ТС ЛАБ

Всем привет.
Вопрос по ТС ЛАБ.
Если я ставлю в редакторе Абсолютная комиссия 2.
Это значит, что что купив один лот с меня возьмет комиссию 2 рубля.
Если куплю и продам, то 4. Правильно?

При оптимизации с Абсолютной комиссией «0» прибыль при 120 сделках  9000 рублей.
Ставлю Абс. комиссию 2. Прибыль составляет 3000 руб.

Как так может быть если мы даже 120*4 руб.=480 руб. комис.
Почему такая разница при оптимизации или это ГЛЮК?

Здравствуйте, подскажите как прописать в блоке формула либо логическая формула что бы вход осуществлялся тогда когда свечка закрылась ниже половины предыдущей


( Читать дальше )

Два дня назад приступили к тестированию высокочастотника написанного на платформе TsLab, насколько вообще можно было реализовать данный проектект на этой платформе. Таймфрейм 15сек.
 

Прошу помощи по TSLab.
Ситуация следущая: для предтеста иногда требуется сделать так, чтобы при тестировании позиция закрывалась точно на закрытии свечи. В Easy/Power Language это легко сделать, написав строчку :

if barssinceentry = 0 then sell this bar close;  



  ТСЛаб же закрывает позицию на открытии следущего бара, что не есть гуд, так как существуют гепы и результаты тестирования между мултиком и ТСлабом серьезно разнятся. Вот для примера блоки: «Закрытие позиции по рынку» проискходит когда «Удерживалось баров» = «Константа», «Константа» = 0:

( Читать дальше )

Добрый день всем!  Пару дней назад специально завел счет у брокера Алор для торговли через Тс лаб, есть пару тройку нароботок своих хочу их запустить в реал посмотреть что да как, тут вчера просматривал сайт моего нового брокера нашел фишку у них Алор -робот, там есть и для фондового и для срочного( меня интересует для срочного) вот ссылка http://www.alorbroker.ru/services/robot/. Там вначале для фонды стратегии, ниже по списку для срочного. Использование бесплатное, но необходимо переходить на др тариф как я понял с увеличенной комиссией))) почти в 2 раза. ( с учетом кол-ва сделок по стретегиям бизнес еще тот) 

Понятно что халявы нигде нет да я и не привык использовать чужие наработки в виде закрытого контейнера, но если появтся свободные несколько десятков тыс и не будет на тот момент свох нароботок я подумываю а может пробнуть какую либо из этих систем)) 
Вопрос знатокам Тс лаба (рез-ты тестирования по стратегиям там представлены)  -  есть кто ими пользовался? посмотрел все стратегии на срочном рынке их там около8-10 шт, (рез-ты тестирования там представлены) эквитити вроде бы норм, но смущает одно — это очень маленький показатель средней прибыльной сделки П/У в среднем он колеблется от 10 до 20-30 пунктов, в среднем 15-20 на трейд, это очень мало вам не кажется? Еще и при таком количестве сделок по несколько тыс за период, результат тестирования произведен за 3 года от 11-14 г, да еще и написано без учета комиссий) насколько я понимаю там на одно проскальзование будет выходить больше чем ср прибыль на сделку или я ошибаюсь? В чем подвох?
Ничего плохого сказать не могу, может они и эффективны, но на прямом подключении на плазе разве что как минимум и очень качественном инете. Кто как считает?

Здравствуйте, в тс лабе есть такой кубик с индикатором фрактал FractalShigh, кто знает подскажите что это за индикатор и как он расчитывает фракталы, ниже привожу пример, Сбербанк 15 минутка квик фракталы 5 период и тс лаб FractalShigh 5 период, обратите внимание что в тс лабе он пропускает некоторые фракталы, которы пропущены отметил синей линией, кто знает объясните как происходит расчет индикатора FractalShigh и FractalSlow

Здравствуйте, тут на днях написал простенькую ТС прогнал на сбере, газе, ртс показывает не плохие результаты все вроде устраивает, но залез в Логи увидел что у меня происходит одновременный выход по стопу и тейк профиту
 
если кто то сталкивался с подобным подскажите как с этим бороться? как исправить.
Зранее благодарен. Ваш MaGaDaN
Дополнение.
 Сжал пятиминутку(вроде верно) для того что бы входить по уровням двухчасовика, вопрос такой где правильно расположить блок Разжать что бы стоп и профит ставились на пятиминутном таймфрейме
 

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток! Начал заниматься Тс лабом не так давно, пока кроме индикаторных систем ничего в голову не лезет, да и визуализировать грамотно графические паттерны в Тс лабе пока не могу, вот решил выкинуть пару систем, которые недавно я дособирал.Обозначил их для простоты РТС1 и РТС2. Да многие скажут мол индикаторные стратегии полная фигня, может и так но все же) не судите строго 



Ничего сложного в них разумеется нет: торгуем фьючерс РТС — 10 мин, стратегии среднесрочные трендовые, что видно по сделкам, период тестирования с 11 года по конец февраля 15г, входы по 2-3 индикаторам ( в 2 системах используются разные индюки) из них один основной другие в качестве фильтра на вход, выход по стандратному трейлинг стопу.

( Читать дальше )

Здравствуйте. Обращаюсь к тем кто работал или работает с программой Тс лаб подскажите как сделать, так что бы
периоды  highВыход и lowВыход тестировались одной константой а не двумя, может можно как то вывести через формулу или каким то другим образом. то есть что бы при оптимизации  highВыход и lowВыход  опитимизировать одним значением. 


( Читать дальше )