Теханализ

Вчера написал про пробой Фибо-уровня вниз smart-lab.ru/blog/18481.php. А сегодня смотрим закрытие дня:

Классика теханализа — поддержка стала сопротивлением, а теперь тестируется снизу. Но это на дневном графике. А на недельном соответственно никакого пробоя вниз нет — так, длинный хвост свечи. Так что пока сценарий дальнейшего слива отменяется, даже вероятен отскок. Шортить сейчас имеет смысл только после очередного захода ниже этого уровня.

После трех тестов уровня Фибоначчи, о котором писал здесь smart-lab.ru/blog/13383.php, наконец-то мы его пробили:

Кстати, сетка Фибоначчи оказалась очень удачной. Локальный максимум за 2 месяца тоже оказался ее Фибо-уровнем. Теперь по идее или дальнейший быстрый слив вниз, или же сначала тест уровня снизу, а потом снова вниз. Есть еще третий вариант — для любителей ловить ножи.

Технический анализ (ТА)=Фундаментальный анализ(ФА)+Внешний фон (ВФ)=Фундаментальный анализ1 (ФА1), выраженный в графических моделях на текущий момент времени и историей.
(ТА=ФА+ВФ=ФА1)
ФА – дает представление о стоимости акции при нейтральном внешнем фоне при условии умеренного роста компании
Внешний фон корректирует данную стоимость в ту или иную сторону, в данный момент времени ( корректирует ФА т.е. показывает увеличение или снижение умеренного роста компании а следовательно оценку стоимости ее акций, но только в текущий момент времени)
ТА – показывает фундаментальную стоимость акции на данный момент времени в виде графика изменения фундаментальной стоимости акции во времени, а анализ формулы ТА=ФА+ВФ=ФА1 – дает возможность для принятия решений по трейдингу

Мой первый пост. Для интереса закинуть решил :)


сбер, часовик

Если открываемся не в минусах — с открытия передвигаю стоп еще на рубль вверх.
------------------
Update:

Как известно корелляция курса USD/RUB с котировками фондового рынка отрицательная.
За последние дни акции, достаточно сильно упали, что бы совершить локальный разворот вверх.
Актуальность вчерашнего поста про «медвежьи флаги на мировых индексах» упала лишь потому, что как я и писал в посте для разворота рынка нужен положительный фундаментальный фактор. Как раз вчера этот фактор и появился.
В 18:00 МСК в США вышла новость, индекс ISM в секторе услуг в августе 53.3 против прогноза 51.0. Это значит, что Америка всё таки имеет шансы уйти от депрессии.  
Таким образом, рынок акций развернулся вверх, а фьючерс USD 9.11  достаточно перекуплен и стоит практически на уровне локального минимума и уровне восходящего тренда, что открывает хорошие возможности для позиции шорт.
Единственное что может помешать входу в рынок, это возможный гэп вниз.
Рекомендации:
Шорт при пробитии уровня 29 575
Стоп-лосс ставим на уровне 29660
Цель 29 425
Риск 85 пунктов
Доходность 150 пунктов 
 
Успешных Вам торгов!

Автор: Thomas Vittner
Вольный перевод: lasmert
Источник

После прочтения поста на блоге www.tradingnetzwerk.de, решил вкратце описать вью его автора на графический анализ вольным переводом. Хотелось бы описать всё сжато и тезисно, думаю, смысл его повествования передать получится…

***

По словам Пауля Самуэльсона, получившего в 1970 году нобелевскую премию по экономике, нельзя рассчитывать свою будущую прибыль, опираясь на графики в прошлом и моделировать будущие цены относительно них.

Профессор доктор Мартин Вебер из Маннхаймского университета считает, что за анализом графиков скрывается идея о том, что цену акции можно предсказать благодаря графическим исследованиям на графиках уже прошедших дней.

И «всезнающая» википедия гласит о графическом анализе как о множестве отдельных техник для прогнозирования будущих курсов опираясь на исторические данные об изменении котировок (на тренды прошлого).

( Читать дальше )

Доброго времени суток всем.
Для меня  это пока единственный индикатор природу которого я понимаю. Прошу всех кому не лень высказать свое мнение по поводу скользящих средних. Стоит их использовать или не стоит, в литературе существует много противоположных мнений и все имеют на первый взгляд очень убедительное обоснование. Очень хочется ответов подкрепленных своим опытом, типа (" я использую и зарабатываю уже 5 лет" ну или на оборот «5 лет мучился бросил это дело и начал зарабатывать»). Короче говорят интересует собственное мнение подкрепленное опытом.
Заранее всем спасибо.

Многие из нас торгуют золотом. Но немногие умудряются выдерживать дикую волатильность этого инструмента. Внутри дня туда-сюда на 50 долларов — в последние месяцы это стало нормой. Как, почему, зачем происходят такие движения?

Гипотеза такова. Золото стало очень привлекательным инструментов для всех. Для фондов, спекулянтов, производителей, хеджеров. Из первого рисунка видно, как за последние несколько лет чистые позиции всех групп участников рынка увеличиваются в среднем.


Если в 2007-8м году рост ОИ с 400к до 500к контрактов был ознаменован диким ралли до $1000/oz, то сейчас эти цифры — нормальный ОИ для текущего момента.

И позицию набрать для фондов стало не так-то просто без движения рынка. Что они делают для того, чтобы закупиться? Да устраивают вот такую дрочильню внутри дня на 50 долларов в обе стороны. Кружочками показаны дни с повышенной волатильностью, один разворотный день и два дня внутри тренда.

( Читать дальше )

Отработает ли теханализ в данной ситуации? Ситуация — классическая и десятки раз описанная в книжках и в не самых дешёвых семинарах по теханализу.
Был пробит канал и совершился вполне естественный  (по теханализу) отскок к линии поддержки локального восходящего тренда. По теории, график должен пойти вниз, — это объяснят в любых учебниках по ТА.
Обратите внимание на соотношение общего спроса и предложения (из стакана). Соотношение сил в пользу быков (в 2 раза), если не учитывать кол-во контрактов, — как всегда кол-во контрактов медведей в пропорциональном соотношении больше, чем  у быков.
Вы любите классику? Welcome ))))