ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Увидел сегодня, компактно в двух строчках целая куча концепций.

214 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 130:84

Закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Магнита (MGNT) 16.09.2021 по 5698 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 5825 рублей.

На текущий момент было 214 публичных сигналов на покупку. 74 от робота AVP, 111 от робота PVVI и 29 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax

( Читать дальше )

 С++ библиотека для работы с датой и временем Z-time

Всем привет! Ранее я уже писал про библиотеку для работы с датой и временем. С тех пор я добавил в нее новый функционал и адаптировал под использование в VS (оказалось, что в VS имя xtime уже занято). Эта библиотека очередной велосипед, но что поделать, люблю делать велосипеды

boost::posix_time, std, boost ::chrono… надо учиться эффективно использовать чужие велосипеды, иначе легко завязнуть в своих...

В трейдинге данная библиотека может быть полезна, если нужно измерять точное время в программе при помощи NTP без корректировки времени самого сервера/ПК, для проверки взаимосвязи настроения рынка с фазами Луны, для различных преобразований времени в разные форматы.

Описание

Данная библиотека представляет собой сборник алгоритмов, классов, функций и констант для удобной работы с временем:

• Измерение точного времени при помощи NTP
• Получение реального времени компьютера с точностью до микросекунд
• Преобразование даты в метку времени и обратно
• Парсинг строк или формирование строки из даты
• Расчет фаз Луны, поиск следующего новолуния
• Преобразование UINX времени в OLE Automation Date и обратно
• Получение секунды, минуты, часа дня из метки времени, получение последней метки времени месяца и т.п.
• И многие другие возможности...

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ACH, оптимальная цена для покупки — 18.85$. Цель — 20.423$. Вероятность роста 75.2%
SEDG, оптимальная цена для покупки — 270.61$. Цель — 288.1891$. Вероятность роста 74.9%
AA, оптимальная цена для покупки — 50.39$. Цель — 54.8991$. Вероятность роста 74.7%


Результаты поста от 2021-08-31

CNK, купили по 17.57$. Продали 23 сентября по 18.7262$. Итоговый процент +6.58%
NVTA, купили по 29.09$. Продали 3 сентября по 31.3915$. Итоговый процент +7.91%
FATE, купили по 72.04$. Продали 28 сентября по 61.065$. Итоговый процент -15.23%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Сделал робота на портфеле акций. Что то на СИ в последнее время особо не заработаешь. Захотелось разбавить. Так как с акциями давно уже не работал спрашиваю совета по проскальзыванию, комиссии. Как проскальзывает цена в первые минуты торгов?
Список:

Количество лотов рассчитал по текущим ценам. В среднем на каждого эмитента выходит по 30 тыр. В сумме 600.000, если по старым ценам считать был бы более фееричный рост депозита.

Эквити



( Читать дальше )

Сегодня Банк России провел небольшой пресс-брифинг, на котором Валерий Лях рассказал о манипулировании рынком физическими лицами. Меня пригласили поучаствовать, поэтому рассказываю что там было. 

Речь шла о четырех физлицах, которые совершали сделки с малоликвидными ценными бумагами в период с 2018 по 2021 год. Частным лицам было сделано предупреждение о недопустимости подобных действий, однако после того, как они продолжили, регулятор заблокировал им брокерские счета.

Действия указанных лиц попали под статью 224ФЗ п5 манипулирование рынком. 

Указанные частные лица использовали типичную схему Pump&Dump, торговали в течение дня, прибыль по таким сделкам была небольшой и составляла 5-10 тыс рублей в день.

Валерий Лях не назвал точную заработанную сумму, пояснив, что за все время это было «до нескольких миллионов рублей». Однако потери других частных инвесторов, которые покупали манипулируемые бумаги, поддавшись спекулятивному ажиотажу, были «несоизмеримо больше».

( Читать дальше )

Всем доброго дня!
Хочу оптимизировать свой торговый сценарий. Вход по технике руками, есть подробный журнал сделок в экселе. Теперь хочу подобрать оптимальный стоп лосс, тейк профит и прочие параметры.
В TSLab я слаб, отсюда и вопрос) Как на основании данных из файла ексель о сделках (дата, время) воспроизвести сделки в TSLab? Или хотя бы даже если вручную записать в какой то блок информацию с датой и временем сделок, не пойму в какой блок. Очень благодарен если ответ со скрином редактора тс лаб.
Самостоятельно дошел лишь к следующему — блок открытие позиции по рынку, на входе в блок условием является логическая формула, в которой прописал одну сделку в определенное время (время==103500&&дата==270621). Блок логическая формула требует входа, вряд ли правильно, добавил два блока константа, один время, другой дата, в них так же записал время и дата. По итогу сделка почему то совершается не в то время и не в ту дату. Как правильно сделать?

 

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Работают роботы, счет растет по-тихоньку...
Ничего не делал, изредка смотрел, как прибывают счета.

Основной счет живет 58 дней.
Экспериментальный живет 25 дней.

Демо-счета уже 86 дней живут на минимальных настройках — уже норм так прибавили — на самом быстром over 20%

Прошло с начала эксперимента 33 недели.

2. В каком состоянии сейчас?

Все счета плюсуют — даже скучно как-то...
Говорят, скука — главный показатель успешной торговли...
Вроде, не врут — похоже на правду.

3. Планы на ближайшее будущее?

Для dukas'a нужны прям очень ласковые настройки — плечо там максимум 1:40, а у меня на alpari 1:1000 стоит.
Соответственно, быстро упираюсь с такими же настройками в ограничения по марже.
Надо резать хотелки..

По планам — доливать на основной счет собственных средств.
Потому как с текущими настройками — очень долго будет разгоняться до вменяемых доходов.

( Читать дальше )

Добрый день, может кто-нибудь поделиться историей котировок нефть WTI (1час или какие есть), или может где скачать можно?

О том почему микросекунды могут стоить миллионы долларов, а секунды — уже нет

Между Чикаго и Нью-Йорком секретно прокладывают оптоволоконный кабель. Напрямую, без поворотов и углов. Зачем? Потому, что каждые лишние триста метров — это потерянная микросекунда.

Нужно, чтобы сигнал шел максимально быстро. Потому что тогда можно на выигранных миллисекундах продавать доступ к кабелю арбитражерам между Чикаго и Нью-Йорком.

Арбитраж — это игра на разнице цен активов между площадками. Кто первый узнал, тот и купил-перепродал. 

Если у тебя эксклюзивный доступ к прямому кабелю, то весь арбитраж — твой. А если весь арбитраж твой, то и все миллионы долларов на разнице цен твои. 

Ты размещаешь ордер и цена прыгает. Кто-то успевает узнать, что ты хочешь купить/продать, и делает это до тебя — в итоге тебе достается цена похуже. 

( Читать дальше )