Торговая Система

Что собой представляет, если имеется у вас таковая, или должна представляет, если только её ищите:

Вот и закончился очередной этап тестирования торговой системы на H4 сделано 266 сделок. Резкий провал вниз зимой был — не рассчитал размер лота входа ну и депозита не хватило, а при попытке отыграться — тупо не дал прибыли расти :)

Дальше начал слушаться и сделал начальный вход на 0.1%-0.5% от депозита и вроде депо растет.



В очередном этапе добавил к системе точки выхода из позиций.


Полное закрытие позиции наступает в случае пересечения ценой средней линии:

( Читать дальше )

За весь период: +75,43%



Хороший месяц. Новые возможности T+2 зарядили в полную силу и уже есть первые позитивные результаты.

 


 

( Читать дальше )

Декстер — маньяк убийца из одноименного сериала. Смотрю уже 5-й сезон и его все никак не могут спалить (ни друзья, ни ФБР, ни члены семьи, ни коллеги), а все почему? Потому что человек практически не отходит от «торговой системы», а как только нарушает правила свои, сразу начинается кромешный попадец.

Вот цитата например: «Я очень аккуратный монстр, который не повторит одну ошибку дважды».
Кто-нибудь из вас может сказать про себя так же?

Кодекс Декстера:
1. Не попадаться
2. Не убивать невиновных
3. Никто не должен знать о тайне
4. В семье, в работе, с окружающими надо быть идеальным
5. Трупы исчезают так, чтобы их никто не нашел.

А у вас есть кодекс? 

Август: +2,47% 
За весь период: +63,51%
С начала года: +33,88%
 
Теория о том, что системы стоит тестировать (так же как и торговать) на портфелях из десятков бумаг уже который месяц подтверждается практически. На картинке ниже на теоретической эквити полученной при прогоне лонговой системы на портфеле из 2-х десятков бумаг, красным кружком помечено время разработки и запуска системы, все что было далее полностью соответствует реальной торговле, результаты которой я ежемесячно публикую. 

( Читать дальше )

За прошедшую торговую неделю было заработано 0,94 % прибыли. Маловато конечно, но сколько дали :)

Понедельная таблица динамики портфеля за все время торговли по системе Denoy System:

Решил выложить в блог свою тоговую стратегию, может для начинающих будет полезно, а опытные трейдеры посмотрят, поправят или, что посоветуют.

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Система: внутридневная, краткосрочная
Индикаторы:  ЕМА13, 26,
Таймфреймы для анализа Д1, Н4, для сигналов  Н1, М15; для подтверждения М15, М5
Если понял, что ошибся в анализе либо нечаянно вошел – немедленно закрыть сделку.
 
ПОДГОТОВКА К ТОРГАМ
      Просмотр ошибок предыдущего дня (скриншоты), анализ статистики.  
      Предварительный анализ по Д1 и Н4, составляем план:

1. По Д1 и Н4 – определяем значимые уровни, глобальный тренд, чертим уровни поддержки — сопротивления, линии макс. и мин. предыдущего дня,  трендовые линии
2. По экономическому календарю выделяем важные события по направлению и времени;

 
До сделки мы трейдеры – после риск-менеджеры
 
Прицел к открытию сделки


( Читать дальше )

За прошедшую неделю было заработано 3,22 % прибыли. Большинство сделок были от шорта. Почти полностью отбита последняя убыточная сделка, которую я совершил по ошибке.



В торговле используются инструменты срочного рынка: фьючерс на индекс РТС и фьючерс на акции сбербанка. Вот так выглядит кривая капитала с первого для (май 2013) торговли по моей новой торговой системе, которую я назвал Denoy System:

( Читать дальше )

Торговая система «EXCELSIOR» это сочетание фильтров (торговых фильтров, построенных на базе фрактально-волновой теории и фильтров по управлению капиталом и рисками), которые позволяют получать прибыль от сделок купли/продажи ценных бумаг на фондовых рынках.
1. Фильтр ликвидности.
Для получения наилучшего результата необходимо, что бы система работала только с ликвидными инструментами (с теми инструментами, в которых наибольшее количество участников, так как прогнозировать действие толпы проще, чем действие небольшой группы людей). Поэтому делается выборка бумаг из 21 ценной бумаги (первая 20-ка по объему + 1 бумага). Данное количество выбрано эмпирическим путем. По определению, считается, что оптимальный состав портфеля должен быть из 10 – 15 ценных бумаг, так как не всегда есть сигналы по всем бумагам, то 6 (шесть) бумаг это резервный список. Для российского рынка выборка бумаг выглядит следующим образом:
1. ВТБ
2. ГМК
3. Газпром
4. ИнтерРАО
5. Лукойл


( Читать дальше )