ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Добрый день!
Решил создать торгового робота для работы на КВИК, брокерский счет у ВТБ-брокера.
Посоветуйте с чего начать?
Стоит ли поменять брокера? 
Вроде есть TSLab, стоит ли использовать ее для создания? 
Торговать планирется на срочном рынке, фьючерсы на серебро и золото.
 

За месяц количество пользователей спутникового интернета Starlink увеличилось примерно на 20 тыс. абонентов. В настоящее время обслуживается около 90 000 пользователей по всему миру. 
Компания сообщила обновленную информацию о росте Starlink в телефонном разговоре с представителями Федеральной комиссии по связи 29 июля, отметив, что в настоящее время у сервиса есть пользователи в 12 странах. 
Starlink — крупнейшая в мире группировка спутников, на сегодняшний день запущено более 1700 спутников.SpaceX также подчеркнула в FCC свои планы начать запуск спутников Starlink с помощью своих массивных ракет Starship. Руководство компании ранее заявляло о расширении возможностей, которые принесет Starship. Его ракета Falcon 9 может запускать 60 спутников Starlink одновременно, но Starship сможет «принимать 400 спутников одновременно»
SpaceX хочет отправить на орбиту до  42000 спутников Starlink к середине 2027 года.

Космическое подразделение Илона Маска еще не является публичной компанией.Ожидается, что IPO состоится не ранее 2024 года, поскольку именно тогда аналитики прогнозируют, что Starlink начнет достигать положительного денежного потока. Маск дал понять, что отдаст предпочтение долгосрочным акционерам Tesla, когда дело доходит до IPO Starlink. Таким образом, растущее ожидание дополнительного IPO спутниковой интернет-компании также может поддержать цену акций Tesla.
Маск говорил, что Starlink может приносить доход в размере $30 млрд в год. (7 ростелекомов )

Доброй ночи, коллеги!

По прежнему сохраняется желание проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс не вызвал ровным счетом никакого интереса, поэтому предлагаю поднять ставки.
Думаю, приз в 100 тыс. руб. может вызвать больший интерес. А может быть, и нет.

Стартовые условия почти такие же:
Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) в формате OHLC (open, high, low, close) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор (линейная комбинация предыдущих приращений цен close), который покажет максимум эквити.

На этот раз мы будем работать лимитными ордерам. Подробнее:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Точнее, если индикатор показал значение >=0, то встаем в покупку, если <0, встаем в продажу
3. Индикатор рассчитывается только на основании массива close (это нефатальное упрощение, в противном случае ответ усложится)

( Читать дальше )

Из общих соображений максимальной реалистичности тестирования ответ должен быть положительный. Но есть несколько «но».
Первое. Я не знаю примеров торговых стратегий на тиках. Только на свечах-барах — от минуток до дневок. Поэтому, сгрузив с qscalp.ru тики фьючерса на индекс РТС, я конвертировал их в секундные бары. И получил потрясающую доходность на простейшем алгоритме. Лонг по Close каждой чёрной свечи и шорт по Close каждой белой свечи. Увы, этот выигрыш виден только при нулевой комиссии. С комиссией выигрыш превращается в проигрыш.
Так что реагировать на движение цены не то что на тиках, но на секундах — пустой номер.

Второе. Если кто-то  для большей реалистичности захочет тестировать торговую стратегию не по ценам сделок, но по ценам очереди заявок, он может сгрузить эти тиковые данные с qscalp.ru
Но для ликвидных бумаг вроде фьючерса на индекс РТС это будет ловлей блох, т.к. спред очереди заявок таких бумаг равен шагу цены. Т.е. учесть этот спред можно, задав величину проскальзывания сделки.

( Читать дальше )

 

В предыдущей статье я написал способ где я создал класс, который будет обрабатывать мои запросы для обновления текущего значения некоторых параметров тикера для того, чтобы обрабатывать их в скрипте. 

С виду могло показаться что решение громоздкое, но это фундаментальное решение, подключаемый модуль в другие скрипты.
Я его просто подключаю и его работа меня уже не касается. 
Я могу сосредоточиться на других задачах в моменте времени и выполнять их не парясь о том что откуда и как получается. 

Я заморочился вопросом о том как мне получить цену текущего момента по ЦБ и использовать её в python скрипте. 
Мой первый способ я описал ТУТ   с этого всё и поехало. 

В комментах к предыдущему посту мне предложили, а не проще ли было использовать github.com/ranaroussi/yfinance ? 

Признаюсь, что о ней я не знал, или знал что она есть, но просто до неё я еще не дошел и решил попробовать самостоятельно изучить вопрос как работает процесс получения данных и его разновидности. 

( Читать дальше )

 

Забираем данные по ценным бумагам с finance.yahoo.com
Простой способ на Python.

Продолжаю рассматривать способы получения данных по бумагам в свой скрипт. Из предыдущего поста где я рассказывал как можно просто буквально распарсить поисковую выдачу в гугле и вытащить текущие показатели цены я узнал по комментариям уважаемых резидентов смартлаба, что этот способ не будет хорошим решением, в силу особенности использования html тэгов и атрибутов таких как id класса. В конечном итогеid поменяется и скрипт работать не будет. Лучше посмотреть в сторону чего то более долгоиграющего. 


На этот раз я хочу сделать свой скрипт более универсальным. Он должен забирать данные по скормленному ему списку или словарю вот такого вида: 

ticker_list = {'gazp': 'GAZP.ME',
               'sber': 'SBER.ME',
               'tatn': 'TATN.ME',
               'moex': 'MOEX.ME',
               'rosn': 'ROSN.ME',
               'lkoh': 'LKOH.ME',
               'yndx': 'YNDX.ME',
               'nlmk': 'NLMK.ME',
               'alrs': 'ALRS.ME',
               'rual': 'RUAL.ME',
               'magn': 'MAGN.ME'}

( Читать дальше )

DELETED195

Ставка на полувагоны интересна в рамках поиска идей в такой компании как Globaltrans. С начала лета вместе с ростом ставок котировки акций уже выросли на 18%. В соответствии с этим встает вопрос, продолжит ли рост ставка и как долго этот рост будет продолжаться.

На данный момент на рост ставки влияют три фактора:
▫️Авария на Транссибирской магистрали
▫️Отложенные перевозки стройматериалов с зимы на весну
▫️Конъюнктура на угольном рынке

Авария:
Движение поездов по Транссибу было остановлено в обоих направлениях из-за обрушения моста между станциями Куэнга и Укурей в Забайкальском крае 23 июля. За неделю мост удалось восстановить и движение было возобновлено, однако, учитывая эффект заторов и отмен, на нормализацию железнодорожных перевозок может уйти более одного месяца.

Несмотря на то, что авария повлияла на рост ставки, все же начало роста было еще до нее, поэтому разбираемся далее

Стройматериалы:

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?

Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.

Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)

Задача — показать максимум эквити на тестовом участке

От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.

( Читать дальше )

Для MetaTrader 5 написана торговая библиотека MT4Orders.

Начиналось так.

// Список изменений:
// 03.08.2016:
//   Релиз - писался и проверялся только на оффлайн-тестере.

Сегодня библиотеке ровно пять лет. Продолжает развиваться. Перечислим ее достижения.

 

Результаты.

 

• Открытый и свободно распространяемый исходный код.
• Самая простая в освоении и использовании торговая библиотека (из публичных) для MetaTrader 5. Не требует своей документации.
• Позволила без сложностей некоторым авторам написать статьи по практическому применению машинного обучения и прочих торговых методик.
• Упростила переход от бэктест-версий роботов к боевым.
• Наивысшая надежность из всех решений для хедж-счетов.
• Высокая производительность для реальных торговых счетов и бэктестов.
• Облегчила работу с торговой историей и контроль качества исполнения торговых ордеров: проскальзывания, реджекты.
• Кроссплатформенная (семейство MetaTrader).
• Полностью переведена на английский язык усилиями MetaQuotes.
• Привлекла большое число программистов в соответствующий раздел MQL-Community (одно из самых крупных в мире трейдер-сообщество).

( Читать дальше )