Оптимизация точек входа и стоп-приказов

Решил проверить одну вещь, но инфу в открытых источниках не нашёл, может плохо искал.Заморочился, посчитал сам в Excel, немного зае...Считал волатильность на часовых свечах( с учетом теней) по времени суток за 14 периодов.Т.е. среднее хождение цены (макс-мин) в определённый час торговой сессии.На картинке короче все будет ясно. Вроде правильно изложил.Для чего: зная диапазон цены в определенное время суток, можно оптимизировать точки входа или стоп приказы. Сам пока буду проверять, есть ещё одна идея на систему.У кого какие мысли, пишите. Считал для фРТС. Если будет нужно, по возможности буду выкладывать обновление каждый день.Всем удачи!

фРТС РТС торговая система стоп-лимит стоп точки входа вход вход в позицию

Алексей 888

Саратов

1 059

с 28 июля 2014

42 Комментария

Twilight_reg73
09 ноября 2014, 21:50
За какой период выборка?
0
Алексей 888
09 ноября 2014, 21:50
За последние 14 дней.
0
- Deamoniy Steslavovich
  09 ноября 2014, 21:54
  Алексей 888, мало. Возьми за год.
  0
  - Алексей 888
    09 ноября 2014, 21:56
    Станислав Дорошин, а зачем? Я может просто неправильно или непонятно изложил?
    0
    - Twilight_reg73
      09 ноября 2014, 22:01
      Алексей 888, я два года думаю над вопросом Торговой системы. которая заключается в том, что зная средний диапазон движения за определенный период брать хотя бы 40% этого движения.
      Пока правильного алгоритма не подобрал
      
      0
      - Алексей 888
        09 ноября 2014, 22:04
        Twilight_reg73, я считал для точек входа и стопов в первую очередь. Над алгоритмом пока ещё серьёзно не работал.
        0
      - SECRET
        09 ноября 2014, 23:05
        Twilight_reg73, :DDD 2 года?
        0
        Twilight_reg73
        09 ноября 2014, 23:09
        SECRET, ну не всем быть таким умным как Вы и Ваш робот =)
        Я принципиально не хочу HFT делать =) я больше на недельки орентировался=)
        0
    - Подчиняющий Числа.
      10 ноября 2014, 00:51
      Алексей 888, ахах, ну ты насмешил,14 дней...))). Ты бы еще за один день сделал.
      +1
      - Алексей 888
        10 ноября 2014, 01:24
        Подчиняющий Числа., а стандартный индикатор со стандартными параметрами за сколько периодов считает, не смотрел? Ты наверное не совсем правильно понял суть изложенного. Большая выборка абсолютно ни к чему. Кстати размеры свечей ходят в довольно узком корридоре, за исключением форс-мажорных сессий. Завтра выложу таблицу всез значений, там все видно
        0
Алексей 888
09 ноября 2014, 22:02
Если че, расчет делал так:
среднее арифметическое макс-мин 14-ти утренних свечей,14-ти 11-00 свечей, 12-00 и т. д.
0
Mr. Bean
09 ноября 2014, 22:02
ну а как оптимизировать? не маленький получается с 10 до 11 диапазон в 9000 пунктов с 99%. или я чё не понял…
0
- Twilight_reg73
  09 ноября 2014, 22:05
  Mr. Bean, Какие 9000?
  0
  - Mr. Bean
    09 ноября 2014, 22:44
    Twilight_reg73, да я думал там ст.отклонение а там просто ср.знач.
    0
- Алексей 888
  09 ноября 2014, 22:06
  Mr. Bean, не, не. Допустим время 11-45. И ты приблизительно знаешь, что за следующий час цена будет ходить в диапазоне на 880 пунктов. А с 13-00 до 14-00 цена будет ходить в диапазоне 770 пунктов и так далее
  0
  - Twilight_reg73
    09 ноября 2014, 22:08
    Алексей 888, надо на тиковом графики считать средний шум в каждом часе. я думаю он около 200 пунктов
    0
    - Алексей 888
      09 ноября 2014, 22:12
      Twilight_reg73, я думал это применять так: допустим время 12-00, я хочу зайти, но боюсь что каким-нибудь хвостом выбьет стоп. Зная приблизительно, что цена может сходить в ту или иную сторону на 900 пунктов, ставлю стоп в оптимальную зону
      0
      - Twilight_reg73
        09 ноября 2014, 22:14
        Алексей 888, я куча уже способов пробовал. пока все равно в минусе на тестах.
        0
        Алексей 888
        09 ноября 2014, 22:23
        Twilight_reg73, есть идеи. Пробую использовать эти данные на 5 мин графиках. Если что, пиши в личку.
        0
        Twilight_reg73
        09 ноября 2014, 22:34
        Алексей 888, вот как раз на м5 тоже пытаюсь решить задачу, но шум на тиковом все равно нужен.
        0
  - Mr. Bean
    09 ноября 2014, 22:13
    Алексей 888, тогда я не понял как посчитана колонка DV?
    0
    - Алексей 888
      09 ноября 2014, 22:28
      Mr. Bean, взял четырнадцать свечей 10-00 — 11-00. От цены макс каждой свечи отнял мин каждой свечи. Все значения свечей 10-00 — 11-00 вывел среднее арифм… Потом свечи 11-00 — 12-00 и т.д
      0
      - Mr. Bean
        09 ноября 2014, 22:43
        Алексей 888, понял. можно бы было построить их распределение и ставить стоп допустим за 2сигмы или даже за 3, а время в которое вола сокращается стоп пододвигать. а так у вас вола не учитывается, т.е. всё равно хвостами может задевать стопики.
        0
Николай Лазарев
09 ноября 2014, 22:11
10.00 размер утреннего гэпа. Непредсказуем. Полезной информации не содержит.
В остальном интересно. Выборку бы только побольше для выявления корреляции.
+4
- Алексей 888
  09 ноября 2014, 22:17
  Николай Лазарев, могу выложить разницу мин макс всех 196 посчитанных свечей.
  0
  - Николай Лазарев
    10 ноября 2014, 07:24
    Алексей 888, Спасибо, но нет необходимости. Вы правильно сделали, что подняли тему. Интересно будет понаблюдать. А посчитать каждый сам способен))))
    +5
- Изя Шниперсон
  09 ноября 2014, 23:01
  Николай Лазарев, считаю, что не нужно делать большую выборку.
  Рынок меняется и нужно учитывать ситуацию на данный момент, а не ту, которая была год назад.
  +1
  - Алексей 888
    09 ноября 2014, 23:09
    Иннокентий Шниперсон, согласен. Как стандартный индикатор, беру последние 14 свечей
    +1
  - Николай Лазарев
    10 ноября 2014, 07:23
    Иннокентий Шниперсон, В этом есть определённый смысл. Хотя, я думаю, что активность игроков (и как следствие наполненность стакана, разница количества заявок по рынку и лимитных и многое другое, что влияет на разброс цены внутри свечи) по времени в течение дня имеет долговременную зависимость.
    +5
Алексей 888
09 ноября 2014, 22:36
Если интересно, буду обновлять каждый день
0
unknownex (Михаил)
09 ноября 2014, 22:43
Еще бы вероятности определить. Но нужна какая-то алгоритмизированная обработка, а не в Экселе.
И взять следует период хотя бы с начала этого года.
+1
anon
09 ноября 2014, 22:50
интересно, если можно — обновляй чаще, и хотелось бы не час, а M15
0
- Алексей 888
  09 ноября 2014, 23:07
  anon, пришлось вручную считать и вбивать 196 значений, а на 15 мин будет 784. Боюсь время не хватит. А использовать данные можно на 5 мин графиках
  0
Сергей Иваненко
09 ноября 2014, 22:51
Там рыбы нет — Проверял.
+1
- Twilight_reg73
  09 ноября 2014, 23:11
  Кот, да на мелким фреймах крупной рыбы нет =) А ряби полно =)
  +1
vvkg
09 ноября 2014, 22:54
Спасибочки за расчеты, которые тоже подтвердили и мои, но я брал более долгий период — 01.01.014-31.10.2014.
+1
- Алексей 888
  09 ноября 2014, 23:04
  vvkg, я считал просто как стандартный индикатор, последние 14 свечей
  0
silentbob
09 ноября 2014, 23:09
пустое
0
Кукловод
09 ноября 2014, 23:52
нормируй текущий день по вчерашнему, будет больше пользы.
0
SECRET
10 ноября 2014, 01:45
Ваш подход слишком приметивен, чтобы на этом заработать.
0
- Алексей 888
  10 ноября 2014, 01:58
  SECRET, я понимаю, что подход примитивен. Заработать хочу не именно на этом. Использовать как вспомогательную информацию можно. По своей системе ставлю стоп 1/2 ATR. А от стопа уже вхожу. Сложно именно определить оптимальную точку, т.к. часто выбивает. А зная приблизительный размер свечи в определенное время суток, будет немного проще найти ту самую точку. Буду проверять на деле, там посмотрим.
  0