ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

🔹 Суть проекта

Реализован агент на основе обучения с подкреплением (Reinforcement Learning) для краткосрочной внутридневной торговли на Binance Futures.
Агент работает в режиме реального времени, принимает дискретные решения (LONG / SHORT / CLOSE / HOLD), учитывая комиссии и проскальзывания.

Это не академическая демонстрация, а полноценный исследовательский проект, архитектура и код которого полностью открыты.

🔹 Основные особенности

• Учет комиссий, проскальзывания и риск-менеджмента

• Отбор торговых сессий по критериям волатильности (импульсы ≥5% за 10 минут)

• Дискретное пространство действий: LONG, SHORT, CLOSE, HOLD

• Reward shaping для контроля поведения

• Полные логи бэктеста и визуализации

• Публикация сигналов в реальном времени (Telegram)

📊 Результаты бэктеста (март-июнь 2025)

• Доходность: +144.23%

• Sharpe: 1.85, Sortino: 2.05

• Прибыльных дней: 78.57%

• Сделок: 112 (~2 в день), включая SL/TP

• Среднесуточная доходность: +1.61%

( Читать дальше )

Здравствуйте.

Как максимально просто, но автоматизированно протестировать следующую стратегию, в какой программе? Если в Экселе, то какие использовать формулы?

Стратегия.
Войти в сделку.
Если цена упала на х% (допустим, 15%) от предыдущего максимума — продавать.
Если цена выросла на х% (допустим, 15%) от предыдущего минимума — покупать.

Это не для трейдинга, а для снижения просадок по акциям на ИИСе и валюте. Проверял вручную по фонду SBMX по ценам закрытия, таймфрейм дневной, результат лучше, чем купить и держать, как в доходности, так и просадках.

Продолжаем выкладывать инструкции для модуля копитрейдинга в OsEngine. Сегодня настраиваем дублирование сделок между разными аккаунтами у разных брокеров. Видео, в котором мы настроим копирование сделок роботов из АЛОР к Т-Инвест. Это нужно для тех, кто хочет дублировать сделки своих роботов на множество счетов.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

С выходный на моекс пойдет торговля фьючами (https://www.moex.com/n92862). С этих выходных, как раз после встречи.

Что делать алготрейдерам?

Истории торгов выходного дня нет. Можно

1. оставить как было — торговать как обычный день
2. выключить и закрыть на эти выхи, далее решать
3. ничего не делать по выходным как будто бы торгов нет

Ваше мнение?

Знакомимся с модулем копитрейдинга в OsEngine. Настраиваем дублирование сделок между разными аккаунтами у брокера Т Инвестиции. Видео, в котором мы настроим копирование сделок из одного портфеля в Т-Инвестиции в другой. Это нужно для тех, кто хочет дублировать сделки своих роботов на множество счетов.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

За последние годы скорость сделок на биржах снизилась с миллисекунд до наносекунд. High-Frequency Trading (HFT)и торговые системы на базе AI анализируют котировки, объёмы и новости в реальном времени, совершая тысячи сделок в секунду.

Что изменилось: 🔄

Ликвидность стала нестабильной — крупные объёмы в стакане могут исчезнуть за долю секунды, особенно во время резких движений.

Волатильность в новостные минуты усилилась — алгоритмы реагируют на релизы мгновенно, формируя импульсы до того, как на них реагирует человек.

Маркет-мейкинг сместился к машинам — роль человеческого трейдера в обеспечении ликвидности минимальна.

Что это значит для инвесторов и трейдеров❓

1. При крупных сделках использовать алгоритмы исполнения с разбивкой объемов:

TWAP— исполняет равными порциями во времени.
VWAP— подстраивается под объём торгов.
Iceberg(айсберг-заявка) — в стакане видна лишь малая часть объёма, остальное исполняется «под водой», чтобы скрыть реальный размер сделки.

( Читать дальше )

 

Вот и закончился второй месяц лета, теперь пришло время подвести промежуточные итоги.

Мы продолжаем работу по развитию и поддержке терминала. Двигаемся к продакшен реди версии терминала.

Производится рефакторинг статей на смартлабе и на o-s-a.net.
Также продолжается работа по юзерфрендли OsEngine, за последний месяц было решено около 9 различных проблем. Если у вас есть предложения по улучшению терминала, то можете написать в чат поддержки https://t.me/osengine_official_support

За предыдущий месяц было выпущено 5 видеоинструкций, а также 27 статей.
Одни из главных тем прошлого месяца:
Алголифт https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1179129.php
Алго по новостям https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1118776.php
и сетки https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1167610.php

 

Расширения / изменения функционала.

1. BitGetFutures. Добавлен Funding и Volume24h, заполнены все поля класса (VovcheG1).
2. OKX. Исправлено время следующего фандинга, добавлен фандинг для фьючерсов и объем 24 для спота и фьючерсов. Отображение портфеля при нулевом балансе (VovcheG1).

( Читать дальше )

В OsEngine добавлен модуль копитрейдинга, который позволяет транслировать сделки по роботам на N счетов с возможность устанавливать дублирование объёмов с мультипликацией и в отношении к депозиту.

Сегодня первая статья из серии, будем разбираться с тем, какие там есть окна настроек и что они означают. В дальнейших статьях и видео будем разворачивать определённые сетапы дублирования.

 

 

1. Общая логика настройки копитрейдеров.

В модуле копитрейдинга OsEngine есть три основные окна настроек:

( Читать дальше )

 

Скачиваем котировки акций через Python

В 2016 году я делился постом на Smart-Lab о том, как скачивать котировки через Excel. Тогда это был удобный способ для многих. Сегодня я хочу поделиться простым Python скриптом для загрузки котировок через API Тинькофф Инвестиций.

Этот скрипт легко адаптировать под ваши нужды, даже если вы новичок. Вам понадобится только библиотека tinkoff.invest. (я не сотрудник Тинькофф и не рекламирую их — просто делюсь рабочим инструментом)

Важно: Код не запустится без токена API. Его получают на официальной странице Тинькофф Инвестиций.

Вот сам скрипт. Он загружает свечи (цены акций) для указанных тикеров и сохраняет их в CSV-файлы. Просто настройте тикеры, даты и интервал под себя.

# Импорт модуля os для работы с операционной системой (например, для работы с файлами и директориями)
import os
# Импорт библиотеки pandas для работы с данными в формате DataFrame
import pandas as pd

# Импорт класса datetime для работы с датами и временем
from datetime import datetime
# Импорт классов Client и CandleInterval из библиотеки tinkoff.

( Читать дальше )

Каждую неделю мы изучаем десятки, а иногда сотни свежих научных статей и препринтов по алгоритмической торговле, трейдингу и смежным областям. Собрали главные работы с 4 по 11 августа 2025 года из arxiv.org в трех ключевых направлениях.

Арбитраж на цифровых рынках
Платформа Polymarket стала источником крупных заработков. Трейдеры получили около $40 млн на неверном ценообразовании связанных активов. Об этом говорится в исследовании Unravelling the Probabilistic Forest: Arbitrage in Prediction Markets.

Авторы Measuring DEX Efficiency and The Effect of an Enhanced Routing Method создали метрику STAP. Она помогает измерить эффективность децентрализованных бирж и показывает, как новые алгоритмы увеличивают прибыль трейдеров.

В работе Performative Market Making описана модель, где участники рынка создают условия для собственных прогнозов и зарабатывают на этом.

Управление портфелем
Нормализация данных снижает эффективность портфельной оптимизации через обучение с подкреплением. К такому выводу пришли авторы Comparing Normalization Methods for Portfolio Optimization with Reinforcement Learning.

( Читать дальше )