Будни алготрейдера 17022016

Добрый вечер!
Отвечаю на вопросы:
old school — робот работает через Квик, отправка заявок через текстовые файлы. Код прибл. 4 тыс. строк.
Мощный домашний моноблок справляется с расчетами, ну очень быстро считает. Расчетов много, слишком много, поскольку я в поиске.
Сам акцесс имеет плюсы и минусы, для меня плюсы всегда перевешивали. Простота разработки один из них. Делаешь 2 в 1, потом по мере роста проекта переносишь БД в SQL server. А клиентскую часть разрабатывать легко и удобно. Конечно, это настольный продукт. Что-то отвлекся.
Первую БД писал еще 25 лет назад, это было на БК-шке на бэйсике. первая «БД» представляла собой массив… эх)

графики 3D по простой причине — если несколько инструментов торгуется- а это было-, то самое то, плоские не подходят.

Сегодня U1 в 20-30 подвесила робота, кол-во уровней не хватило расчетных, УД — что скажешь, увеличу. Пришлось закрыть руками.
Хорошие входы были, но слишком короткие стопы сделали свое «дело», поставлю побольше.
М1 молчит по причине УД. Т1 посмотрю.
Бот отслеживает также большие сделки, пока не придумал как использовать, тупо вставать с ними в одну сторону если только.
Возникает задача как правильно оценивать относительные показатели внутри дня — объем, токсичность ордеров. День на день не приходится. Смотрю в конце дня на графики индикаторов, прикидываю, пока лучше, чем оценка к среднему значению не придумал, банально. Но объемы в течение дня также распределяются в среднем неравномерно… В общем, еще есть над чем подумать.