Черная суббота Школоты #1

Дальше речь пойдет о лимитах.

Здесь ничего сложного нет. Сначала о лимите на один инструмент. В моей торговле будет 4 инструмента: Sr, Gz, Si и Ri. Лимит на один инструмент 0,3 от депозита позволяет мне торговать 9 контрактов Sr, 4 контракта Gz, 1 контракт Si и только облизываться, глядя на Ri. (Те, кто не забыл математику, уже подсчитали сумму, которая лежит на моем торговом счете ))). Ri я теоретически могу купить, но при этом я нарушу установленные мной лимиты.

Теперь о лимите потерь. Здесь ключевой элемент для расчета – среднечасовой ATR по каждому инструменту, схема входа в позицию и увеличения ее, размер стопа. Я рассчитывал на истории разные варианты и получил теоретически оптимальные  схемы. Затем я торговал «на бумаге» по реальным котировкам, не зная «правую часть графика». Сейчас я проверяю свои теоретические выкладки реальной торговлей на реальном торговом счете, который кому-то из вас кажется смехотворно маленьким, но для меня это – очень много. И психологическое давление я испытываю ничуть не меньшее, чем те, кто ворочает миллионами. У меня пока миллионов нет. (Этой фразой я говорю спасибо вполне определенной группе людей  ;-)

Забегая вперед, скажу, что лимит потерь 3%, например,  по схеме «Вход в позицию Х контрактов, увеличение позиции Х*3 контрактов на уровне ± 1,00*ATR, стоп Х*4 контрактов на уровне ± 0,75*ATR» позволяет мне торговать одновременно  два инструмента:

Sr: вход максимум двумя контрактами, увеличение позиции максимум шестью контрактами.

Gz: вход одним контрактом, увеличение позиции максимум тремя контрактами.

А торговать Si по такой схеме мой риск-менеджмент не позволяет.

Я никуда эти лимиты не записываю. Зачем? Изменение моего торгового счета будет очень медленным. Текущие лимиты будут изменены не скоро. Поэтому я помню наизусть все свои возможности:

1)      Торговля в боковике на ТФ 5м:

• Sr: 2+6 контрактов; Максимальный лимит потерь на сделку: 8,00*ATR
• Gz: 1+3 контракта; Максимальный лимит потерь на сделку: 4,00*ATR

2)      Торговля в боковике на ТФ 5м+60м:

• Sr: 5м: 2+4 контрактов; 60м: 0+2 контракта; Максимальный лимит потерь на сделку: 8,00*ATR

3)      Торговля по тренду на ТФ 5 м:

• Sr:  8 контрактов; Максимальный лимит потерь на сделку: 6,00*ATR
• Gz:  4 контракта; Максимальный лимит потерь на сделку: 3,00*ATR
• Si:  1 контракт; Максимальный лимит потерь на сделку: 0,75*ATR

Сочетание торговых сетапов – в пределах дневного лимита потерь. Потом, может, сделаю прогу, которая будет онлайн рассчитывать лимиты и переводить из в доступное количество контрактов в зависимости от уже открытых сделок.

Теперь о входах, выходах и стопах: 

У меня нет уверенности, что я смогу предсказать движение цены. Поэтому точки входа в сделку и точки выхода из сделки привязаны к визуальной структуре графика весьма условно. Собственно, это просто уровни, от которых я откладываю часовые ATR. Если на графике нет проторговок и уровней, соответствующих часовому ATR, я не торгую, пока визуальная структура графика не придет в соответствие со среднечасовым изменением цены. Положительное матожидание торговли, показанное на исторических данных, определяется не соотношением планового тейка к плановому стопу, а частотой реализации различных сценариев на истории. Поэтому я рассчитываю, что прибыльных сделок у меня будет больше, чем убыточных. И не потому, что я неким таинственным способом предсказал движение цены. Я просто основываюсь на инертности изменения цен при отсутствии ярко выраженного драйвера.

Например, при торговле в боковике на ТФ 5м, существуют два типа уровней:

1. Уровень, от которого в одном направлении находится тейк, а в другом направлении находится уровень увеличения позиции.
2. Уровень, от которого в одном направлении находится уровень сокращения позиции, а в другом направлении находится  стоп.

От каждого уровня цена с равной вероятностью пойдет как вверх, так и вниз на величину некого диапазона. И вероятность выпадения исхода со стопом в последовательности, состоящей из условных среднечасовых изменений, может отличаться от 50%.

Блин, как-то путано получилось ((

Ну, со временем разберемся. Я продолжу публиковать для обсуждения описание своей торговой системы.

На прошедшей неделе у меня было 8 сделок. Скрины всех сделок и изменение вариационки я публиковал ежедневно.
7 сделок были в боковике 5 мин, в т.ч.:

• Три сделки в боковике прошли по сценарию: Вход, Увеличение позиции, Сокращение позиции, Закрытие позиции;
• Три сделки прошли по сценарию: Вход, Закрытие позиции:
• Одна сделка прошла по сценарию: Вход, Увеличение позиции, Стоп.
• Одна сделка по тренду прошла по сценарию: Вход, Стоп.

Соотношение прибыльных сделок к убыточным составило 3:1.

Поскольку у меня торговый день заканчивается в 23:50, а у биржи в 18:45, то отчетами брокера я буду пользоваться для определения итогов месяца. Итоги недели буду подводить по вариационной марже без вычета комиссии. Поскольку я ни разу не скальпер, то комиссии бирже и брокеру я дам мало, и недельная статистика будет не сильно отличаться от ежемесячной.

Итак, финансовый результат недели: +1180,03 руб.
И не надо смеяться.
Эти деньги я честно заработал, сделав 8 сделок в точном соответствии с моей торговой системой.

Но надо признаться, что одну ошибку я все же сделал. Выявил это только сегодня: при выставлении в сбере стоп заявки со связанной лимитной заявкой по цели, я указал на 2 контракта меньше. А сегодня выяснилось, что я дополнительно заработал на 103,5 руб больше (итого 1283,53 руб), зато ушел на выходные с лонгом в сбере. Если бы я знал про эти контракты, я бы закрыл позицию, благо, что цена была значительно выше. Сделка закрылась перед самым дневным клирингом, а когда я делал скрин — вариационка показывал ноль. Так и должно было быть, если у меня закрыты все позиции.

Это – нарушение системы. Придется придумать себе некий ритуал проверки количества контрактов во всех заявках и количества открытых позиций при завершении торговли.

И даже не знаю, что хуже делать глупости в невменяемом состоянии, поддавшись азарту (я пока не знаю, что такое тильт – точнее: не испытывал этого состояния на себе), или делать глупости по невнимательности. 

Буду признетелен за критику моего алгоритма торговли.