Торговая Система

Фьючерс на индекс РТС вчера сделал «горку». Рос до 14:00, а затем пошел вниз. Фьючерс на доллар-рубль большую часть дня провел в боковике. Только, когда началось снижение фьючерса на нефть Брент, рост Si усилился.
Лидерство среди ТС, которые участвуют в «Полигоне», перехватила ТС «Марсианин». Не сдает позиций и арбитражная ТС «Пара». В ближайшее время может «выстрелить» торговая система с говорящим названием «Скважина», которая имеет «бумажную» прибыль за эти 5 дней в размере больше 3%. Подробности смотрите в прилагаемом видео.

Некоторое затишье на нефтяном рынке позволило российскому срочному рынку несколько восстановиться. Для фьючерса на доллар-рубль это означало пусть и незначительное, но снижение, а для фьючерса на индекс РТС – небольшой рост.
Все это хорошо, но так как большинство ТС, которые участвуют в «Полигоне», трендовые, то они не успевают входить в эти короткие движения или входят слишком поздно. Возможно, поэтому на «Полигоне» пока лидирует арбитражная ТС «Пара». Подробности смотрите в прилагаемом видео.

В «Полигоне для новичка. Четвертый сезон» участвует ТС «ОГород». Торговая идея данной ТС — идентифицировать ложный пробой и открыть позицию против этого ложного пробоя. Фактически, если ТС с такой торговой идеей срабатывает верно, то вы открываете позицию почти в самом начале нужного вам движения. Заманчиво!
В данном видео я анализирую, как открывала свои позиции данная ТС в течение 2016 года. Для чего? Я делаю первую попытку понять, насколько удалось автору ТС «Огород» реализовать вышеуказанную торговую идею.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

«Хлеб – всему голова», — говорят в народе. «Нефть — всему голова», — говорю я, наблюдая за сегодняшними торгами. Примерно в 17:15 начал отвесно падать фьючерс на нефть Брент, а вслед за ней начали движение и фьючерс на доллар-рубль, и фьючерс на индекс РТС.
ТС, участвующие в «Полигоне», реагировали на сегодняшнюю «движуху» по-разному. ТС, торгующие фьючерс на индекс РТС, не совсем удачно открыли короткую позицию с утра, но смогли сохранить ее к вечернему снижению этого инструмента. Из ТС, торгующих фьючерс на доллар-рубль, кто-то уже перевернулся и рассчитывает на начавшийся рост, а кто-то наоборот сохраняет короткие позиции. Стоит отметить парную ТС «Пара», которая за сегодняшний день закрыла 4 парные сделки и вышла в лидеры по результатам трех рабочих дней «Полигона». Другие подробности смотрите в прилагаемом видео.

Сегодня российский фондовый рынок сдавал свои позиции: вырос фьючерс на доллар-рубль, снизился фьючерс на индекс РТС. Почему так? На этом «Полигоне» тестируется ТС «Скважина», из названия которой понятно, что за инструмент она торгует. Вот в течение дня я и «захожу в гости» к этой ТС и интересуюсь, как дела. А дела такие, что фьючерс на нефть марки Брент снизился сегодня, чем и объясняется вышеуказанное поведение Si и Ri.
ТС, участвующие в «Полигоне», пока только расторговываются. В лидерах — ТС «MakSi». Подробности смотрите в прилагаемом видео.

Подводные лодки плывут, самолеты летят, президенты заявляют заявления… В общем, мир вокруг бурлит, но это не мешает российскому фондовому рынку расти.
Вот в такой обстановке начинает работать «Полигон для новичка. Четвертый сезон». На него прислано 10 торговых систем. Из них девять ТС – трендовые, а одна «работает» парную стратегию. Две ТС торгуют фьючерс на индекс РТС, шесть ТС используют самый ликвидный инструмент – фьючерс на доллар-рубль. Разнообразие в этот стандартный набор вносит ТС «Скважина», торгующая фьючерс на нефть марки Брент. А ТС «Пара» «сталкивает лбами» фьючерс на индекс РТС и фьючерс на индекс ММВБ.
Уже сегодня рядом вышеуказанных ТС открыты позиции, а подробности смотрите в прилагаемом видео.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

    MCProTrader — масштаб 92%
    UVXY Swing - масштаб 44%
    Fast Nickles - масштаб 48%
    VIXTrader - масштаб 49%

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQE (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за март. В целом март был для модели не слишком удачным, как и для американских стоков, которыми (в основном) она торгует:

    weight monthly.ret
XLY  0.082        1.39
XLP  0.073       -0.49
XLE  0.000       -2.32
XLF  0.128       -4.63
XLV  0.123       -1.54
XLI  0.110       -1.45
XLB  0.072       -0.16
XLK  0.066        1.24
XLU  0.057        0.35
IYZ  0.000       -1.38
VNQ  0.000       -1.21
SHY  0.000        0.23
TLT  0.151        1.14
GLD  0.138        1.03

Предыдущие веса были опубликованы утром 3-го марта, соответственно доходности приведены за период с закрытия 3-го марта до закрытия 31-го марта.
Корреляции между весами и ретурнами положительны (8.2%), модель обогнала свои бенчмарки (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) как в терминах ретурна, так и риска (максимальной просадки). Сравнение — на графике в начале: SPY — (-0.69%), EQW — (-0.56%), LQE — (-0.46%). В целом модель перформила в марте в рамках своего риск-ретурн профиля.

Фьючерс на доллар-рубль сегодня устойчиво снижался. На этом фоне пытался расти и фьючерс на индекс РТС, но его тормозила негативная ситуация на фондовом рынке.
Сегодня последний день работы «Полигона для новичка. Третий сезон». У многих ТС, работающих на «Полигоне», к этому времени были открыты короткие позиции по Si. Это помогло им закончить «Полигон» с внушительными результатами. По результатам работы «Полигона» с 6 по 30 марта на первое место вышла ТС «Скальпер» (+72.10%), на второе – ТС «Берта» (+55.83%) и на третье – ТС «5элемент» (+43.28%). Среднее же значение результатов всех десяти ТС, участвовавших в «Полигоне», равно 28.17%. Подробности см. в прилагаемом видео.
P.S. Новый «Полигон для новичка» состоится с 17 апреля по 18 мая.