ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Знаю, что были уже посты на тему парсинга данных с MOEX. Решил поделится кодом для GoogleTab:

=ПОДСТАВИТЬ(IMPORTxml(«iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,ISSUECAPITALIZATION»;"//document//data//rows//row[@SECID='"&B2&"']/@ISSUECAPITALIZATION");".";",")

Где: B2 это ячейка с кодом инструмента, например - ABIO.

Если нужно парсить не 5-10 акций, а например 100-200, то вот вариант с оптимизацией:

=ЕСЛИ(ЕПУСТО(D2);
ПОДСТАВИТЬ(
REGEXEXTRACT(
TEXTJOIN(" "; ИСТИНА; IMPORTDATA(«iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,ISSUECAPITALIZATION»));
«SECID=»"" & B2 & """ ISSUECAPITALIZATION=""([^""]+)"""
);
"."; ","
);
D2
)

Где D2 — буферная ячейка (укажите любую пустую ячейку), а B2 - ячейка с кодом инструмента, например - ABIO.

Буферная ячейка помогает решить проблему с количеством обновляемых запросов. К примеру, если примените первый код, то у вас в некоторых местах появится «Загрузка» и так будет сменятся, тк автообновление работает. Второй код решит проблему. 

( Читать дальше )

Третья лекция из серии «Кросс-тестирование через Скринеры. Роботы для всех рынков.»

Практическое занятие по созданию робота с нуля и до запуска в тестере. Поговорим о том, какие важные нюансы и отличия данного источника существуют. И самое главное – напишем исходный код.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

⎘ Teletype-версия

Решил, что мой опыт разработки очень сложного алго может послужить уроком для многих, кто подумывает о чём‑то подобном 😀 Хочу предостеречь всех, кого привлекает принцип «чем сложнее, тем лучше», о котором я ещё напишу в следующих постах. Сразу оговорюсь, что сложность не ради сложности, будто фетиш какой‑то, а как неизбежное следствие попытки описать всё устройство механики рынка. В этом есть много преимуществ, но этот пост о недостатках...

Начну с оценки времязатрат. Когда я поставил на паузу трейдинг и ушёл в кодинг, я искренне был убеждён, что за полгода смогу запрограммировать всё что угодно))) Прошло уже 5 лет...

Как так может получиться? Очень просто.

Первый просчёт в том, что когда я закодил всё, что планировал, я понял, что этого недостаточно, т. к. в процессе разработки и ресёчей у меня много на что открылись глаза. ТЗ стало формироваться и увеличиваться по мере разработки.

( Читать дальше )

 Снова сижу в своей алго-лаборатории, где единственный постоянный шум – это гул серверов и тихий свист чайника, готового в любой момент выдать очередную порцию топлива для мозга. Глаза слипаются от мелькания графиков и блоков TSLab, а пальцы сами ищут клавиатуру даже во сне. Это наша жизнь, коллеги-алготрейдеры. Вечный поиск той самой тонкой нити в рыночном хаосе, того самого уголка неэффективности, где можно выточить свою маленькую (или большую!) прибыль. Мы не просто трейдеры, мы – инженеры невидимых конструкций, архитекторы вероятностей, укротители цифровых стихий.
 И в этой нашей бесконечной охоте, листая ленты, натыкаясь на чужие успехи, порой проскакивает искра – идея. Не просто готовая стратегия из книжки, а нечто такое, что цепляет, заставляет мозг начать просчитывать варианты, представлять, как это могло бы работать в реальном рынке. Что, если попробовать подойти вот так? А если добавить вот этот фильтр? Недавно мне попалась на глаза одна такая мысль. Не какая-то революционная сенсация, а скорее элегантное решение определенной рыночной задачи, которое заставило меня задуматься: «А ведь это же можно, черт возьми, собрать в TSLab!» 

( Читать дальше )

Вторая лекция из серии «Кросс-тестирование через Скринеры. Роботы для всех рынков.»

В данной лекции познакомимся с архитектурой источника данных, который позволяет на одном портфеле тестировать одновременно десятки и сотни инструментов.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

В данном видео будем учиться подключать OsEngine к криптовалютной бирже Bybit API.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

 

 

 

Как и планировал, первого апреля запустил первую стратегию в автоматическом режиме. Написал на сайте и в тг простенький итог по её работе за месяц. И сделал некоторые выводы.
Решил с июня несколько изменить параметры, т. к. рынок крайне волатилен (Трампу привет), а точнее, время старта и дописать стоп, который бы переставлялся автоматически в б/у.
Некоторое время назад, как только немного освободился, приступил к работе. Но меня понесло, и я написал интерфейс для сохранения/редактирования — управления, короче, стратегиями. Получилось достаточно системно, и интерфейс должен подойти под разные стратегии. На данный момент дописываю бэкэнд и буду «перемещать» робота в эту систему.
Ниже короткое описание.

 

 1. Обзор

Интерфейс представляет собой приложение для управления автоматическими торговыми стратегиями. Он позволяет создавать, редактировать, запускать, приостанавливать и архивировать стратегии, а также настраивать их параметры в интуитивно понятном графическом интерфейсе.  

( Читать дальше )

Мой «робот» живёт на dedicated server. Мой конёк — высокотехнологичность, поэтому у меня тормозят даже роботы на дневках))). Ладно, отчасти осознанно сместил баланс в пользу других характеристик, скоростя пострадали от этого, ну и отчасти потому что техническая составляющая не моя сильная сторона. И с расходом оперативной памяти я не церемонюсь. Вчера переехал на выделенный сервер помощнее, 13900 intel, 128 Gb оперативки. Теперь ещё меньше желания будет оптимизировать код для лучшей производительности). На самом деле многие низковисящие резервы роста производительности уже сорвал. А сильно упарываться этим не хочется.

Первая лекция из серии «Кросс-тестирование через Скринеры. Роботы для всех рынков.»

В данной лекции будем определять место Cross-Tests в Вашей схеме оптимизации роботов. Для этого вспомним, зачем вообще применять специальные техники оптимизации торговых алгоритмов и что такое робастность. Посмотрим на результаты тестирования хорошего робота на скринерах.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Сегодня в нашей постоянной рубрике «Книжный клуб» интересная книга для любого трейдера, особенно системного. Читаем и делимся впечатлениями от «Механизма трейдинга» Тимофея Мартынова.

VK Видео: 

RuTube:

( Читать дальше )