Азия. Четверг.
+79 153 О Карпове и Медсестре............
+76 155 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+62 8 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+61 8 Компания с самым большим дивидендом
+61 16 Немного о жизненном цикле доверительного управления
+59 1 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+58 7 Розница долбится в IPO снова и снова, эмитенты все наматывают и наматывают розницу на вертел

самые обсуждаемые сегодня

19к Высокая ставка - верный путь к инфляции
4к Хм.... Красиво кто то поАлросил на вечерке...
1к Позиции на 26.04
1к Слежка за криптой в России. В России 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб.

теги блога Алексей 888

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн