Постов с тегом "ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ": 6113

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Оптимальный вход в контр-тренд

    • 15 марта 2013, 11:44
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Здравствуйте!
 
                  Особенно у новичков наверняка имеетя масса идей по торговле краткосрочных контр-трендовых систем на текущем низковолатильном рынке без выроженных направленных движений.
Но основная сложность  - как же идентифицировать движенние на начальном этапе, причем механическим способом, для терминалов Welth-Lab, TSlab. И не иметь множества параметров.
                Приведу пример одного из простых, но достаточно эффектиыных способов, на котором основан один из моих алгоритмов.
 
                Инструмент фьючер на индекс РТС, таймфрейм 15мин.
Итак, даже не очень внимательный глаз часто замечает так называемые ложные «прорывы», далее некое движение в обратном направлении, которое можно и нужно использовать.  
Трейд с примером приведен ниже.
Оптимальный вход в контр-тренд


( Читать дальше )

Подведение итогов за мартовский фьюч

Хотелось бы поделиться свежей информацией по моей публичной системе, о которой не раз уже говорилось как на смарте так и на форуме TSLab.Подведение итогов за мартовский фьюч 
Никогда раньше так не радовал рынок в предэкспирационный период, а тут в последний день миленький подарок от рынка! 
В сентябре и октябре 12-года  так было каждый день, но что поделать рынок меняется! 
Подведение итогов за мартовский фьюч


( Читать дальше )

Системный и дискретный трейдинг

    • 13 марта 2013, 14:56
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Здравствуйте!
 
            В данной статье приведу основные  метода торговли в трейдинге, их преимущества и недостатки.
Итак, три основных метода -   Механический (Sistematic), Тренд следящий (Trend-Following)  и дискретный (Diskret) .
Рассмотрим, в сравнении,  механический и дискретный.
            Механический (автоматизированный) имеет некоторые существенные преимущества по сравнению с традиционными тренд-следящими, дискретными торговыми методами. Ключевая трудность для институциональных участников рынка заключается в том, что результаты торговли дискретных трейдеров очень трудно прогнозировать. Даже трейдеры с многолетней историей хорошего соотношения прибыли/убытков восприимчивы к внешним факторам, которые могут быть разрушительными для «интеллектуального багажа», от которого зависит их работа.
Беспокойства о здоровье, личных взаимоотношениях, семье и огромное число других факторов могут оказать серьезное влияние на эффективность их торговли. Трейдеры ограничены числом рынков, которые они могут отслеживать, и сталкиваются с все более длительными часами торговли по большинству инструментов. Они могут пропустить сделку из-за своего отсутствия у монитора, нахождения в отпуске, болезни или затянувшейся встречи с руководителем или инвесторами.


( Читать дальше )

Блог TSLab

Привет, Smart-Lab!

TSLab открывает официальный блог на этом замечательном сайте!

Будем рады видеть вас в друзьях! Добавляйтесь, ставьте лайки :) Следите за новостями!

Также, мы открываем официальные странички facebook и vkontakte.
До скорых встреч!

Прокачай робота на StockSharp 4.1.9!

Прокачай робота на StockSharp 4.1.9!
Новые фичи торговой библиотеки S#:

  • S#.Notify. (уведомления)

  • Quik: поддержка айсберг заявок.

  • SciChart:

    • Свечки. Цвет контура, сглаживание.
    • Индикаторы. Стиль отрисовки, сглаживание.

    • Маркер цены.

    • Перекрестие. Включение/выключение.

    • Зум выделенной области графика по правой кнопки мышки.

  • Wealth lab: Добавлены терминалы в брокер провайдер. Добавлено автоматическое получение бумаг.
  • Большая часть индикаторов поддерживает IsFinal = false.(динамический подсчет по последней цене)







Более подробно здесь. Удачи в программировании торговых роботов !

Алгоритм на основе анализа волатильности

    • 12 марта 2013, 08:29
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Здравствуйте!
 
                В очередной раз выкладываю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга. Цель статьи – показать эффективность не новой, но доработанной идеи.
Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
Идея  связанная с анализом волатильности. В данном конкретном случае волатильность измеряется по дневным барам, т.е из максимума вычитается минимум, и делится на количество баров. Тем самым получаем средний диапазон размаха цен. Задача алгоритма мониторить узконаправленные диапазоны и входить в позицию при выходе цены из этого диапазона плюс еще некоторый фильтр.
Эквити, параметры и пример сделок приведен ниже:
Алгоритм на основе анализа волатильности
Алгоритм на основе анализа волатильности


( Читать дальше )

Алгоритм на основе анализа волатильности

    • 12 марта 2013, 08:28
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Здравствуйте!
 
                В очередной раз выкладываю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга. Цель статьи – показать эффективность не новой, но доработанной идеи.
Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
Идея  связанная с анализом волатильности. В данном конкретном случае волатильность измеряется по дневным барам, т.е из максимума вычитается минимум, и делится на количество баров. Тем самым получаем средний диапазон размаха цен. Задача алгоритма мониторить узконаправленные диапазоны и входить в позицию при выходе цены из этого диапазона плюс еще некоторый фильтр.
Эквити, параметры и пример сделок приведен ниже:
Алгоритм на основе анализа волатильности
Алгоритм на основе анализа волатильности


( Читать дальше )

Алгоритм на основе анализа волатильности.

    • 12 марта 2013, 08:27
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Здравствуйте!
 
                В очередной раз выкладываю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга. Цель статьи – показать эффективность не новой, но доработанной идеи.
Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
Идея  связанная с анализом волатильности. В данном конкретном случае волатильность измеряется по дневным барам, т.е из максимума вычитается минимум, и делится на количество баров. Тем самым получаем средний диапазон размаха цен. Задача алгоритма мониторить узконаправленные диапазоны и входить в позицию при выходе цены из этого диапазона плюс еще некоторый фильтр.
Эквити, параметры и пример сделок приведен ниже:
Алгоритм на основе анализа волатильности.
Алгоритм на основе анализа волатильности.


( Читать дальше )

Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами

    • 10 марта 2013, 09:44
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Здравствуйте!
 
                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга, с целью предоставления информации  интересующихся данной областью трейдеров.
                Изучив достаточно информации  о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал  и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС.  На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное  движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.


( Читать дальше )

Алгоритм идентификации среднесрочных движений

    • 08 марта 2013, 09:12
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Здравствуйте!
 
Как я уже приводил ранее пример полуавтомата/автомата для импульсной торговли на основе известной стратегии Александра Резвякова.
Не так давно внес некоторые изменения с целью адаптации под более низкую волатильность.
Алгоритм по прежнему монитороит среднесрочное направленное движение, далее в заданное временное окно идентифицирует краткосрочное направление в сторону движения.
Изменения составили в расчете стоп-лосса отностительно волатильности на участке рынка N баров назад. Идея в том, что стоп выставляется ближе/дальше от низкой/высокой волатильности.
Основная идея состоит в том же — зайти в  среднесрочное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько  раз превышающую размер стопа.
Добавил так же размер накопленной прибыли, при превышении которой переносим через ночь. Перенос в безубыток при накопленной прибыли. Вход осуществляется по маркету. На эквити учтено проскальзыване 100п на круг.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн