Торговая Система

Продолжение движения вниз фьючерса на доллар-рубль, которое началось в конце сентября, не получилось. В пятницу, ближе к середине дневной сессии «сишка» резко выросла и закрепилась на вновь достигнутом уровне.
Участвующие в Полигоне торговые системы среагировали на данное движение, перевернулись и теперь большинство из них держат длинные позиции по Si. Лучшие результаты за прошедшие дни у ТС «Емеля». Подробности в прилагаемом видео.

Приветствую!

В данном посте распишу подробно свою торговую систему, без которой уровни которые я даю сильно теряют эффективность. Ссылку на данный пост я буду прикреплять в каждом своем посте с обзором дня, как дополнение к уровням и логике движения.

ТОЧКА ВХОДА

Вход всегда только от уровня. Цена уровня — это цена входа. Люфт может быть максимально 3-5 пунктов, в зависимости от ситуации, и при условии что все это помещается в размер стопа.

Предпочтительно работать от ключевых уровней или их спутников.

Классификация уровней
ключевые — это месячные, недельные, дневные и 4часовые уровни
остальные — 15мин уровни.
спутники — как правило это 15мин уровни, которые формируются сверху и снизу ключевых уровней, в связи с тем что, цена периодически пробивает этот ключевой уровень. И образуется так называемая
зона.

На рынке фьючерса на доллар-рубль сегодня была привычная картина: утренний нырок вниз, это движение длится примерно до 12.00, а потом боковик — практически до конца дневной сессии. Достаточно волатильно вел себя фьючерс на акции Сбербанка. Его торгует одна из участвующих в Полигоне торговая система, поэтому я слежу за этим инструментом.
Участвующие в Полигоне торговые системы продолжают держать короткую позицию по Si. Лучшие результаты за прошедшие дни у ТС «Емеля». Подробности в прилагаемом видео.

Фьючерс на доллар-рубль сегодня практически весь день шел вниз. Это помогало расти фьючерсу на индекс РТС, но индекс «придавливали» негативные новости с рынка акций.
ТС, которые участвуют в Полигоне и у которых были длинные позиции Si, сегодня спешно их закрыли и решили попытать счастья в шорте. Лучше всего пока на Полигоне чувствует себя ТС «Емеля». Подробности в прилагаемом видео.

     Да! Именно так! Разработка собственного тестера или покупка готового не приведёт к успеху, если нет самого главного – идеи. Можно прятаться за кучей графиков или оправдывать себя горой ненужного “профессионально написанного кода”, коллекционировать и применять кстати и не кстати различные термины, знать на зубок тервер и математику. Но нет идеи – нет и денег!

     Откуда появляются идеи? Может, это совокупность опыта, природной чувствительности, удачи? Так, или иначе, необходимо отбросить на самом раннем этапе всё несущественное, и выявить или почувствовать перспективные направления, чтобы не тратить время на просто перебор. Энтузиазм, как один из важнейших факторов успеха, может быть сведён на нет постоянными неудачами переборов. Тестер – это помощник, позволяющий отшлифовать алгоритм, а не создать его. Но, к слову сказать, найти хорошую идею можно и с помощью него – перебор тоже, совершенно случайно, может дать результат, но он, всё-таки, никогда не будет давать стабильные результаты. Грааль спрятан внутри!

На рынке фьючерса на доллар-рубль сегодня практически весь день сохранялось боковое движение. В преддверии открытия американского была небольшая «движуха». Фьючерс на доллар-рубль пошел вниз, фьючерс на индекс РТС соответственно двинулся вверх. Но открытие Америки, как видно, не оправдало ожиданий, и рынки вернулись к прежнему спокойному боковому движению.
ТС, которые участвуют в Полигоне, постепенно расторговываются. В открытых на текущий момент позициях преобладают «лонги» по фьючерсу на доллар-рубль. Подробности в прилагаемом видео.

Трейдер из нашей тусовки покончил с жизнью и задушил дочку. Мнение и совет всем трейдерам. Источник lenta.ru/news/2017/09/30/igral/

00:00 Введение про проигравшегося трейдера, убившего свою дочь и покончившего свою жизнь сам
00:40 Как и когда у меня были мысли о суициде
03:00 Личный пример почему думать об суициде глупо
05:08 Торговля на бирже сама по себе не приводит к суициду
06:55 Всегда думайте о рисках, даже если не торгуете на бирже
07:40 Всегда задавайте себе вопрос «А ЧТО СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ… ?»
09:40 Что делать, если профукал денежки инвестора
11:55  БУДЬТЕ ПАРАНОИКОМ!

Сегодня стартовал сериал «Полигон для новичка». Правда, теперь из названия сериала я убрал «для новичка», так как для участия в Полигоне мне присылают свои скрипты все более опытные авторы. На этот Полигон прислано 9 торговых систем. Инструменты самые обычные: Si, Ri и SR. Причем большинство присланных торговых систем ожидаемо торгуют Si.
Основное отличие текущего Полигона от предыдущих — все торговые системы реально торгуются. Видео я делаю не в режиме «Лаборатория», а в режиме «Агент».
Сегодняшний день на рынке прошел вяло. Наиболее волатильным был фьючерс на акции Сбербанка, который торгует участник Полигона торговая система «Четвертый». Более подробно см. прилагаемое видео.
Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за сентябрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/418456.php). Несмотря на ударный для S&P 500 сентябрь — индекс вырос за этот месяц на 1.8% (при том, что в среднем в сентябре S&P 500 сливает) — модель закончила месяц в небольшом минусе. Вот веса предыдущего месяца и реализованные доходности торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.066 0.37
XLP 0.131 -1.19
XLE 0.000 9.11
XLF 0.164 4.79
XLV 0.073 0.99
XLI 0.089 4.08
XLB 0.000 2.99
XLK 0.000 0.90
XLU 0.169 -2.46
IYZ 0.000 -5.97
VNQ 0.000 -0.45
SHY 0.000 -0.17
TLT 0.145 -1.57
GLD 0.162 -3.55

Предыдущие веса были опубликованы 3-го сентября, соответственно доходности приведены за период с 5-го сентября до закрытия 29-го сентября.
Корреляция между весами и ретурнами сильно отрицательная — (-0.19). Модель «налегла» на защитные активы (XLP, XLU, TLT, GLD), которые показали за месяц плохие результаты, в то же время из топ-перформеров (XLE, XLF, XLI, XLB) были куплены только два (+на личном счете я удачно оставил с прошлого месяца небольшую позу в XLE, впрочем к делу и модели это отношения не имеет — XLE держать она не рекомендовала). Вследствие этого модель сильно отстала от своих бенчмарков (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) в терминах ретурна и даже риска (максимальная просадка). Сравнение — на графике в начале: SPY — +1.84%, EQW — +0.56%, LQI — (-0.23)%. Просадки: SPY — 0.7%, EQW — 0.3%, LQI — 0.8%. В целом модель перформила в августе в рамках своего риск-ретурн профиля.