Торговая Система

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
 
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли.


( Читать дальше )

Вчера ни покупок ни продаж не сделал, так как моя торговая система не выдала соответствующих сигналов.

Сегодня исполнился ровно месяц со дня открытия моего видеоблога «Дневник биржевого спекулянта» на You Tube:   https://www.youtube.com/watch?v=p81VVi8MT8M . В моем профиле выложен график изменения торгового счета за этот месяц. А сегодня я продавал. МТС 30 шт с прибылью 15,6% и 200 шт АФК Система с прибылью 11,7%.

Вот здесь, я попросил порассуждать вас на тему: как заставить себя соблюдать свои собственные правила?

Какие были получены ответы?

Из более чем 100 комментариев, лишь несколько человек высказались по теме. Другие считают проблему неактуальной для себя, поскольку, вероятно, уверены, что способны соблюдать свои правила без каких-либо проблем.

товарищ Mishka-Burishka первый дает ответы по теме: 
Пять опор самодисциплины — следующие: одобрение, сила воли, тяжёлый труд, старание, упорство. Самодисциплина — это способность заставить себя предпринимать действия независимо от вашего эмоционального состояния.Философию строительства самодисциплины лучше всего можно продемонстрировать с помощью аналогии. Самодисциплина — это мышца. Чем больше вы её тренируете, тем сильнее становитесь. Чем меньше вы напрягаете её, тем слабее становитесь.

Как качать мускулы самодисциплины?
1.Тренировка в каком-то одном направлении
2.Не «перезанимайтесь»
3.Опасайтесь перфекционизма
4.Представляйте последствия своих действий
5.Напоминайте себе о том, кто вы и к чему стремитесь 

Товарищ Shepherd дал такой ответ:
1. лично протестировать на истории закономерности, лежащие в основе торговой системы;
2. четко и кратко сформулировать торговую систему (выбор направления, условия на вход, размер позиции, стоп, цель, условия на выход, анализ результатов);
3. уменьшить страх и жадность через уменьшение депозита;
4. подменить цель трейдинга: например, вместо цели «заработать» сосредоточиться на цели «создать красивые иллюстрации к торговой системе»
5. после закрепления правильного поведения переходить к этапу «Адаптация к увеличению депозита»
Что касается правил… Не нужны никакие правила. Нужна торговая система.

Mario Pereira дает такой совет:
Напиши все свои правила по пунктам, и положи у себя перед носом во время торговли. Отмечай каждый раз тот пункт который ты нарушаешь. Ну а потом анализ.

Nonick справедливо замечает:
Боль и рефлексия — вот ключ к дисциплине.
Пройдя горечь маржин-коллов, осмысление ошибок и восстановление только так можно стать дисциплинированным. Но дисциплина вторична, если нет системы, сигналов, то никакая дисциплина не поможет.

Николай Скриган коротко и метко:
Правило одно: не превышать риски, чтобы в дело не вступали эмоции и не происходил переход в состояние тильта. 

Роман Беседовский — тоже можно согласиться!: 
Чтобы придерживаться любых правил в трейдинге или не в трейдинге, надо потихоньку развивать в себе именно этот навык.
Можно начать с режима дня или контроля питания или отказа от вредных привычек. Можно взять за правило запись сделок в журнал. Любой навык развивается в следствии тренировки. Если человек не умерен в еде, в привычках, в сексе, во сне, тогда у него нет ни одного шанса соблюдать правила в трейдинге :) 

Юля Волкова дает интересную подсказку:
Нужен трек исключительно по правилам. Если сделать хотя бы на протяжении нескольких месяцев картинку, которая показывает положительную динамику правильных действий, правила нарушать не захочется. Все проблемы в дисциплине, если не доверяешь своей системе. 

kos2929 говорит, что система первична а не правила:
надо научиться доверять своей системе. Попробуйте торговать по своей системе 1500 дней подряд. И всё, даже мысли в голову приходить больше не будут о каких-то правилах. Эти правила уже будут как бы само собой разумеещееся, ну как чистка зубов по утрам, как подстрижка головы раз в два месяца. Да как заправка машины бензином. 

Advait дает развернутую рекомендацию:
Чтобы понять, почему человек саботирует правила, которые на себя наложил — одними советами здесь не отделаться. Тема большая и требует тщательного рассмотрения. Начать можно с подробной саморефлексии состояний именно в моменты невыполнения плавил. Пишем правила на листок. Листок должен быть в доступе — например висит рядом с монитором. Перед каждой сделкой смотрим на правила и открываем сделку. После желательно подключить кинестетическую систему — прописать сделку в журнал с перечислением конкретных правил из листка.
Со временем будут открыты сделки не по правилам — сидим и по памяти выписывает на другой листок — что именно мы чувствовали в тот момент, какой был внутренний диалог, состояние тела и эмоций. И уже исходя из этого продолжить работу с этими накопленными данными. Да, это всё не просто и явно не для ленивых, должна быть большая мотивация и излишни энергии, чтобы заниматься всем этим изучением. Если мотивации так и нет — искать, где ее временно можно «приобрести». и т.д… )
Эти же правила «внутренней работы» применимы и к другим шаблонным поведениям, накопленных в детские годы. Курение, алкоголизм, лень, агрессия, ревность — перечень достаточно широк. За раз конечно всё не описать.
Если возникнут вопросы — готов ответить. 

Всем добрым комментаторам по делу — поставил плюсик в профиль. Спасибо!

Решил выйти с самопальной стратегией работы в боковике по сишке. Не расписываю мани-риск-менеджмент.
Стратегия работы в боковике по si
Вводные данные:
1) По стат.данным длительность боковика составляет в среднем от 40 минут до 3-х часов.
2) Объёмы сделок минимальны и варьируются в пределах от 10 до ??? (200) в минуту.
3) Цена находится в измеренном за 10 минут горизонтальном канале и не имеет якро выраженной трендовой тенденции.
4) Ширина канала составляет на слабоволтильном боковике 20 пунктов, на сильноволатильном до 50 пунктов.
5) Переход цены от верхней к нижней или от нижней к верхней границе канала занимает от 6 до 10 минут.
Цели и задачи работы в боковике:
1) Открытие и закрытие сделки с целью получения прибыли, превышающей сумму биржевой и брокерской комиссии.
2) Освоение боковиков неопытными трейдерами.
3) Возможность занять руки опытным трейдерам, чтобы не умереть от скуки.
Правила Открытия и закрытия сделок:
1) Работа только лимитными ордерами от границ канала минус 5-8 пунктов (сигнал на открытие).
2) Установка стоп-лосса от 8 до 12 пунктов ниже цены открытия.
3) Закрытие позиций производится по тейк-профиту.
3) Установка тейк-профита минус 8-12 пунктов от противоположной границы канала и не более 15 пунктов от цены открытия в слабоволатильном боковике (20) (при большей волатильности не — более 75% ширины канала)
4) Вторая и последующие сделки до окончания боковика открываются в направлении открытия первой сделки.
5) При распознавании слабовыраженного тренда открытие сделок производится по направлению тренда.
6) при распознавании слабовыраженного тренда для открытия/закрытия сделок следует делать поправку в ± пунктов между разницей локальных минимумов и максимумов.
7) Работа в боковике допускается объемом не более 3 (максимум 5) контрактов с целью предотвращения «забивания» уровней цен боковика и получения дополнительных гарантий (цена, ликвидность итд.)
Выход из стратегии:
1) по стоп-лоссу или тейк-профиту с последующим выходом цены из границы канала.
Ожидаемые результаты:
При рассчетном объёме в 3 контракта, длительности боковика 1 час и изменении фазы значения цены (минимум-максимум-минимум) в интервале 20 минут и норме прибыли в 15 пунктов мы забираем за боковик 135 пунктов


( Читать дальше )

Приветствую вас, коллеги!
На днях у меня с моим другом возник спор, чей бизнес лучше, его – владельца нескольких продуктовых магазинов, или мой – инвестиции в ценные бумаги. Много было доводов «за» и «против», но на одном вопросе он меня загнал в тупик: «Мой бизнес проще и быстрее продать, чем твой!» Я призадумался, но не показал виду и сказал: «Спорим, что я свой бизнес тоже смогу продать за короткое время и хорошие деньги?» Так мы и поспорили на бутылочку «Старины Джека» (виски «Jack Daniel’s»). Условия спора просты – я должен продать свою систему торговли в течении трех месяцев и человек купивший ее должен получать прибыль в %-ом соотношении не меньше той, которую получаю я. Цена за которую я должен продать свой бизнес должна составить $15 000. На эту цену мы вышли путем не хитрых расчетов, за аналогию брали стоимость открытия небольшого продуктового магазина. Другими словами в среднем (зависит от региона) стоимость открытия магазина составляет порядка 1 млн. рублей плюс-минус несколько сот тысяч. При этом где-то половина этой суммы уйдет на оборудование, а остальное на первоначальный закуп товара. Если провести аналогию с инвестиционным бизнесом (трейдинг), то половина ваших вложений это система (не важно купите вы ее или пройдете обучение, так или иначе вы потратитесь – либо это будут деньги потраченные на систему, либо время, потраченное на ее самостоятельную разработку, ну и плюс оплата своих ошибок в ходе ее разработки), а половина это непосредственно ваш стартовый капитал на брокерском счете.


( Читать дальше )

Точка выхода - является одним из важнейших параметров торговой системы(ТС). Она же влияет на показатель профитности вашей торговли, а так же показывает то, насколько вы придерживаетесь правилам своей ТС(если она у вас есть!). Ставите ли стопы и куда именно, выносит вас по ним или же вы передерживаете позицию и в итоге закрываетесь в минус. Так что - делаем выводы.

Привет сливалы!
Я расскажу как стать успешным))) Если Вы на протяжении  длительного времени сливаете, это ж круто! Постоянно сливать, тоже надо уметь. В результате такой торговли, вывод напрашивается сам.  Нужно просто сделки открывать в обратную сторону.  Руками это сделать сложно, поэтому нужно иметь субсчет  и автоматизировать на нем торговлю. Т.е. Вы как обычно торгуете  на основном счете 1 контрактом, а на субсчете  робот автоматически открывает допустим 3 контрактами сделку в противоположную сторону вашему  основному счету.  В конце рабочего дня приятная неожиданность ожидает вас, убыток на основном счете и прибыль на субсчете. Есть ограничения: нельзя частить — комиссию никто не отменял! И главное торговать как обычно, а лучше конечно не знать, что за вами наблюдает робот, поручите дружбану, пусть иногда включает и выключает его (психологи — тонкая штука). Так же наверно прикольно для новичков на рынке, можно торговать один к одному, а убытки будут есть ли взять грубо, только комиссия. Во всяком случае лучше торговать так,  чем на демке.

Внутридневная стратегия Surfing — простая и понятная прибыль
23 COMMENTS
Чего мы ждем от стратегии для торговли внутри дня? Ранних, но в то же время надежных входов, максимальной прибыли на одну сделку и четких правил, понятных даже новичку. А также универсальности, чтобы можно было торговать на любой платформе, даже со смартфона. Еще многие ждут 100500 сделок в день, но эта проблема решается увеличением числа торгуемыхвалютных пар.
И всем этим критериям отвечает торговая система Surfing, набравшая немалую популярность на нашем форекс форуме. Сегодня мы посвятим ей отдельный видео урок.



Ссылка на ХАЛЯВНОЕ скачивание торговой системы- tradelikeapro.ru/strategiya-surfing/ 

Анализ работы валютных пар за 27-28.03.2014
Итак, вчера и сегодня получились удачные дни, потому что с самого начала дня мы уже знали, что появились сильные паттерны по EURUSD, CHFUSD и CADUSD
Канадец — 
 
На Канадце образовался паттерн ПЕРЕВОРОТ И ПОДЖАТИЕ — это сильный паттерн, который отрабатывается в 95% случаев. Потому, не мудрствуя лукаво, я открылся с текущей позиции на открытии дня и выдежал 70 пунктов, после чего закрылся.

Аналогично поступил по Евре - 


( Читать дальше )