Теханализ

Рынок открылся сегодня с гэпом вверх на позитивных новостях. Большинство акций к середине дня показали рост 2-4%, но на текущих уровнях рассматривать варианты входа в лонг по-моему не стоит. Наиболее вероятные сценарии развития событий на ближайшие дни: либо боковик, либо коррекция вниз на уровни чуть ниже уровней, достигнутых на прошлой неделе. Так что время для покупок еще не настало. Шорты имеет смысл открывать только внутри дня.

Ведущая: Елена Беляева



( Читать дальше )

перепост http://spydell.livejournal.com/417640.html
(начало http://smart-lab.ru/blog/mytrading/39154.php)

Заканчивая тему с теханализом, было бы неплохо объединить общие идеи, добавленные в комментариях к прошлому посту и добавить новое. Заодно отвечу в посте на вопросы, которые мне задали вчера.

Все это не значит, что классический теханализ не работает, я говорю о том, что он работает в узких пределах при идеализированных условиях. Очевидно, что трендовые индикаторы дадут прибыль на трендах, но в боковике и на волатильности убьют счет любого трейдера, осцилляторы будут давать 100% верные сигналы в идеальном боковике синусоидальной формы, но разорят при тренде. Главная идея заключается о том, что при долгосрочной торговле, при длительных опытах (т.е. сделках) вероятность прибыли не превышает вероятность убытков, а по факту статистика говорит о 90-95% сливах.

Объединение трех алгоритмов (трендовый, для боковика и для волатильности) в робот потребует прогрессивной и оперативной фильтрации рыночного шума. Но на самом деле пока не изобретен метод достоверного отделения ложных сигналов, шума от отделения конца, начала тренда и входа, выхода из боковика. Другими словами, даже учитывая сложность комплексного алгоритма шум просто не позволит сильно оторваться от нулевого баланса. Но даже этого будет не достаточно, т.к. придется постоянно оптимизировать параметры, следуя изменению конъюнктуры и характера рынка. В теории задача имеет решение, но на практике редко, когда осуществляется. Обычно в роботах применяются импульсные системы, торговля по ценовым уровням.

( Читать дальше )

Коррекционное движение сегодня ускорилось. Целевой уровень снижения индекса ММВБ – 1520. Есть смысл зафиксировать прибыль по открытым длинным позициям и ждать возможности зайти снова по более низкой цене. На следующей неделе восходящее движение, вероятно, восстановится.
 
Ведущая: Елена Беляева



( Читать дальше )

перепост О вреде и пользе тех.анализа

http://spydell.livejournal.com/417529.html

---------------------------------------------------
А вы знаете, что трендов НЕ существует? Это самая беспощадное надувательство финансовых мошенников, которое культивируется столетиями. Вы можете построить и оценить тренд на истории, но вы никогда не сможете на трендах предсказать будущее. Об этом обламываются не только тех.аналитики, но большинство экономистов, которые любят рисовать тренды на десятки лет. Апогей безумия был, когда в 2008 за считанные недели до экономического краха строили прогнозы на 5, 10 лет вперед с темпами роста ВВП крупнейший стран в докризисных темпах. Почему? Просто брали линейку и чертили линию по двум точкам от экономического подъема 2003-2007 и получали, что экономика огого как должна вырасти )) Было дело, проходили ))

( Читать дальше )

Не так давно я выкладывал М-сетку с разметкой на AUDUSD. Не буду приводить фундаментальных факторов возможного снижения, осмелюсь только сделать технические замечания к предмету изучения. М-сетка уже зарекомендовала себя с хорошей стороны на недельных графиках евро. Та сетка, что построена сейчас на графике осси, пока подтверждает только свою историческую достоверность. Поэтому только предположения.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ сегодня в очередной раз протестировал уровень 1570, но пробоя не последовало. Для возобновления восходящего движения нужен повод, которого пока нет.  Длинные позиции продолжаем удерживать. Откаты используем для открытия длинных позиций. Наиболее сильно выглядят Сбербанк и Норникель. Слабее прочих – Роснефть и ВТБ, по ним пока лучше оставаться без позиций. Возможности для среднесрочных лонгов есть среди акций второго эшелона.

Ведущая: Елена Беляева 



( Читать дальше )

мой пост, безусловно, не является чем-то новым для гуру теханализа, однако для большинства простых трейдеров, надеюсь, будет интересен...

хочу рассказать, как добавить новизны и практичности в технические индикаторы, которые используются чаще всего, но без особого успеха. речь, безусловно, идёт о скользящих средних.   

большинство трейдеров используют их для того, чтобы следить за трендом — не более. однако скользящие могут быть мощным самостоятельным инструментом для генерации торговых сигналов, если к ним применить небольшое новшество — сдвиг по вертикали и сдвиг по горизонтали.

в принципе сдвиги по вертикали (на величину волатильности) уже применяются в других индикаторах — например, bollinger bands. однако горизонтальных сдвигов, честно говоря, в стандартном исполнении я не встречал. 

что получается при таком подходе на обычных скользящих средних (simple moving average) можно увидеть на нижеследующем графике:

( Читать дальше )

Затянувшаяся неопределенность в решении греческого вопроса спровоцировала фиксацию прибыли, и начавшаяся вчера коррекция усилилась. Рассматриваем текущее движение как временную коррекцию, ждем в ближайшие дни восстановления роста. Используем  снижение для открытия длинных позиций.

Ведущая: Елена Беляева



( Читать дальше )

Рынок сегодня  закономерно корректируется после пятничного роста. Индекс ММВБ может откатится ниже уровня 1550. Откат используем для открытия длинных позиций. Ждем возможностей покупки в Сбербанке и ЛУКойле. Среднесрочные позиции продолжаем удерживать по Уралкалию и НЛМК. 

Ведущая: Елена Беляева



( Читать дальше )

Так всё-таки, техника или фундамент? Придётся сразу отделить зёрна от плевел и рассказать, что же такое фундаментальный анализ. Я давным-давно попытался описать свой подход к рынку с точки зрения накопления информации и последующего её использования. И сразу отмету поползновения оппонентов, утверждающих, что фундаментальный подход к торговле — это торговля на новостях. Это утверждение в корне неверно! Так что большинство из тех, кто убедил себя в такой точке зрения, сами себе закрыли глаза.

Я сейчас попробую выложить собственные тезисы, которые когда-то использовал в спорах с оппонентами.
 
— Многие почему-то новостное давление на массы воспринимают как ФА, ни капли не сомневаясь в правильности своего восприятия.
А ФА гораздо шире, настолько шире, что новости в нём занимают самую, наверно, мизерную часть.
 
— Предпосылки для любого события закладываются задолго до выхода релизов, и, если правильно, с нужной точки, рассматривать эти самые предпосылки, то новости будешь знать заранее. Мне в ноябре 2011 года сказали что я дурак, когда я написал про «вполне ожидаемое падение». Тогда крупнейший клиринговый центр «LCH Clearnet», который проводит расчёты по облигациям стран еврозоны, резко повысит маржинальные требования по итальянским облигациям. Мне и сказали, что этого ожидать просто было нельзя. На что я ответил, что именно предшествующие обстоятельства уже подвели к тому, что Клирнету пришлось защищаться вот таким образом. То есть предпосылки есть всегда. Абсолютно всегда. Просто так тараканы на кухне не заводятся.


( Читать дальше )