SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kimkarus
Реализовал и запустил новые механики для своего проекта алготрейдинга
- 27 июня 2025, 13:17
- |
Предыдущий опыт (разработка, тестирование и эксплуатация) использования алготрейдинга оказался достаточно удачным. Пришло время обновления для новыми решениями в своей автоматизации на #Python
реализовал безопасный сброс позиций на плохих новостях или котировках
реализовал алгоритм ежедневного мониторинга для ребалансировки портфеля
Как и раньше только своими силами и за свои, реализую в алгоритмах лучшие практики и находки на конференциях Смартлаба!
467
Читайте на SMART-LAB:
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в...
16:10
Kalman Filter в алготрейдинге: разбор индикатора в OsEngine
В этом видео разбираем индикатор с серьёзной математической основой — Kalman Filter (фильтр Калмана). Расскажем, как он появился, по какому...
18:15
теги блога Ilya Kosarev (kimkarus)
- ai
- API
- BI
- Bonds
- CNY
- comon
- FAST
- Finam
- MetaTrader 5
- metatrader5
- MOEX
- MQL5
- NYSE
- PostgreSQL
- python
- randomforest
- RUB
- US
- автоследование
- автоследование финам
- акции
- акции Китая
- алготрейдинг
- Алор
- АЛОР БРОКЕР
- Алорброкер
- анализ
- банки
- биометрия
- бкс
- БКС брокер
- брокеры
- ВДО
- ВТБ
- госуслуги
- дисциплина
- иис
- инвестиции
- инвестиционная идея
- итоги
- Итоги года
- Итоги месяца
- Китай
- китайский фондовый рынок
- комон
- конференция смартлаба
- мобильный пост
- мониторинг
- мониторинг счета
- нейронные сети
- облигации
- овернайт
- отчет
- ОФЗ
- оффтоп
- портфель инвестора
- распределение
- рейтинг
- стратегии
- Т-Банк инвестиции
- т-инвестиции
- Тинькофф
- Тинькофф Инвестиции
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Финам
- Финансовая грамотность
- финансовый результат
- Финуслуги
- форекс
«Есть у вас бэктесты хотя бы до/после внедрения новых решений?»
— в моей реализации есть только реальные исторические данные всех сделок. Собираю регулярно на живых счетах. Результат каждого нового решения оценивается не по бэктестом (отошёл от этой концепции примирительно для облигаций), а по живым сделкам
«Результаты какие-то относительные по удачным предыдущим? „
— стабильность роста депозита с учётом регулярных снятий и низкая посадка портфеля.
“Как проверяете на устойчивость к изменениям свои решения?»
— лог ошибок и скорость слива депозита очень быстро отрезвляют.