ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

     Недавно снова спросили «а зачем продавать рабочие торговые системы?». Вопрос из разряда вечных, спрашивать такое будут всегда. Я уже отвечал в прошлом году, с небольшими вариациями — повторюсь. Сорри за повтор, но нет особого смысла писать то же самое иными словами…

     Да, иногда вопрос задают как явный троллинг, мол, мы-то знаем ответ, рабочие системы не продают, ну что, инфоцыган, съел? На такое не отвечают, любой вопрос с хамской интонацией — перечеркивает саму возможность ответа. Но сам-то по себе вопрос нормальный, у нормальных людей тоже возникает.

     Система системе — рознь. Действительно, есть те, которые ограничены по ликвидности. Если времени на вход пять секунд или даже пять минут, то да, новые пользователи будут мешать старым, и в первую очередь — мне. Но если окно для входа и выхода в районе часа как минимум, работа идет на гиперликвидах с оборотом десятки миллиардов в день (скажем, фьючерсы на доллар или юань), то все ок.

Продолжаем обзор роботов, использующих в своей торговле сетки.

В этот раз рассмотрим пример робота, который выбрасывает две сетки в одну сторону по разным сигналам.

Сегодняшний пример: GridTwoSignals.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Первым сигналом для выброса LONG сетки служит пробой нижнего уровня индикатора PriceChannel. Если далее цена отскакивает в центр канала, выбрасывается вторая сетка LONG. Завершение работы сетки в данном случае настраивается по времени и по кол-ву отработанных позиций внутри сетки.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridTwoSignals. Внутри проекта это здесь:

Добрый день!

📝 Вот уже некоторое время прикидываю/готовлюсь к следующему этапу, а точней, следующей стратегии — уровневой, на уровнях завязано если не всё, то очень многое. Вот и прикидываю, как выжать максимум. Помните, наверное, инструмент «Сканер уровней», который искал уровни по количеству касаний, длине уровня и другим параметрам. Размышляя о том, как лучше (с технической части) прикрутить туда объемы, atr… К примеру, объемы — не только в качестве фильтра, но хочу учитывать в параметре «сила уровня» не только количество касаний, но и проходящий объем на уровне...

Время сейчас «предотпускное», и его достаточно как раз для того, чтобы всё обдумать, опробовать что-то в «лайт»-версии. Собственно, к чему это я всё — накидал по-быстрому скриптик «анализатор» (скрин) и заметил, как точно он определил разворот цены… И вот теперь придется думать еще и об этом, в скрипт я заложил пятиминутки за день мая (из тех, что были в готовом формате), вечером или завтра уже попробую текущие и по нескольким бумагам. Посмотрю, разовое ли это явление или все-таки этим можно попользоваться.

Порой необходимо сделать между линиями сетки неравное расстояние. Поговорим о том, как это сделать при создании сетки.

VK Видео:


RuTube:

Предыдущий опыт (разработка, тестирование и эксплуатация) использования алготрейдинга оказался достаточно удачным. Пришло время обновления для новыми решениями в своей автоматизации на #Python

• реализовал безопасный сброс позиций на плохих новостях или котировках

• реализовал алгоритм ежедневного мониторинга для ребалансировки портфеля

Как и раньше только своими силами и за свои, реализую в алгоритмах лучшие практики и находки на конференциях Смартлаба!

https://kimkarus.ru/2025/06/27/realizoval-i-zapustil-novye-mehaniki-dlya-svoego-proekta-algotrejdinga/

Сегодня поговорим о том, как проводить тесты сеточных роботов и на что обратить внимание.

1. Для тестов понадобятся тиковые данные.

И режим трансляции данных самый подробный: