ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Всем привет!

Я собираю данные LVL2 (стакан цен) котировок американской сессии.
Записываю нескольких фьючерсов, EFT (биржевые фонды) и пару топ-акций для каждого фонда.

Собираюсь их использовать для собственной алго-торговли.

Но, есть идея сделать платный сервис, где вы тоже могли бы получить доступ котировкам.

Я хочу узнать, нужно ли это вам, и если да, то сколько готовы заплатить.
Допустим, по подписке 50/100 USD в месяц, или какую сумму вы считаете уместной.

Или может эти данные уже есть где-то еще, лучше чем то, что я могу предложить.
Если будет интерес, тогда мне есть смысл заняться и сделать сервис (сайт).

Но без АПИ, только в визуальном варианте срезы по 6.5 — 7 секунд. Вы не сможете их скачать в файлы, только посмотреть на графике.

Всего записываю данные по 24 стаканам. Срезы (снэпшоты) делаются каждые 6.5 — 7 секунд. Качество примерно такое:

Посмотрим, где находиться стандартная сетка OsEngine в исходном коде. Её тоже можно модернизировать, весь код открыт.

 

0. Расположение в проекте.

Внутри проекта стандартная сетка располагается здесь:

Практически любой робот в OsEngine может создавать внутри себя сетки как в ручном, так и автоматическом режиме. В этой статье будем учиться делать это в ручном режиме. Также в ней есть описание всех настроек сетки в первом приближении.

Создаём робота с источником BotTabSimple.

Сетки создаются в любом роботе с источником BotTabSimple. Для примера мы создадим робота без логики, который называется “Engine”:

     Тишина ночи. За окном город замер, только редкие огни напоминают, что где-то там продолжается движение. А здесь, в этой комнате, я снова перед своими экранами. Не шумят вентиляторы, нет. Просто тишина и эти линии на графиках, словно узоры на дне океана. Иногда кажется, что это не цифры вовсе, а ингредиенты для какого-то особенного блюда. И ты думаешь: как бы соединить их так, чтобы получилось что-то по-настоящему… живое? Нечто, что могло бы двигаться само, без моей дрожащей руки, без этих вечных сомнений, которые приходят перед самым важным шагом. Так рождается мысль о роботе. О существе, которое стало бы идеальным поваром в этой странной кухне рынка. Но создать его – это не просто смешать пару ингредиентов из книги рецептов для начинающих. Это долгий процесс, похожий на приготовление высокой кухни. Нужно выбрать правильные компоненты, освоить тонкую технику. Бывают дни, когда всё пригорает, или соус не сходится, и ты просто сидишь, глядя на эти линии, и чувствуешь себя полным… ну, вы понимаете. А бывают моменты, редкие, когда всё вдруг встает на свои места, и ты видишь, как блюдо начинает приобретать нужный цвет, нужный аромат.

В роботах на OsEngine появилась возможность работы с различными типами сеток. Как в ручном, так и в автоматическом режиме.

В данной статье будет лежать оглавление по теме и немного вводных.

*Видит бог, я не хотел этого делать, но Вы меня просили несколько лет. Хочете сетки – их есть у меня.

1. В чём основная идея сеточной торговли?

Торговля диапазонов и различных видов контртренда.

Рынок падает – закупаемся. Рынок растёт – продаём. Диапазоны от 1 тика до нескольких процентов.

При этом открытие и закрытие позиции может происходить очень большим кол-вом ордеров:

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*


Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +97.2
✅ CAGR, %: +8.40
✅ Волатильность, % в год: 10.98
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.16
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.53

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +213.0

Торговля полуатоматическая, на основе сделок робота. Инструмент — золото.
Торговая стратегия -  ТС-100500.
Торговая тактика — «Линейка ордеров».

День восьмой.

Вчера жаловался на усталость, так как глаз замыливается, концентрация внимания падает, растет склонность к немотивированному риску.
Намеревался сделать перерыв. Но в последний момент решил провести еще одну сделку. И таки влез еще раз в рынок.
И ведь знал, что устал и внимание рассеяно. Но влез. И вместо 0.02 лота по ошибке открыл позицию 2 лота… Обнаружил почти сразу, но удар по балансу сильный. 
Удар был сильный, но не смертельный. Однако на этом дело не кончилось. Свалился в тильт в попытке наверстать потерянное.
И наверное наверстал бы, но беда не приходит одна. На психологические проблемы наложился высокоскоростной рынок на новостях. Робот и индикаторы такие скорости отработать не в состоянии. И в результате пришлось отдать все награбленное за предыдущие семь дней.

В итоге от накопленной прибыли +631% осталось чуть больше 19%. И то благодаря возврату спреда от МОФТ.